Понятие дельты

[Веталь]

Всем привет!!! Дельта это не больше баев или селов. Исполненых ордеров всегда равное количество.

Привет.
может ты имел ввиду количество контрактов переданых из рук в руки всегда одинаковое число,то согласен)это назыв. обьем)
если на рынке один покупает 5 контрактов и 5 человек продает ему по 1 контракту то вот это измеряет дельта..
ну по крайней мере я так понимаю)

[deniss]

нет, не так

Дельта это количество ордеров исполненных по маркету по цене АСК минус кол-во ордеров исполненных по маркету по цене БИД.
При этом понимаем, что тик - это в любом случае два уникальных участника биржи в данный момент времени (покупатель и продавец в размере объема тика).
Количество неисполненных ордеров, которое могло остаться у кого либо из них - величина неизвестная.

p.s. http://clusterdelta.com/delta

[rekc79]

Не важно сколько человек продаст тому покупателю который покупает 5 контрактов, важно каким ордером он покупает и каким ордером (или ордерами) ему продают.

[Веталь]

deniss
Дельта это количество ордеров исполненных по маркету по цене АСК минус кол-во ордеров исполненных по маркету по цене БИД.

ну с этим понятно все,это в теории написано.
а само значение дельты тогда что означает?
вот я сча вижу дельту -231,что это значит?

[rekc79]

Думаю стоит разделить оброзование дельты на две стороны. Первая сторона это техническая. Вторая это наша интерпритация. С технической стороны все мы видем одно и тоже , а со стороны интерпритации каждый свое.
С технической стороны дельта -231 это на 231 контракт больше рыночных ордеров на продажу исполненых за счет бай лимит ордеров.

[Веталь]

вроде я начал догонять что смотрю не в ту сторону вобще,т.е. слишком мелко)
ну есть у нас какоето движение(неважно вверх или вниз)...ну есть у нас общая дельта(тоже не важно какая она + или -)
НО если при этом движении дельта нарастает то интерес к этому движению присутствует...если падает то чтото здесь не так)
отсюда можем смотреть когда дельта переходит из + в - и наоборот,что станет подсказкой для разворота.
Раза три уже перечитывал патерн "дивер дельты и цены" и помоему только начал вкуривать в его смысл)

п.с.жажду критики,спасибо)

[digamma]

вроде я начал догонять что смотрю не в ту сторону вобще,т.е. слишком мелко)
ну есть у нас какоето движение(неважно вверх или вниз)...ну есть у нас общая дельта(тоже не важно какая она + или -)
НО если при этом движении дельта нарастает то интерес к этому движению присутствует...если падает то чтото здесь не так)
отсюда можем смотреть когда дельта переходит из + в - и наоборот,что станет подсказкой для разворота.
Раза три уже перечитывал патерн "дивер дельты и цены" и помоему только начал вкуривать в его смысл)
п.с.жажду критики,спасибо)

попровляйте ели не так

1. все лимитные ордера во время исполнения становятся рыночными, поэтому лимит buy или лимит sell остаются только намеринием участников, в стакане выше или ниже цены видно только желание участников
2. аски и биды нужно смотреть с двух сторон
а. со стороны маркетмаркера который предоставляет ликвидность
б. со стороны продавца или покупателя ( при этом в эту группу входят все от мелкого спекулянта до крупных игроков )

подумайте над тем, кто исполняет заявки в падаюшем рынке если все только продают, после можно понять что сделки происходят с маркетмаркером который отвечает за ликвидность
ваш вопрос нужно немного дополнить вопросом какие действия вы хотите выявить, продавцов / покупателей или маркетмаркера

[deniss]

попровляйте ели не так
1. все лимитные ордера во время исполнения становятся рыночными, поэтому лимит buy или лимит sell остаются только намеринием участников, в стакане выше или ниже цены видно только желание участников

Могу ошибаться, но все же лимитные ордера, например, на покупку исполняются за счет ордеров Sell By Market или Sell Stop (а дельта в этом случае будет идти по биду). Это я к тому, что может появиться двоякое трактование "рыночных" ордеров (ордеров по рынку).

[rekc79]

Основные типы ордеров

Market Order (рыночный ордер) означает, что Вы готовы купить или продать по текущей цене предложения (спроса), существующей на рынке. Достоинства этого ордера очевидны: вы получаете практически немедленное исполнение по цене, мало отличающейся от цены последней сделки. Соответственно, использовать этот ордер рекомендуется в тех ситуациях, когда основной задачей является немедленное получение позиции на рынке - как правило, в ущерб цене исполнения. Недостатки этого ордера: Вы фактически соглашаетесь на любую цену, которая будет Вам предложена. Таким образом, на неликвидных рынках приказы этого типа не рекомендуются к использованию.

Stop Order (стоп-ордер) - это ордер, который превращается в рыночный по достижении рынком указанной цены. Этот ордер применяется как для закрытия, так и для открытия позиций. Основное правило - цена для Buy Stop (стоп-ордера на покупку) должна быть выше текущей рыночной цены, цена для Sell Stop (стоп-ордера на продажу) - ниже, иначе ордер исполнится немедленно как рыночный. Отметим, что размер проскальзывания (разницы между стоп-ценой и ценой исполнения) теоретически ничем не ограничен и на сильных движениях может быть довольно существенным. В то же время есть вероятность получения и положительного проскальзывания.

Limit Order (лимитный ордер) - это ордер, которым Вы указываете брокеру максимальную цену, по которой Вы готовы купить или минимальную цену, по которой готовы продать. Будьте внимательны - для лимитного приказа на покупку цена должна быть меньше рыночной, иначе ордер будет исполнен по рынку. Соответственно, для ордера на продажу цена должна быть выше рыночной цены. Для исполнения ордера требуется, чтобы биржа официально зарегистрировала хотя бы одну сделку по цене лучше Вашей.

Stop Limit Order (стоп-лимитный ордер) представляет собой комбинацию двух типов ордеров: стоп и лимитного. Алгоритм исполнения: в случае, если цены достигли стоп-цены, выставляется лимитный ордер. Заметим, что лимитная цена может как совпадать, так и отличаться от стоп-цены. Как правило, такие ордера применяются с целью фиксирования размера проскальзывания стоп-ордеров. Данный вид ордера не гарантирует Вам сделку даже в случае, если цены коснулись стоп-цены. По этой причине не рекомендуется использовать его в случае выхода из позиции с целью ограничения убытков (стоп-лосс). Кроме того, не все брокеры принимают данный вид торгового приказа.

Market if Touched Order (ордер MIT) - этот ордер похож на лимитированный ордер, однако для его исполнения не требуется официально признанной сделки по цене, лучшей Вашей лимитной цены. Как известно, на бирже существует очередь на покупку/продажу. Таким образом, даже в случае, если цены коснулись вашей лимитной цены, Вы можете не получить сделку - ведь перед Вами на тех же ценовых уровнях могут стоять другие участники рынка. Для исключения подобных ситуаций и существует MIT ордер. В случае, если цены коснулись Вашей цены, ордер становится рыночным и Вы получаете сделку. Не стоит забывать, что при использовании ордеров данного вида проскальзывание практически неизбежно - это является платой за гарантию проведения операции.

Приказы могут быть квалифицированы также по времени действия:
Day Order - действителен до конца торговой сессии.
Good Till Cancelled - действителен до тех пор, пока Вы его не отмените.
Good Till Date - действителен до указанной даты.

[deniss]

Основные типы ордеров

Market Order (рыночный ордер) означает, что Вы готовы купить или продать по текущей цене предложения (спроса),
Stop Order (стоп-ордер) - это ордер, который превращается в рыночный по достижении рынком указанной цены.
Limit Order (лимитный ордер) - это ордер, которым Вы указываете брокеру максимальную цену, по которой Вы готовы купить или минимальную цену, по которой готовы продать. Для исполнения ордера требуется, чтобы биржа официально зарегистрировала хотя бы одну сделку по цене лучше Вашей.

Ну вроде все правильно тогда