Классические методики торговли на основе открытого интереса опционных контрактов

[ClusterDelta.com]

Ветка создана для практической отработки паттерна.

Здесь необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала

Рассматриваются только практические стороны вопроса.


Делается в свободной форме, но желательно при этом:
* добавить картинку с найденным паттерном
* оставить свои комментарии по поводу инструмента и каких-нибудь замеченных особенностях

Теоретические данные о паттерне

Обсуждение теории на форуме

Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике

[Kio12]

На сайте CME есть информация по открытому интересу Daily Settlements for EUR/USD American Options (FINAL) http://www.cmegroup.com/trading/fx/g...l#prodType=AME, и где-то на ftp сервере тоже есть эта информация ftp://ftp.cme.com/../. Хочу написать скрипт для мт4, который показывал бы уровни по открытому интересу. Если кто скачивал данные cme, подскажите пжалуста какой файл скачивать с ftp ...

[u.max]

На сайте CME есть информация по открытому интересу Daily Settlements for EUR/USD American Options (FINAL) http://www.cmegroup.com/trading/fx/g...l#prodType=AME, и где-то на ftp сервере тоже есть эта информация ftp://ftp.cme.com/../. Хочу написать скрипт для мт4, который показывал бы уровни по открытому интересу. Если кто скачивал данные cme, подскажите пжалуста какой файл скачивать с ftp ...

тут данные уже в текстовом фале, если подойдет конечно http://clusterdelta.com/aon/6

[Kio12]

Это обобщённые данные за день, а меня интересует распределение OI по страйкам, т.е. опционные барьеры.

[Drud]

Это обобщённые данные за день, а меня интересует распределение OI по страйкам, т.е. опционные барьеры.

здесь есть по уровням http://fxcoder.ru/services/cmeova

[Kio12]

здесь есть по уровням http://fxcoder.ru/services/cmeova

Данный сайт интересный, но на форуме там полная тишина - разработчик на связь не выходит, хотя вопросов много ... например данные за вчера 22 марта - объём на cme 2962 контракта, а на сайте fxcoder 997+1320=2317, разница в 600 контрактов (возможно это Open Outcry session?).
Тем более я всё-таки не пойму как вычисляется премия - "Для опционов Call для этого премия прибавляется к страйку, а для опционов Put вычитается из страйка" (может это средняя премия за день?), в связи с этим получаются интересные вещи: по сайту fxcoder самый сильный put барьер на уровне 1.1997 - 3296 контрактов, а по данным cme на уровне 1.2000 всего 1797 контрактов, а самый большой OI на уровне 1.2600 - 8491 контрактов. Вот такие нестыковки, в общем хотелось бы увидеть картинку как на fxcoder сайте, только по OI, а не по объёмам и всё это в мт4 ...

[Drud]

Данный сайт интересный, но на форуме там полная тишина - разработчик на связь не выходит, хотя вопросов много ... например данные за вчера 22 марта - объём на cme 2962 контракта, а на сайте fxcoder 997+1320=2317, разница в 600 контрактов (возможно это Open Outcry session?).
Тем более я всё-таки не пойму как вычисляется премия - "Для опционов Call для этого премия прибавляется к страйку, а для опционов Put вычитается из страйка" (может это средняя премия за день?), в связи с этим получаются интересные вещи: по сайту fxcoder самый сильный put барьер на уровне 1.1997 - 3296 контрактов, а по данным cme на уровне 1.2000 всего 1797 контрактов, а самый большой OI на уровне 1.2600 - 8491 контрактов. Вот такие нестыковки, в общем хотелось бы увидеть картинку как на fxcoder сайте, только по OI, а не по объёмам и всё это в мт4 ...

просто это котировки globex с ftp://ftp.cme.com/pub/volprice/globex/ в справке он описывает как рассчитывается уровни.
Согласен,что эти уровни не работают имхо,поэтому смотрю здесь http://www.fibo.ru/trader/analytics/...cle-40085.html.

[winner108]

На сайте CME есть информация по открытому интересу Daily Settlements for EUR/USD American Options (FINAL) http://www.cmegroup.com/trading/fx/g...l#prodType=AME, и где-то на ftp сервере тоже есть эта информация ftp://ftp.cme.com/../. Хочу написать скрипт для мт4, который показывал бы уровни по открытому интересу. Если кто скачивал данные cme, подскажите пжалуста какой файл скачивать с ftp ...

Попробуйте эту ссылку ftp://ftp.cme.com/bulletin/

[Seer]

Тем более я всё-таки не пойму как вычисляется премия - "Для опционов Call для этого премия прибавляется к страйку, а для опционов Put вычитается из страйка"

Так куда уж проще?

в связи с этим получаются интересные вещи: по сайту fxcoder самый сильный put барьер на уровне 1.1997 - 3296 контрактов, а по данным cme на уровне 1.2000 всего 1797 контрактов, а самый большой OI на уровне 1.2600 - 8491 контрактов. Вот такие нестыковки, в общем хотелось бы увидеть картинку как на fxcoder сайте, только по OI, а не по объёмам и всё это в мт4 ...

Самый оптимальный вариант анализировать отчёты COT самому- по своим условиям, можно использовать для этого бетсиндикат там есть опция по выводу уровней в МТ.

[Polimer]

Данный сайт интересный, но на форуме там полная тишина - разработчик на связь не выходит, хотя вопросов много ... например данные за вчера 22 марта - объём на cme 2962 контракта, а на сайте fxcoder 997+1320=2317, разница в 600 контрактов (возможно это Open Outcry session?).
Тем более я всё-таки не пойму как вычисляется премия - "Для опционов Call для этого премия прибавляется к страйку, а для опционов Put вычитается из страйка" (может это средняя премия за день?), в связи с этим получаются интересные вещи: по сайту fxcoder самый сильный put барьер на уровне 1.1997 - 3296 контрактов, а по данным cme на уровне 1.2000 всего 1797 контрактов, а самый большой OI на уровне 1.2600 - 8491 контрактов. Вот такие нестыковки, в общем хотелось бы увидеть картинку как на fxcoder сайте, только по OI, а не по объёмам и всё это в мт4 ...

Два слова от гостя. Страйк+премия (для Колла) и Страйк-премия (для пута) это всего лишь точка безубыточности для одиночной сделки. Обобщать данные на этой основе - это городить огород непонятно из чего. премия на страйке меняется каждый день и внутри дня, но от этого не поменяется точка бу, если я зашёл раньше по конкретной цене. Не затуманивайте себе мозг таким анализом! А средняя премия за день - это вообще как средняя температура по больнице: один помирает при 40, а другой при 33, а в среднем норма, все здоровы. Для анализа опционных данных в отчетах СМЕ давайте сначала хорошо изучим основы опционной торговли, чтобы ориентироваться.
И ещё: если используются в анализе данные по дневному бюллетню (по закрытию), то уровни от этих данных никак не могут быть ориентирами для краткосрочной (читай - внутридневной) торговли. Это априори долгосрочка.
И если вы видите какие-то попытки красиво нарисовать уровни, но без четкого объяснения методики (как FxCoder и др.), уходите от них без сожаления. Там всегда на первом месте корысть (не сразу - так потом).