Отчеты cot

[Saigon]

Возможно у кого то будут какие то идеи по тому как улучшить эти индикаторы... Но для этого конечно нужны очень качественные дневные данные по ОИ на фьючерсы... Не знаю где такие брать если не на CME)))

[Artem]

Возможно у кого то будут какие то идеи по тому как улучшить эти индикаторы... Но для этого конечно нужны очень качественные дневные данные по ОИ на фьючерсы... Не знаю где такие брать если не на CME)))

А что тебе не нравиться в оригинальных индикаторах?
А если конкретно то пользы от стохастика ОИ будет мало если его настроить на дневные данные потому как крупные игроки если заходят в рынок то на срок от 3-6 месяцев минимум отсюда у Вильямса и такой большой период на стохастике.
С индикатором Стива Бриза так там вообще ничего путнего не получиться так как у него в формуле задействованы данные (совокупных позиций хеджеров кр. и мелких спекулянтов и) а их только из данных СОТ можно взять.
Хотя как по мне так они прекрасно работают и в оригинале.

[Saigon]

А что тебе не нравиться в оригинальных индикаторах?
А если конкретно то пользы от стохастика ОИ будет мало если его настроить на дневные данные потому как крупные игроки если заходят в рынок то на срок от 3-6 месяцев минимум отсюда у Вильямса и такой большой период на стохастике.
С индикатором Стива Бриза так там вообще ничего путнего не получиться так как у него в формуле задействованы данные (совокупных позиций хеджеров кр. и мелких спекулянтов и) а их только из данных СОТ можно взять.
Хотя как по мне так они прекрасно работают и в оригинале.

Да, я вот так то же уже начала думать что тут просто все дело в том как и на какой срок игроки заходят в рынок. Да мне и понятно было изначально конечно что Моментум Индекс рассчитанный по ОИ а не по позициям хеджеров и др. участников будет не столь эффективным в анализе... Дак что данная идея проверку на прочность не прошла ну и бог с ним)))

[Saigon]

Народ помогите плиз сделать так что бы индикаторы проекта метасот заработали в терминале... Я что то после прочтения их объяснений - http://articles.mql4.com/ru/858#comments - не могу понять какие файлы с сайта CFTС и где именно они должны лежать что бы индикаторы начали отображаться....

[Евген]

Народ помогите плиз сделать так что бы индикаторы проекта метасот заработали в терминале... Я что то после прочтения их объяснений - http://articles.mql4.com/ru/858#comments - не могу понять какие файлы с сайта CFTС и где именно они должны лежать что бы индикаторы начали отображаться....

на кода-базе есть индикатор на основе отчетов СОТ, Willco называется _http://codebase.mql4.com/ru/8795. может он будет вам более понятен

[TimingCharts]

Обязательства трейдеров данных была значительно улучшена по timingcharts.com

[Artem]

Как и обещал ранее подготовил небольшую статистическую инфу о соотношении хеджеров и крупных спекулянтов на валютных и товарных рынках. Историю для анализа взял начиная с 2013 года.

[sergey75rus]

Так много цифр... можно своими словами какое соотношение к примеру сначала на валютном рынке и потом на товарном? Я так понимаю это с СОТ....

п.с извиняюсь сначала за неправильный вопрос....отдыхаю немного.)

[Artem]

Так много цифр... можно своими словами какое соотношение к примеру сначала на валютном рынке и потом на товарном? Спот и отдельно фьючерсы.... Я так понимаю это с СОТ....

Сложно так в общем ответить - каждый рынок живёт своей жизнью,
всю таблицу смотреть не обязательно самые нужные данные вот здесь
(столбец 3,6 если преобладают хеджеры на рынке "+..%" если крупные спекулянты "-..%")

Если коротко то на валютных рынках количество хеджеров в среднем на 20-30% меньше крупных спекулянтов. Рынок энергоресурсоов отличается преобладанием хеджеров на этих рынках . А вообще очень сложно дать общую оценку товарному и валютному рынку .Надо всё анализировать индивидуально.

[Din]

Обязательства трейдеров данных была значительно улучшена по timingcharts.com

Классный ресурс! Спасибо. Жаль только, что запаздывание большое. Уже 2 декабря, а там данные последние за 24.11.2015.