Золото и металлы - фьючерсы, опционы, cfd и спот

[Антон (Вольф)]

Один сигнал никакой полезной информации не несет.
КД - это не стакан, а лента.
Стакан - это отложенные невыполненные ордера (т.н level II)
Лента - это исполненные ордера за конкретный промежуток времени по конкретной цене.

Т.е., если в КД повилось 4 аска и 559 бидов - это означает, что прошло 4 лота на покупку и 559 лотов на продажу. И удовлетворили все 663 лота (4 аска +559 бидов). А вот кто удовлетворил недостающие 555 лотов (559 бидов - 4 аска) в бид - этот вопрос всегда остается открытым. И помочь с ним может только логика, психология и, разумеется, рискменеджмент.

[vengo]

Я задаю вопрос с целью выяснить,какую полезную информацию несет в себе такой сигнал? Какие выводы можно сделать из этого,и какие торговые решения принимать в будущем при повторном появлении?? Я так понимаю это как стакан,правильно? То есть в тот момент на этом уровне в стакане появилось 4 контракта на покупку и 559 на продажу,удовлетворили 4... получается покупателей на этом уровне в таком объеме-небыло? Правильно???

думаю,что стакан как в квик организован в ленте,видел подобие на LMAX.стакану не доверяю,потому что там могут пропадать заявки,если нет практики...короче можешь попасть.а что в КД---это свершившийся акт.

[kryminvestt]

Один сигнал никакой полезной информации не несет.
КД - это не стакан, а лента.
Стакан - это отложенные невыполненные ордера (т.н level II)
Лента - это исполненные ордера за конкретный промежуток времени по конкретной цене.

Т.е., если в КД повилось 4 аска и 559 бидов - это означает, что прошло 4 лота на покупку и 559 лотов на продажу. И удовлетворили все 663 лота (4 аска +559 бидов). А вот кто удовлетворил недостающие 555 лотов (559 бидов - 4 аска) в бид - этот вопрос всегда остается открытым. И помочь с ним может только логика, психология и, разумеется, рискменеджмент.

Вот мне сложно понять... Если выставляли 559 лотов на продажу,то на другой стороне контракты должен был кто-то купить! Не могут же эти сделки быть непокрытыми? Или они не покрытые,и на этом уровне остался чистый непокрытый шорт 555 контрактов,раз покупок всего было 4?? Как-то не вяжется,чтоб удовлетворить контракты на продажу-надо чтоб были выставлены и удовлетворены контракты на покупку-в соответствующем количестве! И если было -559 лотов в продаже,и они удовлетворились,плюс 4 лота на покупку??? То в целом дельта тогда должна быть положительной,ибо на 4 удовлетворенных контракта покупки больше.... И непокрытые шорты на этих уровнях не логичны,ну кто там будет шортить? Судя из логики удовлетворенных контрактов,я могу предположить,что кто-то на этом уровне крыл далеко в низу взятые лонги,если так-то ребятам кровь из носу надо было разгрузиться! На этом уровне получается шли активные покупки,а ребята активно продавали... потом отпустили ситуацию для формирования очередного каскада. И еще,возможно отскок был на закрытии шортов на результат выборов. Вопрос разгрузились ли ребята полностью,и будут ли еще крыть оставшиеся позиции или нет,это были шорты и их закрыли???

[nexter83]

Вот мне сложно понять... Если выставляли 559 лотов на продажу,то на другой стороне контракты должен был кто-то купить! Не могут же эти сделки быть непокрытыми?

почему непокрытые то? сделки уже состоялись. Дельта на каждом ценовом уровне показывает состоявшиеся сделки. Если на ценовом уровне не остается контрагента по сделке то цена смещается на другой ценовой уровень там где контрагент есть. Это если покупка или продажа с рынка. Если лимит то может частично исполнится, но в дельте неисполненного лимита мы не увидим.

А вот кто удовлетворил недостающие 555 лотов (559 бидов - 4 аска)

почему недостающие то?
как вариант там были:
1. 4 лота buy market исполнившиеся об sell market =4 аска
2. 555 sell market исполнившиеся об buy limit = 555 бида

конечно вопрос чьи это лимиты. возможно маркетмейкер выкупил недостающее и дернув цену вверх продаст там покупателям - увы нам это не узнать

[kryminvestt]

почему непокрытые то? сделки уже состоялись. Дельта на каждом ценовом уровне показывает состоявшиеся сделки. Если на ценовом уровне не остается контрагента по сделке то цена смещается на другой ценовой уровень там где контрагент есть. Это если покупка или продажа с рынка. Если лимит то может частично исполнится, но в дельте неисполненного лимита мы не увидим.

почему недостающие то?
как вариант там были:
1. 4 лота buy market исполнившиеся об sell market =4 аска
2. 555 sell market исполнившиеся об buy limit = 555 бида

конечно вопрос чьи это лимиты. возможно маркетмейкер выкупил недостающее и дернув цену вверх продаст там покупателям - увы нам это не узнать

Ага,спасибо! Теперь ясности чуть больше! Мне интересно,кто-то успел уже выявить кластерные патерны на золоте,которые отрабатываются с высокой вероятностью,если не жалко,ребята-поделитесь пожалуйста опытом,я новичок,смотрю и ни че пока понять не могу!

[Антон (Вольф)]

2. 555 sell market исполнившиеся об buy limit = 555 бида

конечно вопрос чьи это лимиты. возможно маркетмейкер выкупил недостающее и дернув цену вверх продаст там покупателям - увы нам это не узнать

Вот и я про это)

Если на ценовом уровне не остается контрагента по сделке то цена смещается на другой ценовой уровень там где контрагент есть.

Это работает в том случае, если на рынке нет ММ. Иначе бы паттерн ОПП не работал, а после точки 663/-559 рынок бы очень быстро падал по тому принципу, который ты описал.
(как-то так...)

P.S.
Я вот не знаю, разве маркет-ордер об маркет может исполняться? По-моему, только об лимитник.

[nexter83]

Вот и я про это)


Это работает в том случае, если на рынке нет ММ.
(как-то так...)

так если сделка по рынку он может и не выступать контрагентом. 1 пипс в сторону и там есть контрагент.
А так да, без ММ цена камнем падать может. пример киви сегодня

[Антон (Вольф)]

Сделка запишется по цене "1 пипс в сторону"

[nexter83]

Вот и я про это)

P.S.
Я вот не знаю, разве маркет-ордер об маркет может исполняться? По-моему, только об лимитник.

да тоже написал и задумался. Но суть в целом то не меняется - если на уровне больше бидов, это не згначит что там сидят горемычные обделенные продавцы :)

[nexter83]

Вот и я про это)


Это работает в том случае, если на рынке нет ММ. Иначе бы паттерн ОПП не работал, а после точки 663/-559 рынок бы очень быстро падал по тому принципу, который ты описал.
(как-то так...)

а почему падал? если в точке 663/-559 паритет и ниже продавцов нет, то и падать некому