Нефть, газ, бензин - фьючерсы, опционы, cfd и спот на энергоносители

[titanich]

Я бы не сравнивал одно с другим... оно хоть и нефть, только совсем разные инструменты.

согласен! но я всё равно брент смотрю, так как тож нравится за ней наблюдать. ходят почти одинаково с точки зрения логики, но немного различия из-за разной ликвидности инструментов.

[deniss]

если сейчас вверх не пойдет, то как-то так вижу:

[deniss]

если сейчас вверх не пойдет, то как-то так вижу:

пошло вверх... паттерн сломался

[Alximik]

Нефть и газ по дивиргенциям с дельтой... Я раньше отслеживал по этой технике другие инструменты и вчера только увидел здесь - такое характерно для этих инструментов? Кто-то раньше наблюдал?

Выложил здесь http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post28711

[titanich]

по дальним контрактам хорошо видно, что какой-то реальной среднесрочной базы для роста ещё не создано. максимум - в течение двух недель сходить на откате повыше.

мне кажется, нефть не допадала. уровень 80-79 выглядит очень заманчиво.

думаю оттестит 94~ и там нужно искать сигнал на продажу. скорее всего, что-то типо "отсутствия спроса" будет.

[pekc]

Интересный взгляд, вот только мне не понятно почему 94? Я так понимаю вы акцентируете внимание на POC очень длительного периода, но позиции составившие этот объем давно закрыты вместе с истекшими контрактами либо исполнены. Если посмотреть на объемный профиль текущего(июньского) контракта POC будет на 88,25. Может быть я чего то не понимаю?

[titanich]

Интересный взгляд, вот только мне не понятно почему 94? Я так понимаю вы акцентируете внимание на POC очень длительного периода, но позиции составившие этот объем давно закрыты вместе с истекшими контрактами либо исполнены. Если посмотреть на объемный профиль текущего(июньского) контракта POC будет на 88,25. Может быть я чего то не понимаю?

Если посмотреть на профиль июньского контракта CLM3, то POC как раз будет на уровне 93.48. И цена его, кстати, достигла, как и предполагалось ранее. Но я не просто так указал "дальние контракты", так как на моей прошлой картинке был представлен именно июльский CLN3.

Но стоит отметить, что я отталкиваюсь от обратного.
Моя логика выглядит так... До этого два три месяца был медвежий настрой. В прошлом контракте его окончательно реализовали. Значит шорт пока закончен.

Сейчас ещё не успели нормально набрать позиции для реального среднесрочного лонга. А раз не успели, значит входа в лонг тоже пока нету. Всё, что можно было сделать, это краткосрочный такой лонг на пару дней с целью 92-94.

Так как ещё не выстроилась логика движения в ту или иную сторону, то значит просто ждём момента, когда начнут копить позицию. Более того, я не отрицаю того, что могут и в лонг дальше долбить с выносом хоть за 110. НО на данный момент крупные позы не сформированы, поэтому просто жду момента.

То, что пойдут именно вниз, а не вверх после расторговки, моя имха, не более.

[pekc]

Если посмотреть на профиль июньского контракта CLM3, то POC как раз будет на уровне 93.48.

То, что пойдут именно вниз, а не вверх после расторговки, моя имха, не более.

Метод калькуляции объемного профиля ТОС'ом вызывает у меня глубокое недоверие, но ни в этом суть. Большое спасибо за ваши рассуждения, есть пища для анализа.
Всего хорошего!

[titanich]

Метод калькуляции объемного профиля ТОС'ом вызывает у меня глубокое недоверие

я думаю, это связано с тем, что вы смотрите через кд, где делается отсечка по факту перехода на контракт. а я смотрю за всё время существования контракта.

[pekc]

Нет, я не смотрю склеенные графики - только один контракт. График который я выкладывал начинается с начала марта так как более ранние данные имеют столь малый объем, что одна неделя после ролловера на текущий контракт перечеркнет весь предыдущий объем. Хотя если посмотреть объемный профиль июньского контракта до начала апреля, то POC будет как раз на 93,50.


Что же касается ТОС, я давно не пользуюсь их платформой, но думаю там ничего не изменилось. Объемный профиль ТОС строит не на основании реальных данных о трейдах, а делением объема бара на его диапазон. То есть, если за минуту наторговано 20 контрактов по 99.10 и 10 контрактов по 99.11, то профиль этой минуты ТОС покажет как 15 на 99.10 и 15 на 99.11. Соответственно чем выше таймфрейм, тем больше отклонение.