Отчеты cot

[Artem]

Имелось в виду,что выходят 1 раз в неделю, с данными которые были собраны на прошлой неделе....

Отчёты выходят каждую пятницу по закрытию американской сессии , участники должны подать отчёты на вторник каждой недели (три дня идёт подсчёт , перерасчёт опционов в базовый актив и т.д.). Итого что получается - 3 дня запаздывания.

[sergey75rus]

Отчёты выходят каждую пятницу по закрытию американской сессии , участники должны подать отчёты на вторник каждой недели (три дня идёт подсчёт , перерасчёт опционов в базовый актив и т.д.). Итого что получается - 3 дня запаздывания.

Да вот нашёл

Самые крупные участники рынков отчитываются каждый день по своим позициям. Итоги по собранным данным подводяться во вторник, но сам отчёт СОТ обычно выпускается в пятницу, однако из-за праздников даты публикации отчётов могут меняться. К счастью для нас, на сайте есть расписание выхода отчётов: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders

[Aleksander]

В курсе, даже материалы есть как его ОИ настроить в Квике и "читать", но не всё так просто, почитай http://vyatskiy415.livejournal.com/9421.html

Я откр интерес не использую, но знаю что некоторые его очень хорошо используют. Там нет никаких неточностей. Например, если ОИ падает и цена растёт, значит это выход шортистов, всё никаких других вариантов нет. Если ОИ падает и цена падает, то это выход лонгистов. Это точно и однозначно. В умелых руках ОИ может делать хорошо.

А ту ссылку которую ты дал, так это просто какой-то человек рассказывает как он его использует, не более. Правильно вроде рассказывает судя по первым предложениям.

[sergey75rus]

А ту ссылку которую ты дал, так это просто какой-то человек рассказывает как он его использует, не более. Правильно вроде рассказывает судя по первым предложениям.

Ты хоть вникай когда читаешь... ссылка была дана в этом контексте

Пост по поводу манипуляций с ОИ здесь. Это продолжение истории, в посте есть ссыль на начало

Про СОТ же речь о интересе больших в длительной перспективе ( фундаментал)...

[sergey75rus]

Артём, как то тема затрагивалась, но заглохла даже толком не начавшись, что можно где то смотреть открытые позиции по фьючерсам конкретно различных банков, знаешь что то по этому вопросу?

п.с. типо того, что в свободном доступе есть на сайтах, только вот в каких .....

[Artem]

Артём, как то тема затрагивалась, но заглохла даже толком не начавшись, что можно где то смотреть открытые позиции по фьючерсам конкретно различных банков, знаешь что то по этому вопросу?

Конкретно по банкам даже не знаю найдёшь ли ты такую инфу (лично я такой информации не встречал)... Только что оно тебе может дать. У тебя всё просто. Есть группа хеджеров к которой и относятся банки (если конечно их цель на рынке хеджирование) и они отчитываются перед регулятором о своих операциях.

[Artem]

Может он имел ввиду эту отчётность

Вот например на сайте ЕЦБ публикуют инфу о их операциях на рынке. Только вот загвоздка такая - так как суммы так внушительные я просто уверен что операции проходят и на фьючах , опционах и споте , да и вообще на этом не стоит заморачиваться так как у них очень сложные схемы хеджирования и понять логику просто не реально.

[sergey75rus]

Может он имел ввиду вот эту отчётность

Эт тайна, что он имел в виду, очередная интрига и тишина:))

[Artem]

Эт тайна, что он имел в виду, опять интрига и тишина:))

Да нет какая тайна. Официальная информация для общественности так сказать.

[Saigon]

Стохастик Открытого Интереса по Ларри Уильямсу и Movement Index по Стиву Бризу.

Всем здорово. Представляю вашему вниманию два индикатора которые построены на дневных данных по ОИ на валютные фьючерсы из данных биржи CME - это Стохастик ОИ по Ларри Уильямсу и Movement Index по Стиву Бризу. Изначально считается что данные индикаторы при объективных и реалистичных данных должны показывать пики и впадины рынка на основе позиций игроков рынка. Но на мой взгляд особого толку от них не получилось... По видимому данные CME которые были взяты из файла ion.txt портала кластер дельты полностью бесполезны. Ниже прилагаю данные индикаторы которые работают на основе данных ion.txt, а так же скрины на которых показано как в идеале работают эти индикаторы, но только на основе недельных данных COT и скрин индикаторов на основе дневных данных CME которые получились у меня.