Торговля с применением данных об объемах

[lessik]

осспади,какая же чушь!



цены без объёмов двигаться не могут! Вам о чём-нибудь говорит понятие "отсутствие ликвидности"?
"знатоки",блин..

т*************** "движение цен фючерса на СМЕ без объема" это достаточно частое явление.
2013-03-21_173700.png

[panca]

ты , Иваноф , наверное тупой до предела , поэтому у тебя такое отношение к другим . раззуй глаза и посмотри на скрин .
если б ты не обсирал других а хоть иногда посматривал за рынком , то мог бы заметить такое ужасное явление как "движение цен фючерса на СМЕ без объема" это достаточно частое явление.
Вложение 2690

Извините пожалуйста, а что такое фьючерс на СМЕ?

[Thinkivan]

ты , Иваноф , наверное тупой до предела , поэтому у тебя такое отношение к другим . раззуй глаза и посмотри на скрин .
если б ты не обсирал других а хоть иногда посматривал за рынком , то мог бы заметить такое ужасное явление как "движение цен фючерса на СМЕ без объема" это достаточно частое явление.
Вложение 2690

Ну как бы нули здесь означают, что были покупатели по рынку на 1.2912, а вот продавцы появились только выше 1.2922. Поэтому образовался геп - покупатели были вынуждены покупать дороже, т.к. образовался "недостаток ликвидности"(недостаток продавцов).

[Mr.Bags]

Объясните, как такое может быть? За час до последнего кластера, цена при сравнительно таком же объеме прошла всего несколько пунктков. Кто им дает право двигать рынок без объема? Это типа, "что-то наверху слишком много шортистов, пойдем ка выбьем их позиции и срубим немножко деньжат". О каких объемах тогда вообще может идти речь, если рынок движется по велению чьей то воли?

Это уже не козлик, а самый настоящий козел.

Вы легко сможете ответить на свой вопрос если изучите механизм исполнения Ордеров.
Если совсем по простому то он выглядит так. Buy market иполняется за счет ближайщего sellimit в стакане.
Если стакан пустой то даже очень малнькими лотами можно очень быстро двигать цены в нужно направлении.
Пример. Предположим текущая цена 1.3000. в стакане стоит всего два sellimita по 1.3010 и 1.3100.
То Buy market на 2 лота понимет текущую цену до 1.3100. Всего 2 мя лотами!. и также можно пустить цено даже 1 лотом хоть на 1000 пунктов. в теории!

PS*****

[panca]

Вы легко сможете ответить на свой вопрос если изучите механизм исполнения Ордеров.
Если совсем по простому то он выглядит так. Buy market иполняется за счет ближайщего sellimit в стакане.
Если стакан пустой то даже очень малнькими лотами можно очень быстро двигать цены в нужно направлении.
Пример. Предположим текущая цена 1.3000. в стакане стоит всего два sellimita по 1.3010 и 1.3100.
То Buy market на 2 лота понимет текущую цену до 1.3100. Всего 2 мя лотами!. и также можно пустить цено даже 1 лотом хоть на 1000 пунктов. в теории!

PS Посты с №165 по текущий - не относятся к теме данной ветки!

Ну как же не относится, как раз таки относится. Разве это не расхождение объема и цены? На второй получасовой свечки, цена резко провалилась вниз, где и находилась до закрытия сессии. Тот факт, что это свечка была в американскую сессию, когда многие европейские трейдеры уже отходили ко сну, говорит скорее об ее искусственном происхождении. Цель была срыв стопов, вот они и воспользовались разряженным стаканом. Благодарю, все встало на свои места. Неужто в понедельник рынок снова откроется гэпом вниз?

[a_m]

Это сбой в КД! Данные подзатерялись! =)

[deniss]

Это сбой в КД! Данные подзатерялись! =)

нулевой объем в кластерах через два часа после открытия биржи - это действительно какой-то технический сбой нежели рыночное движение (на м1 это видно)

[Thinkivan]

Вот в глоссарии CME, что такое "фьючерс на CME" http://www.cmegroup.com/education/glossary.html

futures
Standardized contracts for the purchase and sale of financial instruments or physical commodities for future delivery on a regulated commodity futures exchange.

futures contract
A legally binding agreement to buy or sell a commodity or financial instrument at a later date pursuant to the Rules of the Exchange.

[panca]

Проще открыть этот кластер на минуте и посмотреть, что там произошло. Покупатели были, но продавцов было больше, как с открытия свечи, так и с закрытия. Обратите внимание на две предыдущие свечи. Там явная борьба, ни продавцы, ни покупатели не хотят сдавать своих позиций. Тогда куда делись все продавцы на последней свече?

[panca]

Вот движение цены без объема, нет ликвидности нет движения. Цена будет топтаться на месте до тех пор, пока кто-нибудь не вольет пару тысяч контрактов в это болото.

Скорее всего продавцы и покупатели никуда не делись. Если посмотреть на дельту, то она осталась отрицательной. Возможно пропавший объем, принадлежит одному игроку или целой команде. Только я все равно не пойму, как можно так сильно двигать цену без объема.