Дивергенция цены и дельты

[Algebra700]

Веталь, я примерно также анализирую. Еще хочу посмотреть кумулятивку не с момента начала контракта, а с момента, например, начала флэта. Может подскажет, куда цена пробьет. Или с начала тренда - может будет понятно когда тренд притормаживает. Еще может что-нибудь придумаю. Только для анализа нужна ИСТОРИЯ ДЕЛЬТЫ.
Повторяю вопрос, где взять, куда обратиться?

[Ivory]

Денис, не получилось единой комплексной системы, но, я думаю, люди целенаправленно берут там различные подходы и интегрируют в свою систему. А потом идут в сообщества с альтернативными подходами. Например к Вам. Голый энтузиазм, на мой взгляд, не долговечен, поэтому, то, что МФ платный и то, что конкуренция - это хорошо. И, хотя, я не знаю вашей бизнес-идеи, я не подозреваю ваш ресурс в отсутствии материального интереса. Поэтому желаю ресурсу всяческих успехов и долгих лет, поскольку сам черпаю много полезного.

[Веталь]

Или с начала тренда - может будет понятно когда тренд притормаживает.

можна ее расматривать с начала движения которое тебе интересно....пошла волна вниз-ага смотрим как реагирует дельта))

[Algebra700]

Так и смотрю, но это предположения. Нужно на историии посмотреть как следует. В том то и дело - одно дело смотреть и просто учитывать. И совсем другое дело, когда ТС подтверждена историей и можно смело бабки доверять идее.

Я наблюдаю, как весь форум активно что-то замечает по кластеру, по дельте. А как строить и тестировать что нанаблюдали - не понятно.

[Ivory]

5 копеек к теме дивергенции дельты, в частности кумулятивной. На мой взгляд, ее обязательно нужно рассматривать в контексте времени суток и ТФ. В азиатскую и дневную сессию и ТФ 5-10мин, дивергенция дельты свидетельствует о наличии интересов во время дневных фиксингов и экспираций. Во время сессии СМЕ и ТФ 30мин-час, дивергенция, - это, скорее, не окончание тренда, а выход из краткосрочных позиций. Какие при этом интересы остались в рынке и как далеко мы проедем на дивергенции, сама дивергенция не говорит. Для большей гарантии нужно совмещать климаксы объемов, тестирование уровней и дивергенции дельты.
Что же касается дивергенции на днях и в течение контракта, то я рассматриваю ее в контексте отношений умный трейдер-оператор. Здесь трейдер работает а рамках среднесрочного тренда, а оператор - в рамках среднесрочного диапазона. Трейдер открывает и закрывает позиции в местах, где присутствуют фундаментальные или институциональные среднесрочные причины. Там, где отсутсвуют встречные неспекулятивные интересы, лимиты трейдеров поглощаются оператором и освобождаются дальше по тренду. Следствие - дивергенция, которая может продлиться значимую часть времени контракта.
Наконец, сочетание дивергенции на днях и часах может свидетельствовать о среднесрочном развороте. В этом случае техника Сергея, ака Polimer'а - в помощь.

[absolluts]

Денис, не получилось единой комплексной системы, но, я думаю, люди целенаправленно берут там различные подходы и интегрируют в свою систему. А потом идут в сообщества с альтернативными подходами. Например к Вам. Голый энтузиазм, на мой взгляд, не долговечен, поэтому, то, что МФ платный и то, что конкуренция - это хорошо. И, хотя, я не знаю вашей бизнес-идеи, я не подозреваю ваш ресурс в отсутствии материального интереса. Поэтому желаю ресурсу всяческих успехов и долгих лет, поскольку сам черпаю много полезного.

В трейдинге очень важна психология! А психология все же у всех различается, вот у Вас материальный интерес ресурса - это деньги! А если бы Вы зарабатывали достаточно денег трейдингом, Вы открыли бы бесплатный ресурс? Зачем вообще, да? Еще больше денег? Так увеличьте лот!
Ведь здесь до сих пор нет даже никакой рекламы и партнерских ссылок! ClusterDelta заявлена бесплатной forever, а Вы все о корысти. А индикаторы? Есть ли платные вебинары? (Кстати, нам не хватает вебинаров, было бы супер!) Как в Мастерфорексе , могли ввести платное членство, не ввели же! Вы видите одно, а подозреваете другое - я бы охарактеризовал это, раз уж мы в этой теме, образно, как дивергенцию цены и дельты.
Самый главный ресурс этого ресурса - это мы и наши обсуждения! Достаточно какому-то члену(!) этого форума открыть ветку и показать, например, на протяжении года свою успешную торговлю со сбывающимися прогнозами (хреновое слово, а как еще?) , а потом сказать, что приглашаю инвесторов от 50 000 долларов под 30-40 процентов прибыли за управление - и прибыль потечет. Хороший ресурс не заработает больше, чем успешный трейдер, но поможет развиться в успешного трейдера хороший ресурс. Самые большие деньги делаются, когда думаешь не о деньгах, а просто развиваешь свое дело и совершенствуешься в этом!

P.S.
В будующем можно было бы какие-то конкурсы замутить с разбором полетов? Было бы интересно!

[deniss]

Ведь здесь до сих пор нет даже никакой рекламы и партнерских ссылок!

Основная цель - трейдинг или трейдинг на базе инвестфонда, но в первую очередь граммотный, успешный, правильный трейдинг. Средство для достижения - активное сообщество портала, и это было верно подмечено.
По поводу вебинара есть идея более граммотная, но времени на ее реализацию уйдет ХЗ сколько. Вкратце будет выглядеть как супер навороченный трейд рум с ведущим.
По поводу торговли - глобальная идея автоматизации ТС и армия роботов :).

По поводу рекламы: платная реклама - это хорошая база стабильного дохода (в отличии от партнерок или оплат за клики), по этому от нее отказываться не станем и скрывать этого тоже не будем.

p.s. на этом предлагаю вернуться к топику

[Ivory]

ClusterDelta заявлена бесплатной forever, а Вы все о корысти.

Спасибо, что указали мне мое место. Я действительно вижу любую деятельность подчиненной реальному интересу. И не говорите мне, про бескорыстную дружбу и искреннюю любовь. Интерес в этих проявлениях человеческих чувств просто спрятан глубже, чем многие могут себе позволить увидеть. Тем не менее, не я, а вы говорите о платных услугах и деньгах. А я подразумеваю различные формы интереса. Для меня важно, чтобы интерес организаторов был реализован.

Я, к сожалению, не могу себе позволить вести ветку, поскольку очень много времени уходит на торговлю и работу с информацией. Поэтому я пишу о своей искренней признательности организаторам ресурса. И одновременно я выражаю надежду, что людям, которые вложили в этот ресурс знания и силы воздастся сторицей. Ибо их усилиям, а не нашим с вами обсуждениям благодарны другие участники.

Но все здесь написанное совершенно не имеет отношения к КД и дивергенции цены и дельты. Поэтому, давайте остановимся на этом и не будем засорять специализированную тему выяснениями частных взглядов на природу человеческой корысти. Здесь это не должно быть интересно ни вам, ни мне, и никому другому, читающему форум.

С уважением, Влад.

[prokoppolo]

Так и смотрю, но это предположения. Нужно на историии посмотреть как следует. В том то и дело - одно дело смотреть и просто учитывать. И совсем другое дело, когда ТС подтверждена историей и можно смело бабки доверять идее.

Я наблюдаю, как весь форум активно что-то замечает по кластеру, по дельте. А как строить и тестировать что нанаблюдали - не понятно.

Вы спрашивайте что непонятно
Вам все расскажут, а может и покажут
мое наблюдение
по данному (к слову самому простому из всех) паттерну
народ все таки слабо еще подкован

[prokoppolo]

5 копеек к теме дивергенции дельты, в частности кумулятивной. На мой взгляд, ее обязательно нужно рассматривать в контексте времени суток и ТФ. В азиатскую и дневную сессию и ТФ 5-10мин, дивергенция дельты свидетельствует о наличии интересов во время дневных фиксингов и экспираций. Во время сессии СМЕ и ТФ 30мин-час, дивергенция, - это, скорее, не окончание тренда, а выход из краткосрочных позиций. Какие при этом интересы остались в рынке и как далеко мы проедем на дивергенции, сама дивергенция не говорит. Для большей гарантии нужно совмещать климаксы объемов, тестирование уровней и дивергенции дельты.
Что же касается дивергенции на днях и в течение контракта, то я рассматриваю ее в контексте отношений умный трейдер-оператор. Здесь трейдер работает а рамках среднесрочного тренда, а оператор - в рамках среднесрочного диапазона. Трейдер открывает и закрывает позиции в местах, где присутствуют фундаментальные или институциональные среднесрочные причины. Там, где отсутсвуют встречные неспекулятивные интересы, лимиты трейдеров поглощаются оператором и освобождаются дальше по тренду. Следствие - дивергенция, которая может продлиться значимую часть времени контракта.
Наконец, сочетание дивергенции на днях и часах может свидетельствовать о среднесрочном развороте. В этом случае техника Сергея, ака Polimer'а - в помощь.

дивергенция на больших ТФ (от часа и более)
может формироваться неделями пока случится разворот

самая эфективная на мелких ТФ
типа тикового графика минутки пятиминутки
и еще
дивергенция по дельте не самостоятельный сигнал к развороту, а лишь вспомогательный
но зато опережающий