Понятие дельты

[deniss]

Подскажите я слышал что метод расчёта дельты лучше bid&ask чем up and down tick. Напишите свои доводы почему лучше. Только ответе развёрнуто, а не пару слов.

Мое личное мнение:
bid - сделка прошедшая по цене bid и ниже
ask - сделка прошедшая по цене ask и выше

Если взять правило, что рыночные заявки отрабатываются по правилу продажа по биду, покупка по аску, то таким образом действительно можно говорить о том, что формируется рыночное настроение.

Посмотрите в ленту или на тиковый график
ts.png

Обратите внимание на ленту в период за 10:52:06 по цене 1.2848, мы видим 4 бида и 5 асков по 1 лоту. Таким образом дельта = +1

Представьте, как будет формироваться дельта по тикам: после цены 1.2849 была цена 1.2848 и потом опять 1.2849, то есть если по даунтику считать дельту, то на цене 1.2848 дельта будет = -9, (а на графике будет просто 9 тиков на одной цене, и кто из них бид, а кто аск там уже не указано)