Понятие дельты

[Idrug]

Забавно. Продираться через биржевую канцелярщину на английском удовольствие ниже среднего . Но "сведение лимита с лимитом" - оно мотивирует.

Цитата из пдф-а по ссылке:

If an incoming limit order or quote may be executed with an unrestricted limit order already in the order book, a transaction shall be effected at the price of the order contained in the order book

Перевод.

Если входящая лимитная заявка или котировка может быть сведена с неограниченной лимитной заявкой уже находящейся в "книге заявок", то сделка производится по цене заявки, содержащейся в книге заявок

Но сдается мне, что возможно искажение смысла при переводе, т.к. что такое "Unrestricted limit orders" и "Restricted limit orders" до конца не понятно. Неограниченная и ограниченная лимитная заявка. Про Unrestricted limit orders написано вот что "Unrestricted limit orders may be entered during the Pre-Trading Period, the Pre-Opening Period, the Trading Period or the Post-Trading Full Period". А про Restricted limit orders "Restricted limit orders may only be entered during the Trading Period. They shall not be entered in the order book" . Т.е. грубо говоря Ограничанная лимитная заявка может быть введена только во время торговой сессии? В отличие от Неограниченной?

Еще касательно Ограниченной лимитной заявки - They shall not be entered in the order book - Они не должны быть введены в книгу заказов. Книга заказов - это "стакан" с бидами и оферами или нет? Если стакан, то, что за такие Ограниченные лимитные заявки, которые в него попадать не должны?

Чет дофига вопросов


Вот ссылка на описание ордеров на СМЕ http://www.cmegroup.com/confluence/d...es+and+Options . А вот примеры кода сообщений, которыми обменивается система Globex и клиент, который отправляет те или иные ордера в неё http://www.cmegroup.com/confluence/d...nk+Order+Types

[nexter83]

Не могу понять.
Если цена падает на растущей дельте т.е сделки выполняются по аску т.е селл лимитами выбираются рыночные покупки. на скриншоте видно что потом происходит разворот и уходим на север. Отсюда вопрос а в чем профит оператора продавать, а потом отпустить цену себе в убыток?
фунт 23 октября.png
тут та же самая ситуация только наоборот - цена растет на отрицательной дельте.
фунт 31 октября.png
получается рыночные продажи (биды) выбираются бай лимитами. Если цена потом уйдет вверх я пойму - оператор в профите будет. Но ведь такие дивера часто отрабатываются, например как в прошлый раз, следовательно оператор в убытке.
Ну на ум еще приходит мысль что может это банковские интервенции?

Либо просто сами потихоньку переворачиваются
Безымянный.png

[deniss]

Предлагаю, во избежание дальнейших недоразумений, со вновь прибывшими, называть вещи своими именами! О дельте я узнал из раздела "Понятие дельты" clusterdelta.com/delta, поэтому, что я должен был думать, когда тут называют дельту разницей между количеством ордеров? Что бы Вы подумали на моём месте? А как Вы тут будете называть разницу между количеством сделок, если потребуется? Ведь такая дельта тоже имеет место быть!

Коллега, скрытый смысл заключался именно в том, что, изначально, Вы могли бы указать на это более тактично. Форум и портал создавался командными усилиями единомышленников, и вполне вероятно, что в момент вычитки ни для кого не представило интереса конкретная постановка фразы, потому что формально все "в одной теме". И в целом я не отрицаю того, что использование таких слов как "ордер" или "сделка" не подходит к однозначному описанию термина "дельта".

Кстати о тиках, я никогда не анализировал количество тиков и возможные показатели на их основе, по этому также допускаю, что вполне возможен тиковый профиль, тиковая дельта, и, как состоявшийся в ДЦ факт, тиковый объем. Кстати если построить тот же профиль, но на основании 30 минутных свеч получим классический Market Profile. Веду к тому, что все это имеет место, но я сторонник максимально чистой биржевой информации.

[digamma]

И как тут проглотили этот бред, - начали о чём-то дальше рассуждать? Хотя, автор, сам попрoсил указать на логические ошибки, что и должно было быть сделано в первом же сообщении! Про грамматику я уже молчу!
Ошибки настолько очевидны, что возникает мысль, - может автор получает удовольствие, вынося мозг читателям?

Ещё раз, для тех кто не знает:
1. Покупки на рынке, по цене Ask, - продажи по цене Bid!
2. Дельта считает Количество товара = Объём, а не покупок/продаж = сделок!

Первый пост в этом году, поэтому всех с новым годом и много удачных дней



ENITNELAV вы можете конкрентно показать где всётаки бред, или вы считаете что это всё бред?
или вы считаете что покупки на рынке происходят только по цене Ask а продажи только по цене Bid! и поэтому считаете что всё это бред
или как?

[ENITNELAV]

Первый пост в этом году, поэтому всех с новым годом и много удачных дней



ENITNELAV вы можете конкрентно показать где всётаки бред, или вы считаете что это всё бред?
или вы считаете что покупки на рынке происходят только по цене Ask а продажи только по цене Bid! и поэтому считаете что всё это бред
или как?

Да, я ориентировался на то, что говорится в МТ4, по поводу исполнения ордеров по Ask/Bid!) Теперь разобрались http://forum.clusterdelta.com/showth...80%D0%BE%D0%B2 , - приношу извинения!)
Однако, считаю, что Объём, нельзя называть ордером, тиком, сделкой, или покупками/продажами!
Объём, может быть только купленный/проданный!
Поэтому, будет хорошо, если Вы откорректируете своё первое сообщение!

[u.max]

*****
Однако, считаю, что Объём, нельзя называть ордером, тиком, сделкой, или покупками/продажами!
Объём, может быть только купленный/проданный!
****

почему нельзя?

[deniss]

почему нельзя?

имеется ввиду с точки зрения расчетов данных для индикатора (дельта / объем / профиль) - мы учитываем полный объем сделки (в лотах), а не факт ее совершения.

[Aleksander]

Кстати о тиках, я никогда не анализировал количество тиков и возможные показатели на их основе, по этому также допускаю, что вполне возможен тиковый профиль, тиковая дельта, и, как состоявшийся в ДЦ факт, тиковый объем.

Денис, небольшое уточнение. Тиковая дельта, как она реализована в Marketbalance, Marketdelta, V....., строится по бид\аск. Но сами бид\аск рассчитываются по сделкам выше\ниже last. Т. е. тиковая дельта в вышеперечисленных платформах - это не дельта построенная по количеству тиков, это бид\аск, рассчитанный по сделкам выше\ниже last.

[deniss]

Денис, небольшое уточнение. Тиковая дельта, как она реализована в Marketbalance, Marketdelta, V....., строится по бид\аск. Но сами бид\аск рассчитываются по сделкам выше\ниже last. Т. е. тиковая дельта в вышеперечисленных платформах - это не дельта построенная по количеству тиков, это бид\аск, рассчитанный по сделкам выше\ниже last.

Саша, имел ввиду не ту дельту, которая расчитана по положению тиков (но включая их полный объем), а, именно, дельту расчитанную исходя из количества сделок (т.е. по количеству тиков, но без объема).

[ENITNELAV]

В двух словах трудно объснить. Если идет тренд, то дельта обычно идет вместе с трендом. Но когда этот тренд начнет заканчиваться дельта наоборот делает резкий выброс в сторону тренда.
Вопрос не стоит в том хорошо это или плохо - вопрос стоит иначе: какой конкретный сигнал дает нам поведение дельты вместе с другими сигналами (основанными на биржевой информации)

Может, всё-таки, "когда этот тренд начнет заканчиваться, - дельта, наоборот, делает резкий выброс в сторону", противоположную ,"от тренда"? - Т.е. навстречу тренду!
Потому что " в сторону тренда", - означает, - сонаправленно с трендом!