Фьючерсы

[Ranc]

добрый день
хотелось бы узнать с каких обьемов начинаются большие вливания для фьючерсов : евро , золота , фунта , австралийца , йены и швецарца (для м15 и н1)

p.s. "Мы в ответе за тех, кого приручили" © Антуан де Сент-Экзюпери

выкинул все свои "любимые" индикаторы . Большое спасибо за программу .

Никогда за такой статистикой не следил. Все относительно и необходимо сравнивать с предыдущими вливаниями и движениями. Лично я не заостряю внимания на абсолютных величинах.

[dvll88]

Хочу сказать большое Спасибо создателям портала за большое и нужное дело! Хотел спросить- Не планируется ли ввод фьючерса на Nikkei 225 на ClusterDelta? Думаю,что это полезный и хороший индекс для торговли.Особенно он будут удобен для ребят живущих в Сибири и Дальнем Востоке.Заранее спасибо)

[sapun]

Ребята, помогите разобраться. Что-то я совсем запутался.
Я всегда считал, что все фьючерсы торгуются по одной цене, а разделение на мини и микро - чистая формальность для удобства торговли. Оказалось все не так.
Может кто-то объяснить, почему различаются котировки?
Еще я запутался, что такое биржевой и внебиржевой рынок?
И что такое срочный рынок, как, например, FORTS?

[Ranc]

Ребята, помогите разобраться. Что-то я совсем запутался.
Я всегда считал, что все фьючерсы торгуются по одной цене, а разделение на мини и микро - чистая формальность для удобства торговли. Оказалось все не так.
Может кто-то объяснить, почему различаются котировки?
Еще я запутался, что такое биржевой и внебиржевой рынок?
И что такое срочный рынок, как, например, FORTS?

Мини и микро контракты - это самостоятельные ПРОИЗВОДНЫЕ инструменты. Торгуются они САМОСТОЯТЕЛЬНО. Корреляция есть, то есть примерное совпадение котировок, но она не 100%-ая. Это же биржевые инструменты, поэтому котировки не могут быть произвольными. Цены устанавливаются в результате аукциона. Выравнивание котировок осуществляется за счет арбитражных сделок.

Введены микро и мини контракты, ихмо, для больше популяризации биржевой торговли. Так как сниженные маржинальные требования завлекают больше людей с малой капитализацей, то есть с низкими депозитами.

Биржевой - это стандартизированные рынок. Читайте более подробно тут http://clusterdelta.com/novice/4.4. Все на бирже стандартизировано и регулируется.

Срочный рынок - это рынок производных инструментов, то есть фьючерсов, опционов и т.д. Срочный рынок - биржевой рынок.

[RRK]

Введены микро и мини контракты, ихмо, для больше популяризации биржевой торговли. Так как сниженные маржинальные требования завлекают больше людей с малой капитализацей, то есть с низкими депозитами.

Но почему то на мини- и микро- конрактах объемы на несколько порядков ниже, чем на стандартных. Если открыть минутный график микроконтракта, то в его популярности возникают глубокие сомнения. Т.е. для интрадея на микро- и мини- контрактах все же ликвидность низковата, рыночные ордера будут то и дело проскальзывать по несколько тиков на худшую цену. Разве что попробовать играть лимитниками? С другой стороны, если открывать сделки на среднесрок, то это проскальзывание будет мелочью. Жалко, что таких более менее ликвидных микроконтрактов раз-два и обчелся. Еще микрозолото более менее ликвидно. А какой нибудь микроавстралиец - сплошной ужас, наподобии неликвидной скотины далекого конракта.

[RRK]

Мне нравиться торговать медь. Она очень часто начинает показывать хорошие движения с раннего утра причем часто на низких объемах, видимо китайцы стараются. А на индексах не очень удобно - когда например СиП начинает двигаться на пите, мне уже спать хочется - поздно открываются основные торги для моего часового пояса, а закрываются глубоко ночью.

[lavren]

Ребята, помогите разобраться. Что-то я совсем запутался.
Я всегда считал, что все фьючерсы торгуются по одной цене, а разделение на мини и микро - чистая формальность для удобства торговли. Оказалось все не так.
Может кто-то объяснить, почему различаются котировки?
Еще я запутался, что такое биржевой и внебиржевой рынок?
И что такое срочный рынок, как, например, FORTS?

Это называется неэффективностью рынка) орбитражеры такие неэффективности выравнивают) поетому не заостряй внимания)

[Statik]

Пожалуйста помогите разобраться , как торговать в периоды до и после эспирации фьючерсов. Торгую Интрадей/скальп.
На скрине есть мои размышления. Нефть , контракты 07-14 и 08-14. Красная линия - это эспирация контракта 07-14. Зеленая - ролловер контракта 7-14 на 8-14 (Я могу ошибаться). Пожалуйста , подтвердите или опровергните

[Аleksаnder]

Пожалуйста помогите разобраться , как торговать в периоды до и после эспирации фьючерсов. Торгую Интрадей/скальп.

Да не парься по этому поводу, никаких особенностей, которые надо учитывать, нет. Никаких советов здесь нет. Можно переходить на новый контракт в последний день торгов старого или за день, не сильно важно, делай как хочешь. Единственная надо смотреть чтобы объёмы уже были.

[ProfitSeasons]

Пожалуйста помогите разобраться , как торговать в периоды до и после эспирации фьючерсов.

Можно переходить на новый контракт в последний день торгов старого или за день, не сильно важно, делай как хочешь.

Переходить с ближайшего контракта на следующий надо не позднее дня FND (First Notice Day), иначе вы рискуете попасть под штрафы ($1k-$3k). А ещё лучше выходить из ближнего за 2-3 дня до FND, чтобы не попасть на широкий стакан, когда разница между bid и ask может достигать $500 и более на один контракт. Дни FND можно отслеживать в торговых календарях для фьючерсов (или на сайтах бирж), например тут http://goo.gl/WatBdT
Выбираете в фильтре FND и жмете GO: