Понятие дельты

[deniss]

Подскажите я слышал что метод расчёта дельты лучше bid&ask чем up and down tick. Напишите свои доводы почему лучше. Только ответе развёрнуто, а не пару слов.

Мое личное мнение:
bid - сделка прошедшая по цене bid и ниже
ask - сделка прошедшая по цене ask и выше

Если взять правило, что рыночные заявки отрабатываются по правилу продажа по биду, покупка по аску, то таким образом действительно можно говорить о том, что формируется рыночное настроение.

Посмотрите в ленту или на тиковый график
ts.png

Обратите внимание на ленту в период за 10:52:06 по цене 1.2848, мы видим 4 бида и 5 асков по 1 лоту. Таким образом дельта = +1

Представьте, как будет формироваться дельта по тикам: после цены 1.2849 была цена 1.2848 и потом опять 1.2849, то есть если по даунтику считать дельту, то на цене 1.2848 дельта будет = -9, (а на графике будет просто 9 тиков на одной цене, и кто из них бид, а кто аск там уже не указано)

[Aleksander]

Денис, спасибо за ответ. Всё понятно. Просто у метода up and down tick должен быть свой смысл. Ведь если есть такой метод значит кому то он нужен. В чём суть метода up and down tick? Мне он чё та приглянулся.

[Aleksander]

Вложение 1253Просто скрин: слева - up and down tick. Справа - bid&ask. Обратите внимание на кластер 22:00 внизу дельта -238, а у метода bid&ask нет ничего. Это часто происходит на up and down tick - огромная дельта например внизу и потом цена уходит вверх, а на bid&ask кластерах ничего не предвещало роста.

Bid&ask на правом начинается только с 21:45.

[deniss]

Денис, спасибо за ответ. Всё понятно. Просто у метода up and down tick должен быть свой смысл. Ведь если есть такой метод значит кому то он нужен. В чём суть метода up and down tick? Мне он чё та приглянулся.

Не буду говорить точно, но у этого метода есть первая предпосылка в том, что когда-то во времена специалистов покупка была на даун тике, а продажа на ап тике, а с другой стороны по тикам можно "просчитать" дельту в истории...

[digamma]

Хотелось бы ешё раз затронуть вопрс о том какие ордера об какие исполняюися.
Хочется потому что у меня появились сомнения и я решил еше раз подойти к этому вопросу.
Для этого я проштудирывал официальные правела торговли на eurex

Так вот
Исходя из того что там стоит сушествует два вида заказов
1. Заказ (внешний), к примеру мой, может быть любой из видов (маркет, лимит, и.т.д)
2. Заказ (внутренний), к примеру от участников биржы которые подключены напрямую к системе. Эти заказы называют "Quotes"

"Quotes" это тоже лимитные ордера только без срока исполнения которые приходят от провайдера ликвидности в этом случии маркетмакера или специалиста.


Все заказы которые приходят в систему должны помечатся как "заказ клиента" или "свой заказ, в этом случае самого участника"

Далее что касается фьючерса
Все рыночные ордера могут быть исполнены об лимитные ордера или "Quotes" цена которого не привышает коридора установленного руководством.
При этом окончательная цена контракта является той ценой, по которой два лимитных ордера, два маркет ордера или лимитный и маркет в очередном порядке,
были недавно объединены. Не исполненные маркет ордера попадают обратно в книгу заказов.
Новые входяшие лимитные ордера или квоты будут исполнены с оставшимися маркет ордерами если цена находится в коридоре.

Вводится новый фьючерсный контракт- рыночные ордера исполняются только после того, как два предедуших заказа как: лимитный ордер и лимитный ордер, квот и квот или квот и лимитный ордер
были выполнены и определили цену контракта.


Из этого следует что любой из вариантов исполнения может быть применён и дельта в этом случии вобше не о чём не говорит.
маркет об лимит
лимит об лимит
квот об лимит
квот об квот
маркет об квот

Как это на других плошадках, ктонибудь уже читал правела торговли?
Кому интересно вот ссылка, может я чтото не так понял. В этом случае я взял инфо из пункта 3.


Еше я вычитал что именно этими квотами устанавливается коридор, и это интересно на мой взгляд.

[Веталь]

Из этого следует что любой из вариантов исполнения может быть применён и дельта в этом случии вобше не о чём не говорит.
маркет об лимит
лимит об лимит
квот об лимит
квот об квот
маркет об квот

лимит об лимит это наверное когда спреда нет вобще

п.с. а маркет об маркет там не может исполнятся?

[digamma]

лимит об лимит это наверное когда спреда нет вобще

п.с. а маркет об маркет там не может исполнятся?

не такого не стоит, есть только если маркет не смог исполнится, то переходит опять в книгу заказов и стоит там до исполнения

[Веталь]

не такого не стоит

так все ок тогда
инициатор(маркет) исполняется об пасивный(лимит)
отюда две ситуации взаимодействия этих ордеров
а)крупный лимит поглощяет мелкие маркет
б)крупный маркет(толпа) поглощает мелкие лимиты

[digamma]

так все ок тогда
инициатор(маркет) исполняется об пасивный(лимит)
отюда две ситуации взаимодействия этих ордеров
а)крупный лимит поглощяет мелкие маркет
б)крупный маркет(толпа) поглощает мелкие лимиты

а что с лимитом который об лимит исполняется
или квот об лимит
это куда пристроить


если дельта это аск - бид а тут может быть всё
маркет об лимит
лимит об лимит
квот об лимит
квот об квот
маркет об квот

[Веталь]

я если честно не могу представить как лимит об лимит может исполнится
допустим....
лимит это приказ по цене Х или лучше(НО никак не хуже)
у нас есть спред-например аск 51,бид 50
т.е. чтоб исполнить сел лимит надо цена 51 или лучше т.е. 52,53,54....но 50 это уже ХУЖЕ
для бай лимита на 50 тоже самое только наоборот
т.е. чтобы лимит исполнялся об лимит надо НАРУШИТЬ все стандарты и исполнить когото по цене ХУЖЕ чем цена лимита
не вяжится такая картинка
но если допусить что такая сделка может произойти внутри спреда(или при его отсуствии вобще)...........хм,всеравно чушь получается какаято)