Понятие дельты

[Ranc]

Но ведь тогда ордер исполнится по АСК.
Да и стопы за верхней границей канала это опять же бай стоп (ограничение убытка от ордера на продажу толпой у нижней границы рейнджа), исполненяемый по АСК.
Крупная точечная отриц дельта возникает в результате активных продаж по рынку или установки бай лимитов после пробое рейнджа (только зачем? )

С чего это вдруг по АСК? По АСКу исполняют покупки: либо по рынку бай, либо отложенные бай-стоп (например, на пробой или по цене выше текущей), либо закрываются селлы (то есть обратной или офсетной сделкой).
Интересно, а как вы выставите бай-лимит выше рынка?

[BoSkH]

Ask - фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет
■встречной рыночной продажи
■за счет sell limit-ордеров
Т.е. движущая сила бай стопы и маркет бай, а исполняются об селл лимиты.

А бай лимит выставляют после пробоя верх. границы канала.

Я почему столько вопросов про характер исполнения ордеров задаю.
Мне кажется самое главное понять, какую тактику будет использовать толпа (пробой, отскок и т.д.), чтобы работать против

[sapun]

Бай стопы исполняются только за счет селл лимитов, с селл стопами они не сводятся.
Селл лимиты исполняются по аску. Когда вы смотрите в КД вы видите цифры, например, 34 х 65
Это означает, что 34 бай стопа выполнились за счет селл лимитов по цене АСК, 65 селл стопов выполнились за счет бай лимитов по цене БИД.
Если для селл стопа не будет бай лимита, цена пойдет вверх и наоборот - это основы ценообразования.

[deniss]

Если для селл стопа не будет бай лимита, цена пойдет вверх и наоборот - это основы ценообразования.

поправка: цена пойдет вниз

[Ranc]

Бай стопы исполняются только за счет селл лимитов, с селл стопами они не сводятся.
Селл лимиты исполняются по аску. Когда вы смотрите в КД вы видите цифры, например, 34 х 65
Это означает, что 34 бай стопа выполнились за счет селл лимитов по цене АСК, 65 селл стопов выполнились за счет бай лимитов по цене БИД.
Если для селл стопа не будет бай лимита, цена пойдет вверх и наоборот - это основы ценообразования.

Не забывайте про то, что кроме лимитников есть и отложенные стоп-ордеры (хотя они и по рынку исполняются, когда цена достигает их уровня), и есть рыночные ордеры. Поэтому такая трактовка должна выглядить чуть иначе, так как лимиты исполняются не только о стопы, но и о маркет ордеры. Ну, если, конечно, в общих чертах смотреть.

[sapun]

поправка: цена пойдет вниз

Да, ошибся.
Так лимит стопы - это ведь все равно по сути лимиты?
А рыночные я называл стопами.

[deniss]

Да, ошибся.
Так лимит стопы - это ведь все равно по сути лимиты?
А рыночные я называл стопами.

надо трактовку в словарик занести.

в данному контексте думаю имелось ввиду "стопы", как ордера buy stop/ sell stop, те которые при касании становятся рыночными...

[sapun]

надо трактовку в словарик занести.

в данному контексте думаю имелось ввиду "стопы", как ордера buy stop/ sell stop, те которые при касании становятся рыночными...

Да, это и имелось в виду.

[rekc79]

Всем привет!!! Вопрос на скрине.

[deniss]

Всем привет!!! Вопрос на скрине.

(вы бы открыли режим ask x bid - там все это наглядно видно)

если формально, то last - это цена последней сделки, но никак не цена последней котировки. Котировки (в смысле текущие цены ask и bid) могут убегать от ласта, и в отдельных случаях могут даже вместе убежать формируя мини гепы на несколько пунктов.

Выделенный случай указывает на то, что бид сместился вниз, но ниже уже никто не продал (не знаю почему, может продавцы были полностью удовлетворены тиком выше). А "аск" как раз здесь и оказался и по нему прошли какие-то сделки.