Понятие дельты

[ClusterDelta.com]

Ветка создана для обсуждения кумулятиных, единичных, кластерных дельт.

Здесь необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала

Рассматривается всё, что связано с дельтами.

Если у Вас есть свой авторский материал, и Вы хотели бы им поделиться, то можете сделать собственную ветку в данном разделе. Далее по вашему желанию мы разместим материал в "Базе знаний"

Информация о дельте раздела "База знаний"

Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике

[digamma]

Добрый день.
Хочу выложить мои выводы по теме биды и аски на обсуждение
Прошу внимательно изучть и проверить на логические ошибки.


Биды и Аски это оcнова всей торговли и ключ к определению ценевого уровня

аск - (самая высокая цена) предложение на данном уровне
- это самая лутшая цена для желающих
1. войти в шорт ( открыть короткую позицию)
2. выйти из лонга ( закрыть длинную позицию)


бид- (самая низкая цена) - это спрос на данном уровне
- это самая лутшая цена для желающих
1. войти в лонг ( открыть длинную позицию)
2. выйти из шорта ( закрыть короткую позицию)


эта схема по которой работают маркетмейкеры, они всегда имеют возможность на данном уровне оставаться с прибылью и зарабатывают на спреде
маркетмейкеры будут зарабатывать даже в том случае, если курс стоит на одном уровне где есть спрос и предложение

1. чтобы войти в длинную позицию надо купить ( цена бид)
2. чтобы выйти из длинной позиции надо продать ( цена аск)
3. чтобы войти в короткую позицию надо продать ( цена аск)
4. чтобы выйти из короткой позиции надо купить ( цена бид )

Дельта это аск — бид
Если посмотреть на дельту то получается следуешее

1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и это означает что маркетмайкеры выходят из длинной и входят в короткую позицию
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и
это означает что маркетмайкеры выходят из короткой и входят в длинную позицию.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
так проходят сделки на другой стороне если использовать рыночные ордера, вид со стороны покупателя.
в этом случае торговля всегда начинается с потери для инвестора, цены в этом случае всегда завышенные

1. чтобы быстро войти в длинную позицию надо купить и покупатель соглашается на завышенную цену в этом случае ( цена аск)
2. чтобы быстро выйти из длинной позиции надо продать и покупатель соглашается на заниженную цену в этом случае ( цена бид)
3. чтобы быстро войти в короткую позицию надо продать и покупатель соглашается на заниженную цену в этом случае (цена бид)
4. чтобы быстро выйти из короткой позиции надо купить и покупатель соглашается на заниженную цену в этом случае ( цена аск)

Если рассмотреть Дельту в этом случае то имеем следуешее
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и
это означает что покупатели быстро выходят из короткой и быстро заходят в длинную позицию
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и
это означает что покупатели быстро выходят из длинной и заходят в короткую позицию.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теперь сопоставим обе стороны маркетмаркера к покупателю

1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и это означает что маркетмайкеры выходят из длинной и входят в короткую позицию.
1. Если дельта положительная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене аск, и это означает что покупатели быстро выходят из короткой и быстро заходят в длинную позицию

Вывод: если дельта положительная и растёт то это означает что идёт обмен позициями, маркетмайкеры выходят из длинной позиции которую приобретает покупатель тем самым заходят в длинную.


2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и это означает что маркетмайкеры выходят из короткой и входят в длинную позицию.
2. Если дельта отрицательная и растёт то это значит что большенство сделок проходят по цене бид, и это означает что покупатели быстро выходят из длинной и заходят в короткую позицию.

Вывод: если дельта отрицательная и растёт то это означает что идёт обмен позициями, маркетмайкеры выходят из короткой позиции которую приобретает покупатель, тем самым заходят в короткую

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Что означает на определённом уровне в обёме больше асков чем бидов, скорее всего произойдёт перелом движения и цена пойдёт вниз.

Если смотреть со стороны маркетмейкера то они выходят из длинной и занимают короткую позицию.
Если бидов больше чем асков, маркетмейкеры открывают длинную и выходят из короткой и цена тогда скорее всего пойдёт вверх.

[prokoppolo]

Что означает на определённом уровне в обёме больше асков чем бидов, скорее всего произойдёт перелом движения и цена пойдёт вниз.

Если смотреть со стороны маркетмейкера то они выходят из длинной и занимают короткую позицию.
Если бидов больше чем асков, маркетмейкеры открывают длинную и выходят из короткой и цена тогда скорее всего пойдёт вверх.

заграждающее предложение то, что нужно увидеть



неплохой термин для ситуаций наподобии сегодняшней


далее цитата:


Мне нравится наблюдать, Bid/Ask футпринт автоматизированной раскраской, чтобы видеть величину и цвет разности Bid/Ask .
Измерение один: "Темнота" цвета на фоне Bid/Ask маркера - чем темнее, тем лучше.
Измерение два: величина перекоса разницы на "верхах" или "низах" ценовых принтов. Лучше если тысячи x 0.
Измерение три: НЕТ последующего ценового движения в направлении перекоса разности .

[Ranc]

Если смотреть со стороны маркетмейкера то они выходят из длинной и занимают короткую позицию.
Если бидов больше чем асков, маркетмейкеры открывают длинную и выходят из короткой и цена тогда скорее всего пойдёт вверх.

Если продолжить логически, то маркет-мейкер всегда стоит против рынка, что на самом деле так и есть. Но в чем же тогда их выгода, а выгода несомненно есть. Иначе бы не было так престижно и прибыльно работать маркет-мейкром. Выгоду они получают, по-моему мнению, от игры на спреды. В остальных случая они либо хеджируются, что дает им нейтральную позицию, либо же сами создают ситуации, когда их проигрыш будет отыгран в безубыток, либо же в профит.

[Веталь]

я запутался :(
так рост на положительной(падение на отрицат.) дельте это хорошо или плохо?

п.с.имею ввиду общую дельту а не в отдельном кластере)

[deniss]

В двух словах трудно объснить. Если идет тренд, то дельта обычно идет вместе с трендом. Но когда этот тренд начнет заканчиваться дельта наоборот делает резкий выброс в сторону тренда.
Вопрос не стоит в том хорошо это или плохо - вопрос стоит иначе: какой конкретный сигнал дает нам поведение дельты вместе с другими сигналами (основанными на биржевой информации)

[Веталь]

да просто не могу логическую цепочку связать...
1.дельта=аск минус бид...где аск это баи а бид это селы толпы
2.например ситуация в миниатюре какбы...имеем дельту например -4(это значит что у нас было например 5 бидов(селл) и 1 аск(бай),т.е. ктото одним ордером выкупил весь шорт на данный момент=покупатель
верно мыслю?

[deniss]

ммм... слишком миниатюрная ситуация, без "движения" она собственно ничего не означает: 1 объем по аску и 5 по биду, или 100 лотов по аску и 104 по биду.
Самое главное (имхо :) ), что происходит вследствие этого, куда идет цена, как она идет, как она тестирует вливания...

[Веталь]

давай так изложу...
идет движение вниз,акум.дельта минусовая=баев меньше чем селов=выкупается шорт
вопрос...как такое движение может быть хорошим?

[rekc79]

Всем привет!!! Дельта это не больше баев или селов. Исполненых ордеров всегда равное количество. А дельта показует инициативу, за счет каких лимитов были исполненые рыночные ордера. Если смотреть каждый тик в отдельности то обьем всегда равен дельте. А если смотреть Н1 КД то по каждой цене будем видеть сколько исполнелось рыночных ордеров по бай лимиту и по сел лимиту.Посмотри на минимумы и максимумы в КД, как правило там обьем равен дельте. А там где обьем не равен дельте , кто может внутри спреда выставлять или подставлять лимитник??.