Нефть, газ, бензин - фьючерсы, опционы, cfd и спот на энергоносители

[vengo]

довольно интересное закрытие. в том числе и сипухи. давненько под конец сессии в пятницу так не продавливали цену.

тарились под новость:

[titanich]

тарились под новость:

а вот фиг знает, не очень похоже... ушли агрессивно за уровень объёма



Я думал под конец сессии прикатят в диапазон 93.6~
в принципе и предыдущий день можно было рассматривать как покупки. причём с агрессивным выкупом и всё такое. тогда бы пятницу можно было рассматривать как ретест лоев, чтобы потом выше уйти... а тут бац и под конец сессии продавили... в общем интересно события развиваются

если всё-таки продолжают вверх смотреть, то с утра понедельника по идее должны вернуть цену к 93.5~ в обратном случае на добой вниз нужно работать.

[zmei]

постфактум: закрыл нефть, сделал хороший профит.
Нефть не смогла пойти выше 93.5, так что наблюдаю:
если нефть пойдет снова вверх и пробьет 93.7 большим объемом то в лонг котрактом,
если только коснет, то покупаю путов,
иначе медленное снижение.
Свой профит за сегодня сделал, можно просто понаблюдать.

[zmei]

встал в шорт, купил путы,
дороговатые путы немного, но пока терпимо.

[titanich]

если всё-таки продолжают вверх смотреть, то с утра понедельника по идее должны вернуть цену к 93.5~ в обратном случае на добой вниз нужно работать.

нефть красиво отработала уровни. как всегда



как обычно, подогнали на неликвиде цену к желаемому уровню, потом прошили "как надо", ретест, потом опять добой(уже тех, кто реально проснулся на америке) и вынос на ту самую 93.5, которой не достигли в пятницу

[sergey75rus]

встал в шорт, купил путы,
дороговатые путы немного, но пока терпимо.

Можешь подсказать в чём фишка дороговатые или не дороговатые, как определяешь то есть от чего отталкиваешься для определения дороговизны и как это интерпретировать для определения направленности своих торгов и взвешенности шансов. Может немного сумбурно и не совсем верно задал вопрос, но надеюсь ты понял о чём я.

[zmei]

Если очень просто:
Сравниваешь Implied volatility (IV) с Historical volatility (HV).
Почитай для начала http://blog.markettaker.com/2012/08/...-volatility-2/

Прикрыл я часть путов 91 к концу сессии, торговались по отличной цене, потом уже узнал почему.
Посмотрел на USO: - закрылись на $33, а на опционы которые истекают в эту пятницу на $32 было открыто почти 900 контрактов, а на тот же страйк через 3 недели открыли почти 1400 за ДЕНЬ! Даже если это часть какого спреда то все равно много.
Я думаю упадем до 90.5 в среду в моменте после отчета, если не больше, доллар может быть дороже 33р и выше 93.7 на этой неделе уже не подымемся.
Сам предполагал до этого будет пила, а на отчете падение, но похоже пилы не будет, просто тупо вниз.

[zmei]

Все же скорее всего будет пила до отчета, а потом резко вниз, но всегда надо держать на пульсе обьем. Взял с утра путов, уже закрыл, более 20% прибыли. Шортил рубль и евро, был в лонге на сипи, все закрыл. Удвоил шорт йены. Вне рынка, наблюдаю.

[zmei]

не прошло и получаса как нефть выросла на бакс, буду смотреть объем, когда в шорт встать, цели те же.

[Fayver]

93.7 на этой неделе уже не подымемся

Как же не поднимемся ... уже поднялись...