Понятие дельты

[absolluts]

Имеем 2 варианта:
1. Дивергенция цены и дельты - очень сильный сигнал на вход по дельте.
2. Кластер на отрицательной дельте поднимается - с рынка агрессивно выбираются все ордера на продажу бай-лимитами, в рынке есть крупный покупатель, ПСП, торгуем против дельты.

Так как эти 2 варианта противоположны, нужно по каким то признакам их разделить.
То, что можно принять за расторговку на продажу ( на отрицательной дельте ), в последствии может оказаться скупкой всех продаж!


HEAT 6A

[digamma]

Имеем 2 варианта:
1. Дивергенция цены и дельты - очень сильный сигнал на вход по дельте.
2. Кластер на отрицательной дельте понимается - с рынка агрессивно выбираются все ордера на продажу бай-лимитами, в рынке есть крупный покупатель, ПСП, торгуем против дельты.

ешё есть такое понятие:
ордера бывают пасивные и агресивные
-лимитные ордера это пасивные ордера которые создают ликвидность рынка
-рыночьные ордера это агресивные ордера, они отнимают у рынка ликвидность

[u.max]

ешё есть такое понятие:
ордера бывают пасивные и агресивные
-лимитные ордера это пасивные ордера которые создают ликвидность рынка
-рыночьные ордера это агресивные ордера, они отнимают у рынка ликвидность

тут скорее имеется ввиду "агрессивность" интереса, который между тем может быть реализован как лимитными ордерами, так и рыночными...

[u.max]

Имеем 2 варианта:
1. Дивергенция цены и дельты - очень сильный сигнал на вход по дельте.
2. Кластер на отрицательной дельте понимается - с рынка агрессивно выбираются все ордера на продажу бай-лимитами, в рынке есть крупный покупатель, ПСП, торгуем против дельты.

Так как эти 2 варианта противоположны, нужно по каким то признакам их разделить.
То, что можно принять за расторговку на продажу ( на отрицательной дельте ), в последствии может оказаться скупкой всех продаж!


HEAT 6A

в принципе не вижу противоречия, тут просто я не обозначил место для "подъема" кластера..

примерно так, уже есть некоторый трейд и нам нужно понять, есть ли в рынке тот кто идет против и может развернуть его



собственно дивер может быть не только по дельте но и по объему..

[absolluts]

Наторговали на отрицательной дельте после подъема, флэт, мы ждем продажную расторговку, а цена пошла на отрицательной дельте вверх... Объемы средние.
У Вас, u.max противоречий и нет. Я про то, как мы вовремя можем определить - переворачиваться нам, если мы продали ( по объемам покупателя не видно) или нет?
Тут 2 сценария, какие у них отличительные особенности?

[Ranc]

вобще заинтересовался кластерами с идеей чтобы разлаживать диверную волну по АО на кластера и смотреть на дельту этой волны и т.п. ибо дивер может сработать а может и произойти его слом
теперь когда можна дивер по дельте смотреть не знаю...либо это идея либо лишний хлам в голове)

С моей точки зрения смотреть на АО, а тем более на дивера по АО, можно только для того, чтобы понять куда пойдет ТОЛПА, то есть те люди и роботы, которые торгуют по АО. Особенно по диверам.

Дивергенцию уже давно смотрю только на кумулятивной дельте. И называю её истинной дивергенцией, так как она показывает реальные настроения на рынке. Но не просто расхождение между ценой и её производной - ценовым индикатором АО.

Как вариант, если Вы только начинаете вникать в суть использования биржевой информации, то можете добавить дельту в свою ТСку и фильтровать сигналы. Думаю, что в будущем дельта станет Вашим основным индикатором и заменит АО. Многие через это прошли )) Удачи ))

[u.max]

Наторговали на отрицательной дельте после подъема, флэт, мы ждем продажную расторговку, а цена пошла на отрицательной дельте вверх... Объемы средние.
У Вас, u.max противоречий и нет. Я про то, как мы вовремя можем определить - переворачиваться нам, если мы продали ( по объемам покупателя не видно) или нет?
Тут 2 сценария, какие у них отличительные особенности?

если я правильно понимаю вопрос, то ответ лежит в иной плоскости..

каков интерес покупателя, закрываются ранее открытые продажи или покупки носят спекулятивный характер?

то что касается последнего, то тут уже выходим за рамки одной только дельты, тут необходимо смотреть цена+дельта+объем, для этого открыл другую тему Quintessence ClusterDelta

[Веталь]

Как считаете как в каком срезе лучше смотреть кум.дельту?
а)за всю историю сколько возможно
б)дельту конкретно с начала сегодняшнего дня
в)от локальных макс/мин движений которые нас интересуют

сам склоняюсь к п. б) и в)
интересно ваше мнение)

[deniss]

Как считаете как в каком срезе лучше смотреть кум.дельту?
а)за всю историю сколько возможно
б)дельту конкретно с начала сегодняшнего дня
в)от локальных макс/мин движений которые нас интересуют

сам склоняюсь к п. б) и в)
интересно ваше мнение)

Если подумать логически, то дельту надо смотреть с того момента, как массово начали закрываться предыдущие позиции и открываться новые (вот бы ОИ в онлайне не помешал бы).

Конец дня обычно знаменуется принудительным закрытием интрадея и, по сути, оставшиеся открытые позиции на следующий день на рынок будут влиять только в момент их закрытия (что отразится на кум дельте в моменте). Кум. дельта, как рыночная информация, наверное более важна здесь и сейчас, чем несколько дней назад.
Я сторонник подхода, что ее наблюдать надо наблюдать в течении дня/сессии, хотя и не стану особо возражать против подхода в несколько дней, если учесть скажем медлительность инструмента и период "накопления" объема.

[Ranc]

Как считаете как в каком срезе лучше смотреть кум.дельту?
а)за всю историю сколько возможно
б)дельту конкретно с начала сегодняшнего дня
в)от локальных макс/мин движений которые нас интересуют

сам склоняюсь к п. б) и в)
интересно ваше мнение)

Как по мне, то достаточно смотреть внутри дня, сопоставляя ценовые движения с тем, что покзывает дельта.

Но логически правильно, как заметил Денис, начинать смотреть тот момент, когда начинают формироваться крупные позиции на рынке.