Торговля с применением данных об объемах

[panca]

Вы легко сможете ответить на свой вопрос если изучите механизм исполнения Ордеров.
Если совсем по простому то он выглядит так. Buy market иполняется за счет ближайщего sellimit в стакане.
Если стакан пустой то даже очень малнькими лотами можно очень быстро двигать цены в нужно направлении.
Пример. Предположим текущая цена 1.3000. в стакане стоит всего два sellimita по 1.3010 и 1.3100.
То Buy market на 2 лота понимет текущую цену до 1.3100. Всего 2 мя лотами!. и также можно пустить цено даже 1 лотом хоть на 1000 пунктов. в теории!

PS Посты с №165 по текущий - не относятся к теме данной ветки!

Ну как же не относится, как раз таки относится. Разве это не расхождение объема и цены? На второй получасовой свечки, цена резко провалилась вниз, где и находилась до закрытия сессии. Тот факт, что это свечка была в американскую сессию, когда многие европейские трейдеры уже отходили ко сну, говорит скорее об ее искусственном происхождении. Цель была срыв стопов, вот они и воспользовались разряженным стаканом. Благодарю, все встало на свои места. Неужто в понедельник рынок снова откроется гэпом вниз?

[lessik]

осспади,какая же чушь!



цены без объёмов двигаться не могут! Вам о чём-нибудь говорит понятие "отсутствие ликвидности"?
"знатоки",блин..

т*************** "движение цен фючерса на СМЕ без объема" это достаточно частое явление.
2013-03-21_173700.png

[a_m]

Это сбой в КД! Данные подзатерялись! =)

[panca]

ты , Иваноф , наверное тупой до предела , поэтому у тебя такое отношение к другим . раззуй глаза и посмотри на скрин .
если б ты не обсирал других а хоть иногда посматривал за рынком , то мог бы заметить такое ужасное явление как "движение цен фючерса на СМЕ без объема" это достаточно частое явление.
Вложение 2690

Извините пожалуйста, а что такое фьючерс на СМЕ?

[Thinkivan]

ты , Иваноф , наверное тупой до предела , поэтому у тебя такое отношение к другим . раззуй глаза и посмотри на скрин .
если б ты не обсирал других а хоть иногда посматривал за рынком , то мог бы заметить такое ужасное явление как "движение цен фючерса на СМЕ без объема" это достаточно частое явление.
Вложение 2690

Ну как бы нули здесь означают, что были покупатели по рынку на 1.2912, а вот продавцы появились только выше 1.2922. Поэтому образовался геп - покупатели были вынуждены покупать дороже, т.к. образовался "недостаток ликвидности"(недостаток продавцов).

[Thinkivan]

Извините пожалуйста, а что такое фьючерс на СМЕ?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...B5%D1%80%D1%81

[Thinkivan]

Никогда такого не видел. Стакан частично, но всегда заряжен. Тогда почему вверх? Покупателей ведь тоже нет.



Благодарю, я и так знаю, что такое фьючерс. Вопрос был: что такое фьючерс на СМЕ?

1. Значит стакан был разряжен и покупатели были.
2. Нет такого понятия "фьючерс на CME", есть только спецификация фьючерса на CME. Например http://www.cmegroup.com/trading/fx/g...fications.html

[Thinkivan]

Вот в глоссарии CME, что такое "фьючерс на CME" http://www.cmegroup.com/education/glossary.html

futures
Standardized contracts for the purchase and sale of financial instruments or physical commodities for future delivery on a regulated commodity futures exchange.

futures contract
A legally binding agreement to buy or sell a commodity or financial instrument at a later date pursuant to the Rules of the Exchange.

[lessik]

Ну как бы нули здесь означают, что были покупатели по рынку на 1.2912, а вот продавцы появились только выше 1.2922. Поэтому образовался геп - покупатели были вынуждены покупать дороже, т.к. образовался "недостаток ликвидности"(недостаток продавцов).

єто означает
1. глюк платформы. нотакие глюки частые.
2. Фючерс 6Е который торгуется на СМЕ не есть основным для ценообразавания
3. явно видно что теория аукциона для этого случая это лишь теория , так как пульнуло вверх потому что там люди продавали , и пошло дальше
на рынку Фючерсов после введения Маркетмейкера нет такого понятия как недостаточная ликвидность .ММ может продать любое неограниченное число электронных единичек и ноликов , лишь бы у клиента было вдоволь денег . а потом увести рынок в другую сторону, чтоб покупателю фюча не было так весело за удачно проведённую сделку .
если посмотреть внимательно , то в первый момент там не было покупателей , там были только продавцы. вот и делайте выводы.

да, прошу прощения за мой слэнг... буквоедством не страдаю .
имел ввиду фючерс 6Е который отображается в КД...говорили что котировки идут с СМЕ

[Thinkivan]

єто означает
1. глюк платформы. нотакие глюки частые.
2. Фючерс 6Е который торгуется на СМЕ не есть основным для ценообразавания
3. явно видно что теория аукциона для этого случая это лишь теория , так как пульнуло вверх потому что там люди продавали , и пошло дальше
на рынку Фючерсов после введения Маркетмейкера нет такого понятия как недостаточная ликвидность .ММ может продать любое неограниченное число электронных единичек и ноликов , лишь бы у клиента было вдоволь денег . а потом увести рынок в другую сторону, чтоб покупателю фюча не было так весело за удачно проведённую сделку .
если посмотреть внимательно , то в первый момент там не было покупателей , там были только продавцы. вот и делайте выводы.

да, прошу прощения за мой слэнг... буквоедством не страдаю .
имел ввиду фючерс 6Е который отображается в КД...говорили что котировки идут с СМЕ

1. В ветках приводились скрины, что у разных поставщиков данные по бидам и аскам могут отличаться(от глюков не застрахованы).
2. Фьючерс не является основным для ценообразования чего? Спота? Мы спот не торгуем, нам до лампочки.
3. Нам остается лишь догадываться, что там мутит маркетмейкер с ордерами и почему в этот момент он ливкидность не предоставлял. Что такое теория аукциона в вашем понимании? И почему если нет продавцов, есть покупатели и цена идет вверх "в поиске продавцов по более высокой цене" это не вписывается в эту теорию? И где на кластерном графике видно что в первый момент покупателей не было и что такое "первый момент"? Сделки идут за милисекунды, там все по сто раз за секунду переигрывается.