ClusterDelta - вопросы и ответы по технической части

[Ion Otgon]

Денис, метод у них очень простой они просто транслируют(показывают) рыночные СМЕ данные. Это очень важно поскольку валютные фьючерсы являются производными от спот рынка и ведущий тут спот (скорее всего EBS/Reuters ), цена формируется не в ТС Globex а именно на межбанке. ( вал.фьючерс: есть случаи когда мы имеем Tick Up а сделки которые производятся по этому тику являются Sell а не Buy, бывает и на оборот).

[deniss]

Денис, метод у них очень простой они просто транслируют(показывают) рыночные СМЕ данные. Это очень важно поскольку валютные фьючерсы являются производными от спот рынка и ведущий тут спот (скорее всего EBS/Reuters ), цена формируется не в ТС Globex а именно на межбанке. ( вал.фьючерс: есть случаи когда мы имеем Tick Up а сделки которые производятся по этому тику являются Sell а не Buy, бывает и на оборот).

Ну про ведущего и производные можно подискутировать (да и не одними валютами рынок славится), но я потерял нить того, о чем Вы говорите?

[deniss]

я потерял нить того, о чем Вы говорите?

Скажите пожалуйста почему информация по объему совпадает с той которая у VolFix-а и у Zen-Fire, а та что касается дельты сильно отличается. Получается что в ClusterDelta Vol Bid и Vol Ask не рыночные, тогда какие они?

Нашел.

Tick up/down - это конечно же просто и нелогично. Тики надо анализировать на основе того, по какой цене они исполнились (ask/bid). Разницу этих сделок показывает дельта. А вот что первичней... думаю арбитраж это настолько быстро компенсирует, что мы даже и понять не успеем.

[prokoppolo]

Скажите пожалуйста почему информация по объему совпадает с той которая у volfix-а и у zen-fire, а та что касается дельты сильно отличается. Получается что в clusterdelta vol bid и vol ask не рыночные, тогда какие они?

есть два метода расчета дельты
бид/аск метод - правильный
ап/даун тик - неправильный
кто придумал считать дельту по ап/даун тикам неизвестно но такой метод рассчета как минимум некорректен, а если честно то вообще никуда не годится

волфикс и зенфайр
это как кластердельта и cqg
как можно сравнивать софт с поставщиком данных?
поставщик транслирует данные а софт обрабатывает поток
не в курсе как там у волвиксов расчитывается дельта но знаю, что тот же финалг дает возможность расчитывать по этим двум методикам
зачем не знаю

[Ion Otgon]

Поставьте начальну дату на 11.01.2012 (справа вверху) и попробуйте перегрузить данные по инструменту



фьючерса РТС пока нет, новые инструменты добавляем действительно сами, но можно пообщаться над инструментами, которые удобны для Вас, если они ликвидны.



В отличии от объема, дельту считает каждый по своем, Волфикс по своему, футпринт (zen-fire?), я по своему. И почему при наличии одни и тех же котировок получается такая разница.

Если под рукой эти продукты, можно проанализировать дельту, скажем за последний час, а заодно и попробывать определить методы их подсчета.
Я не хочу утверждать, что мой метод наиболее верный, но я считаю любую сделку выше цены ask - как ask, ниже цены bid - как bid. Нюансы есть во внутриспредовых сделках, но их так мало, что большую погрешность они не должны давать.

тогда скажите пожалуйста что означает " я считаю любую сделку выше цены ask - как ask, ниже цены bid - как bid" может зто и есть ваш метод ап/даун тик и второе насколько правдивые эти дельты.

[Ion Otgon]

В отличии от объема, дельту считает каждый по своем, Волфикс по своему, футпринт (zen-fire?), я по своему. И почему при наличии одни и тех же котировок получается такая разница.

Если под рукой эти продукты, можно проанализировать дельту, скажем за последний час, а заодно и попробывать определить методы их подсчета.
Я не хочу утверждать, что мой метод наиболее верный, но я считаю любую сделку выше цены ask - как ask, ниже цены bid - как bid. Нюансы есть во внутриспредовых сделках, но их так мало, что большую погрешность они не должны давать.

тогда скажите пожалуйста что означает "я считаю любую сделку выше цены ask - как ask, ниже цены bid - как bid", может это и есть метод ап/даун тик и второе насколько правдивые эти дельты

[deniss]

тогда скажите пожалуйста что означает "я считаю любую сделку выше цены ask - как ask, ниже цены bid - как bid", может это и есть метод ап/даун тик и второе насколько правдивые эти дельты

в момент совершения сделки на рынке есть цены ask и bid, и цена совершенной последней сделки сравнивается с ценами ask и bid для определения типа ордера. В методе ап/даун тик участвует только цена текущего и предыдущего тика, биржевые цены ask и bid к методу ап/даун тик отношения не имеют.

Правдивость дельт - понятие труднодоказуемое, возьмите рынок например по DX и посмотрите ленту, сравните с дельтой. Есть концептуальная модель поведения рынка, в которую вписывается дельта, на ее основе увидели паттерны по дельте, выложили на сайте - обсуждаем, а полезность - рынок покажет.

[Ion Otgon]

yrtrtijyuji;kl.

[deniss]

Денис, в зтих словах написано все про торговле любыми биржевыми товарами. И если Вы понимайте их то должны знать что методика вычислении дельт может быть только одна. Возможно получить через Ваш сайт рыночные (от СМЕ) дельты или VolBid/VolAsk чтобы они совпадали как Volfix, c ZenFire, c CQG, c TradeStation у них эти данные совпадают. Единый поставщик зто СМЕ

VolBid и VolAsk доступны в кластердельте в режиме Ask x Bid.

Не могли бы вы привести какой-нибудь пример с ZenFire, CQG и TradeStation? (Volfix не интересует, они вообще дельту не понимают и ее полезность отрицают)

p.s. cme это не более чем одна из бирж :)

[Веталь]

вобще не пойму в чем смысл подсчета дельты по VolBid/VolAsk...что оно даст?