Понятие дельты

[Веталь]

50/50 неплохая вероятность
неплохая
конечно не крутая
но 50/50 это неплохо

это очень даже плохо для такого инструмента как дельта...
с таким успехом можна взять АО и по пересечении 0 "гадать" толи это разворотная А толи В ст.ТФ=вероятности теже самые останутся))

[rekc79]

Тема ММ очень интересная. Тоже не дает покоя ))). На данном этапе остановился на такой интерпретации: на рынке есть 4 типажа (рассматриваю пока только фьючерс евро).
1.Крупные спекулянты 2.Комерчиские деятели 3. мелкие спекулянты или неподотчетные
4. ММ или специалист.
Первые три группы из отчета СОТ. Специалиста нам не показуют как в СОТ, так и в стакане.
Задача и логика каждой из групп:
1. Задача крупного спекулянта заработать деньги. Чтоб заработать деньги надо купить дешевле продать дороже, или наоборот. Думаю, эта группа действует в основном лимитными ордерами, так как таким способом можно реализовать принцип купи дешевле продай дороже (логика крупного спекулянта). На ком он зарабатует или у кого он забирает деньги? В основном его добыча коммерческие деятели.
2. Задача комерчиского деятеля это застраховаться от падения или повышения цены. Его логика заключается в покупке не дороже определенного им уровня цен, и в продаже не дешевле определенного уровня цен. Для него большой вопрос стоит в реализации объема. Так как в низу, в случае покупки, ему продать много некто не захочет ему приходится покупать вверху, но не выше определенного уровня цен. В этом случае он получает ликвидность со стороны крупного спекулянта. Думаю, в основном он будет действовать рыночными ордерами.
3. Задача мелких спекулянтов заработать деньги. Чтобы заработать нужно, действовать по логике крупных спекулянтов. Но денег мало, какой резон зарабатывать на мелком спекулянте, если там нет ликвидности. В итоге, думаю, что основная масса систем построена на основании рыночных ордеров (или с рынка или сел стоп). Мелкий спекулянт не может работать лимитными ордерами как крупный спекулянт, потому что у него просто не хватит средств, ему приходиться дожидаться стабилизации цены на рынке и искать вход. На мелких спекулянтах зарабатывают, но это не основная цель. Основная цель объемы коммерческих деятелей. Ситуация складывается так, что в основном мелкие спекулянты хотят войти не в начале стабилизации а в конце и начале нового движения в ту или иную сторону. Если они входят в начале движения, они просто его усиливают за счет рыночных ордеров. Основная цель использовать мелких спекулянтов в качестве движущей силы после того как крупные рыночные ордера коммерческих деятелей исполняться об лимитные ордера крупных спекулянтов.
4. ММ – его задача сделать рынок так, чтоб привлечь в него ликвидность. Так как таких денег нет у мелких спекулянтов, он будет сводить ордера крупных спекулянтов с ордерами коммерческих деятелей. При этом он будет пользоваться как лимитными ордерами, так и рыночными в зависимости от ситуации. Плюс он информирован сама наибольше среди всех групп. Его работа заключается в том, чтобы двинуть рынок на определенный уровень цен, где есть крупный объем крупного спекулянта, при этом вынудив действовать коммерческих деятелей, а самому когда начнут действовать коммерческие деятели не дать мелким спекулянтам помешать в реализации объема. После того как объем крупных участников реализовался, рынок уходит в пользу крупного спекулянта.


Вот так пока решил задачу с ММ. Все имхо, на истину не претендует.

[digamma]

Вот так пока решил задачу с ММ. Все имхо, на истину не претендует.

а как вы трактуете действия этих типажей на значениях дельты

[u.max]

и как эти "крупные игроки" будут видны в дельте?

как поглощение

[u.max]

это очень даже плохо для такого инструмента как дельта...
с таким успехом можна взять АО и по пересечении 0 "гадать" толи это разворотная А толи В ст.ТФ=вероятности теже самые останутся))

тут вопрос из иной плоскости, дельта не дает сигналов, дельта отображает разницу аск-бид, сигналы/способы интерпретации - это уже наше субъективное)

вопрос в том дает ли ваш способ интерпретации отношение хотя бы 50/50, если да, то чисто математически это уже будет давать прибыль, на практике же скорее даст значения близкие к 0 или маленького +

[Веталь]

как поглощение

это когда вливается обьем по тренду а результата нет?

[Веталь]

вопрос в том дает ли ваш способ интерпретации отношение хотя бы 50/50

то что я назвал даст)

[prokoppolo]

и как эти "крупные игроки" будут видны в дельте?

элементарно
в моменте почти всегда видно кто в какую сторону играет
не обязательно понимать даже "крупняка" или смарта или еще кого (там кукла например :) )
достаточно определить где когда и куда входят любители
это уже дает ооочень многое
очень
да по сути этого в принципе достаточно

[rekc79]

а как вы трактуете действия этих типажей на значениях дельты

Думаю дельта несамодостаточный инструмент для интерпретации типажей, нужно интерпретировать в комплексе время, цена (спрэд), объем (горизонтальный и вертикальный), дельта (вертикальная и горизонтальная) + фон предыдущих периодов.

[u.max]

это когда вливается обьем по тренду а результата нет?

да, как один из моментов