Понятие дельты

[sergey75rus]

Вопрос по КластерДельте. Вот сделал скрин по евро, обратите внимание на выделенную ячейку 126х6. Откуда в ней 6 сделок по биду, ведь это самая верхняя ячейка? Уровнем выше должна быть хотя бы 1 сделка по аску, но такой ячейки нет! Как может получиться так что выше бида отсутствует аск? И такие ячейки встречаются довольно часто. Даже на этом скрине можно найти еще две подобные ячейки

Не совсем вопрос понятен, кто там отсутствует, кому чего должен и почему.... вроде все присутствуют.)

Ты смотришь аск/бид, , если перевести в объём/дельту то они будут почти одинаковыми, дельта чуть меньше, интерпретируй это как лимитник, чё голову то морочить.)
Дельта со знаком + и есть сделки по аску, лимитник по тому что выше не пошла...

[RRK]

не совсем понятно почему там не должно быть сделок по биду? например забрали все аски потом появился 6 бидов забрали их
может стоп лимиты - масса разных вариантов

Т.е., получается забрали все офера до последнего, при этом аск переместился на уровень выше, но на нем сделок не оказалось. При этом бид также поднялся на уровень выше, где стоял предыдущий аск, и сразу пошли сделки по этому биду. Вот теперь, стало понятно. Спасибо.

я ввожу бай лимит 132 к на этот тик где стоят 126 к на оффере забираю 126 контрактов на оффере и у меня еще 6 остаеться стоять на бид которые филит еще кто-то или там на оффере айсберг стоит и т.д.

А разве могут сводиться бай лимит ордера с селл лимит ордерами? А я то считал, что лимитные ордера могут сводиться только с рыночными. Спасибо за ответ, не знал.

[RRK]

Тут профессура собралась!) С дошкольниками им не интересно!) Но Иванофф, может ответить!)
А вообще, в стакан загляните!

В стакан то я заглядывал. По ленте и стакану еще больше не поняток. Боюсь, что стакан и лента с качественной информацией простым смертным не доступны. Говорят, для созерцания ленты с качественными данными нужен депо не менее 2.5 лимона! Там ведь в ленте иногда между принтами счет идет на миллисекунды, и если не ошибаюсь то наши бытовые компьютеры, даже самые крутые, просто-напросто физически не воспринимают потоки данных с дискретностью ниже 15 миллисекунд. Потому поток тиков в наших платформах оказывается частично склеенным, особенно при резких движениях. Я это говорю к тому, что по тем данным, которые мы получаем не возможно написать более продвинутые индикаторы, которые могли бы отображать различные флуктуации в потоке ордеров. Вот например, по дельте и объему мы можем только гадать было ли поглощение рыночных ордеров, или рыночных ордеров было недостаточно? Это мы узнаем более менее точно когда цена уже убежит. На качественных данных можно однозначно определить поглощение и не достаток. Понятно, что в стакане много левых ордеров, которые за тик до цены куда-то исчезают. А попробуй на глаз такие моменты уловить, когда вся лента вместе со стаканом мелькают! А если все эти нюансы возложить на соответствующие индикаторы, то можно много чего увидеть. Так что анализ дельты уже прошлый век, далеко на ней не уедешь.

[prokoppolo]

Вопрос по КластерДельте. Вот сделал скрин по евро, обратите внимание на выделенную ячейку 126х6. Откуда в ней 6 сделок по биду, ведь это самая верхняя ячейка? Уровнем выше должна быть хотя бы 1 сделка по аску, но такой ячейки нет! Как может получиться так что выше бида отсутствует аск? И такие ячейки встречаются довольно часто. Даже на этом скрине можно найти еще две подобные ячейки

Вложение 2753

это нормально
на екстермумах необязательно должна присутствовать только одна сторона

Боюсь, что стакан и лента с качественной информацией простым смертным не доступны. Говорят, для созерцания ленты с качественными данными нужен депо не менее 2.5 лимона!

где это Вы такого наслушались

цена вопроса от 70 долл/мес за датафид
и получите ленту с качественной инфой
хотя и бесплатной хватит


про бытовые компъютеры помойму коментировать нет смысла

Так что анализ дельты уже прошлый век, далеко на ней не уедешь.

а теханализ позапрошлый
и тем не менее
за 100 лет ничего особо не поменялось
может только лента стала быстрее печатать

[Nanitoide]

Здравствуйте!

Вопрос такой:

На главных валютных парах (мажорах) с базовой валютой USD (которая стоит в числителе пары) Дельта работает наоборот?

Вот к примеру USD/CAD:



Любое движение вниз сопровождается положительной Дельтой, а восходящее, наоборот - отрицательной.

[Vladislav]

Доброго дня, присутствующим.

Прочитав ветку, разобравшись с дельтой, хотел задать вопрос, который, по иронии, оказался интересным на рынке евродоллара именно сегодня 23.05.13.
В торговле использую объемы и сегодня "прикрутил" дельту поизучать, так-сказать, для пользы ради.

Много в ветке было сказано, что имеется на рынке дивергенция цены и дельты (в частности, таковая имелась с 10:00 до 12:30 МСК сегодня 23.05.13). В этот период она (дивергенция) была подтверждена, в частности, AO-дивергенцией. Казалось бы, дельта падает, AO-дивергенция, плюс вчерашняя 22.05.13 хорошая свеча вниз была, плюс вижу в период 13:30-14:30 тестирование 2900 - все говорит о том, что предполагается движение вниз, но не тут-то было, пробой 2900 и уход на 2915-20. Однако потом было еще интереснее, практически аналогичная ситуация случилась в Америку - цена ушла еще выше с 2915 на 2950.

С точки зрения рынка, понятно, это возможно. Как говорилось выше, это возможно, если, например, ритейл продает, фиксирует позиции, а ММ лимитниками вычищает уровень (аккумулирует), покупая все, что продается на рынке, а потом выкупив уровень уходит и повторяет процедуру на уровне выше. В этом процессе дельта немного проседает, но, скорее, движется во флете. Объемы падают.

Абсолютно аналогичное поведение рынка наблюдается когда на вершине ММ распределяет актив, постепенно распродавая его ритейлу. Те же признаки, постепенное проседание дельты и падение объемов. Однако, потом наблюдается движение вниз. Собственно данный механизм хорошо используется наряду с VSA.

Вопрос однако такой. Оба процесса визуально идентичны, если смотреть на них через призму объема и дельты, а результат разный - движение вверх и движение вниз.

Каким образом их можно отличить на ранних этапах внутри дня? Есть мысли, коллеги?

P.S. Надеюсь ветка не заглохла.

[prokoppolo]

я так понял вопрос в том, что паттерны то работают то нет?

дело в том, что даже самые ну железобетонные паттерны не работают в 100 из 100

пример очень крутого паттерна


но однако профита там не вышло
и почему?
не знаю

тут я бы в 100 из 100 продал бы не думая
и если бы не было профита тут и 90 раз подряд
все равно только продавать в 91 и в 92 раз и в...

[prokoppolo]

Доброго дня, присутствующим.

Прочитав ветку, разобравшись с дельтой, хотел задать вопрос, который, по иронии, оказался интересным на рынке евродоллара именно сегодня 23.05.13.
В торговле использую объемы и сегодня "прикрутил" дельту поизучать, так-сказать, для пользы ради.

Много в ветке было сказано, что имеется на рынке дивергенция цены и дельты (в частности, таковая имелась с 10:00 до 12:30 МСК сегодня 23.05.13). В этот период она (дивергенция) была подтверждена, в частности, AO-дивергенцией. Казалось бы, дельта падает, AO-дивергенция, плюс вчерашняя 22.05.13 хорошая свеча вниз была, плюс вижу в период 13:30-14:30 тестирование 2900 - все говорит о том, что предполагается движение вниз, но не тут-то было, пробой 2900 и уход на 2915-20. Однако потом было еще интереснее, практически аналогичная ситуация случилась в Америку - цена ушла еще выше с 2915 на 2950.

С точки зрения рынка, понятно, это возможно. Как говорилось выше, это возможно, если, например, ритейл продает, фиксирует позиции, а ММ лимитниками вычищает уровень (аккумулирует), покупая все, что продается на рынке, а потом выкупив уровень уходит и повторяет процедуру на уровне выше. В этом процессе дельта немного проседает, но, скорее, движется во флете. Объемы падают.

Абсолютно аналогичное поведение рынка наблюдается когда на вершине ММ распределяет актив, постепенно распродавая его ритейлу. Те же признаки, постепенное проседание дельты и падение объемов. Однако, потом наблюдается движение вниз. Собственно данный механизм хорошо используется наряду с VSA.

Вопрос однако такой. Оба процесса визуально идентичны, если смотреть на них через призму объема и дельты, а результат разный - движение вверх и движение вниз.

Каким образом их можно отличить на ранних этапах внутри дня? Есть мысли, коллеги?

P.S. Надеюсь ветка не заглохла.

где сегодня утром был дивер?
где вчера была хорошая свеча вниз?

в упор не вижу ни дивера ни свечи хорошей

вот я стараюсь тут почти ежедневно выкладываю какие то уровни что бы люди не делали элементарных глупостей
не продавали в спрос и не покупали в предложение
одного этого достаточно
что бы жить долго и счастливо
http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post29918

[Антон (Вольф)]

вчерашняя 22.05.13 хорошая свеча вниз была, плюс вижу в период 13:30-14:30 тестирование 2900 - все говорит о том, что предполагается движение вниз, но не тут-то было, пробой 2900 и уход на 2915-20. Однако потом было еще интереснее, практически аналогичная ситуация случилась в Америку - цена ушла еще выше с 2915 на 2950.

Переключись на h1, посмотри что там и где висит твой уровень 1.29
Посмотри профиль за прошлую неделю - поймешь куда продавал
Добрось профиль за прошлый день - поймешь, откуда продавал.

А дельта? Ну, дельта один из сигналов - не больше и не меньше.

P.S.
Где-то с полгода назад смотрел цикл передач "расследование авиакатастроф". Один следователь сказал примерно следующее: "для того, чтобы самолет упал, одной причины мало - для этого необходима целая цепочка событий".

[Reef]

Добрый день!
Скажите, - можно в КД установить тиковый отсчет баров?