Анализ опционных настроений

[meganer]

всплеск объёма на опционах -возможно,выставление стопов большими игроками

прочитал несколько раз. Причём тут стопы,так и не понял... какой-то бред! Оставьте вы тему опционов,коль не смыслите в ней :) Ну позакрывали там позиции,вот вам и "всплеск"! Какие стопы.. чё вы людей дурачите???

[titanich]

Тоже не понял, причём тут стопы. Кстати, объёмы фьючерсов считаю достаточно плохим показателем чего-либо. Даже на рисунке там объёмы уменьшились, скорее всего, из-за того, что экприрация валютных фьючей была в декабре+падение объёмов перед НГ, а не из-за того, что не хотели продавать :)

[meganer]

Кстати, объёмы фьючерсов считаю достаточно плохим показателем чего-либо

Напрасно. Цена-время-объём - это всё,что у нас есть. Упустишь одно, и все попытки анализировать график превращаются в гадание. :)

[titanich]

Напрасно. Цена-время-объём - это всё,что у нас есть. Упустишь одно, и весь анализ превращается в предсказание.

Я имею ввиду общий объём. Одна общая цифра в отчете ОИ нам ничего не скажет. Как я понял, именно это у Шёпота в индикаторе обозначается.

А нужно смотреть более детально.

[meganer]

ничего не скажет, это точно.

[titanich]

Решил сейчас посмотреть на пятничный отчет по опционам...

В прошлый раз я затронул нижний далекий страйк 275, там 300~ контрактов было. Из-за того, что ещё новый месяц не начался нормально. Обычно я их не смотрю, так как фильтрую по объёму 500-1000, то есть беру существенные объёмы.

Сейчас фильтрую уже именно по 500. Видим следующую картину.

[Шёпот]

Причём тут стопы,так и не понял...

Существует теория, что большие игроки ограничивают риски по своим позициям на базовых инструментах покупая противоположные опционы. Весь ИОН построен на этом предположении. У больших игроков большие объёмы. Если мы видим всплеск объёма на опционах (не просто большой объём, а резкое его повышение), можно предположить, что в этот день активно действовали умные деньги т.е. выставляли стопы. Когда мы выставляем стоп? Когда входим в новую позицию. Какая может быть новая позиция? Доливка (смарт доливается на откатах) или реверс (жди разворота). Вот и вся логика.

Ну позакрывали там позиции,вот вам и "всплеск"!

Возможно это и было закрытие позиций. Давайте подумаем: если смарт закрывает свои позиции, значит он ждёт разворота тренда (значение такое же, как если бы он выставил стоп).

Кстати, объёмы фьючерсов считаю достаточно плохим показателем чего-либо.

Чем объём фьючерса хуже объёма на акциях, опционах? Этот сайт посвящён в большей части торговле по объёмам фьючерсов и люди, создавшие его, демонстрируют, что такой подход работает.

Даже на рисунке там объёмы уменьшились, скорее всего, из-за того, что экприрация валютных фьючей была в декабре+падение объёмов перед НГ, а не из-за того, что не хотели продавать :)

Возможно вы и правы, вот ещё один похожий пример. На дату не обращал внимание.
17.03.png

[titanich]

Чем объём фьючерса хуже объёма на акциях, опционах? Этот сайт посвящён в большей части торговле по объёмам фьючерсов и люди, создавшие его, демонстрируют, что такой подход работает.

Я говорю именно про общий объём, который публикуется в отчетах. Почему? Потому что очень высока погрешность в интерпретации этой информации. Более того, она может вообще не давать какого-либо логического заключения. А с другими объёмами я как раз таки работаю...и профиль объёма, и vsa.

Возможно вы и правы, вот ещё один похожий пример. На дату не обратил внимание.

Я хорошо помню это место, это опять же декабрь 2010 года перед НГ :)

[Шёпот]

какой-то бред! Оставьте вы тему опционов,коль не смыслите в ней

чё вы людей дурачите???

Всё это ваши домыслы,не более..

это ж вы с потолка взяли,признайтесь.

Чё себе жизнь-то усложнять? Тем более,если про опционы знания понаслышке.

Ведь это всё выдумали те,кто опционами в жизни не торговал..

Уважаемый meganer, вам не кажется, что вы себя ведёте несколько некорректно?

[Шёпот]

Я говорю именно про общий объём, который публикуется в отчетах. Почему? Потому что очень высока погрешность в интерпретации этой информации. Более того, она может вообще не давать какого-либо логического заключения. А с другими объёмами я как раз таки работаю...и профиль объёма, и vsa.

Это дневной объём из ion.txt (дейли бюллетень). Он более точный, чем в том же ТОСе, но наверно погрешность всё же какая-то есть. А на счёт интерпретации: интерпретация зависит не от информации, а от интерпретирующего. Я пытаюсь понять, как я могу интерпретировать эту информацию и чтобы сказать "никак нельзя" я должен это себе доказать. Пока смотрю так: для долгосрочки это такой же объём, как м15 для интрадея. Если не смогу это подтвердить, буду искать другое применение/интерпретацию.