ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части

[Aleksander]

Ты знаешь, я не смотрю второй уровень. Этот стакан моделируют, как только захочется. Манипуляции с ним не ограничены. Меня больше интересует Level 1 лента и методы ее визуализации. Вот, здесь и важно, что мы видим. Поэтому хотелось бы Zen, конечно...

В ленте бид\аск также не синхронизирован у всех датафидов. Читай пост №211 в ветке delta uptick\downtick.

[Din]

Не совсем догнал. Не синхронизированы по времени имеется ввиду? То есть сделки приходят, но не в то время, когда, действительно, произошли? Поясни.

[Aleksander]

Не совсем догнал. Не синхронизированы по времени имеется ввиду? То есть сделки приходят, но не в то время, когда, действительно, произошли? Поясни.

Бид-аск компоненты запаздывают во время интенсивных торгов для создания места для текущих сделок (цены last). Это связано с удалённым способом подключения к бирже который используют датафиды, тем самым задерживая\прерывая обновление бид\аск с целью создания места для всех текущих обновлений.

То же самое только другими словами:
Направления последних сделок (до их исполнения, прим.) не синхронизированы с фактическим направлением сделок (после их исполнения, прим.) на бирже.

[Din]

Сделки до исполнения - в стакане, а исполненные - в ленте.

[Aleksander]

Сделки до исполнения - в стакане, а исполненные - в ленте.

Во-первых в стакане отображаются только лимитный сделки, а в ленте - только рыночные.
Во-вторых здесь имеется ввиду что направление сделок по бид и аск (т. е. бид - вниз, аск - вверх) когда они исполнены на бирже, допустим в Чикаго, не будет совпадать с направлением этих же сделок у нас в терминалах из-за задержек\прерываний. Допустим на бирже СМЕ исполнился бид на даунтике, направление сделки вниз, но мы часто видем этот бид, особенно на активном рынке, на аптике и с напаравлением вверх. Т. е. бид\аск поток на активном рынке идёт не синхронизированный с биржей. Это не моё мнение или рассуждение. Это такова техническая сторона дела. Об этом говорил человек из тех поддержки Zen-fire, а также тоже самое говорили разные разрабы софта с кластерами.

[deniss]

Во-вторых здесь имеется ввиду что направление сделок по бид и аск (т. е. бид - вниз, аск - вверх) когда они исполнены на бирже, допустим в Чикаго, не будет совпадать с направлением этих же сделок у нас в терминалах из-за задержек\прерываний. Допустим на бирже СМЕ исполнился бид на даунтике, направление сделки вниз, но мы часто видем этот бид, особенно на активном рынке, на аптике и с напаравлением вверх. Т. е. бид\аск поток на активном рынке идёт не синхронизированный с биржей. Это не моё мнение или рассуждение. Это такова техническая сторона дела. Об этом говорил человек из тех поддержки Zen-fire, а также тоже самое говорили разные разрабы софта с кластерами.

Бид на даунтике или аптике... в любом случае он остается бидом.
Разрабам разного софта с кластерами не верю, - они 100% отсебятину пишут (и волфы - кричащий тому пример), а вот кого-нибудь из ЗФ почитал бы.

[Aleksander]

Бид на даунтике или аптике... в любом случае он остается бидом.

Бидом та и остаётся, не спорю. Бид он и на луне бид. Видимо не так объясняю. Попробую привести дословный перевод цитаты тех поддержки Zen-fire: "... последний транзакционный поток не синхронизирован с исполнительным потоком от биржы. (второе значение слова "поток" есть "направление", прим.). В контексте это сказано про недостаток бид и аск компонентов в отличии от аптик\даунтик сделок, которые по своей сути никогда не запаздывают, не фильтруются и не выпадают из потока, т. е. как-будто вы находитесь непосредственно в здании биржи. Хотя у них есть недостаток, знающие знают о нём.

Разрабам разного софта с кластерами не верю, - они 100% отсебятину пишут (и волфы - кричащий тому пример), а вот кого-нибудь из ЗФ почитал бы.

Между прочим, разрабы Rancho Dinero пишут тоже самое что и Zen-fire. Я просто не понимаю зачем им врать. Ну подумайте, они могут чего-то не сказать, но врать то им зачем. Вы же не врёте, а им зачем? Чтобы продать продукт не проще ли говорить правду, это выгоднее. И вообще вы не задумывались зачем они должны вам что-то объяснять. Люди с нуля разработали платформу, никакой информации не было тогда. А теперь они должны всем всё рассказывать что-ли?

Если бы я был разрабом, я бы тоже старался быть очень не многословным касательно тех стороны моей платформы.

[Din]

Во-первых в стакане отображаются только лимитный сделки, а в ленте - только рыночные.
Во-вторых здесь имеется ввиду что направление сделок по бид и аск (т. е. бид - вниз, аск - вверх) когда они исполнены на бирже, допустим в Чикаго, не будет совпадать с направлением этих же сделок у нас в терминалах из-за задержек\прерываний....

Александр, а какая нам разница, если, допустим, смотрим мы 5-минутный кластер и независимо от синхронизации, когда он закроется, мы увидим какое-то количество бидов и какое-то количество асков на каждой цене кластера? А что нам дают тики? Глядя на кластер, мы даже не знаем что было на аптиках или даунтиках.

[deniss]

А что нам дают тики? Глядя на кластер, мы даже не знаем что было на аптиках или даунтиках.

Я тут как-то подумал, что если тик вверх обозначать как +1, тик вниз - как -1, а зеротики игнорировать - то в результате... получим график цены. (Если кто-то против игнорирования зеротиков - давайте его будем объединять в один большой тик, как это сейчас делается при учете дельты ап/даун)

Если учесть, что тик с объемом N лотов эквивалентен N тикам с объемом 1 лот, то это означает, что при условии игнорирования зеротиков мы все равно получим график цены, ни шагу влево и вправо. Никакого прообраза рыночного настроения - тупо график цены.

Основной вопрос кроется в зеротиках : можно ли использовать зеротики как возможное направление движения цены? Только для определения полок (то что делает Александр). И чем больше количество объема на зеротиках, тем больше сопротивление на этой цене. НО... ведь с бид аском все намного интересней :)

В качестве эксперимента, надо проделать ту же штуку с бид аском игнорируя размер объема...

Как только соберу обе руки - то сразу сделаю два метода подсчета для разных дельт для проверки теории...

[Din]

зеротики?