Фьючерсы

[sapun]

Globex - торговая система для работы на рынке производных. Имеет перерывы для выполнения клиринга. В этот период поднимается маржа, то есть требования по марже (initial и maintenence).

Но торговать все равно можно?

Допустим, тот же 6E мини фьюч евро полностью повторяет ход спота. Но ведь это производный инструмент, и теоретически (а может и практически) возможно, что спот пойдет вверх и фьюч вниз? Допустим для евро нет, а для менее ликвидного инструмента и его производного возможно?
Просто я не могу понять, почему, если производный инструмент сам по себе, он так сильно коррелирует с своим "прородителем". Не понятна сама механика. И отчего изменяется базис?

[Ranc]

Но торговать все равно можно?

Допустим, тот же 6E мини фьюч евро полностью повторяет ход спота. Но ведь это производный инструмент, и теоретически (а может и практически) возможно, что спот пойдет вверх и фьюч вниз? Допустим для евро нет, а для менее ликвидного инструмента и его производного возможно?
Просто я не могу понять, почему, если производный инструмент сам по себе, он так сильно коррелирует с своим "прородителем". Не понятна сама механика. И отчего изменяется базис?

Ни разу в клиринг не торговал )) Поэтому не скажу))

Есть периоды неликвидность, когда рынок тонкий.
Да, такие ситуации возможны и дают поводы для заработков. Но вряд ли обычному трейдеру это доступно. Высокоскоростные роботы-арбитражеры быстренько исправят ситуацию, путем соверешния разнонаправленных сделок на споте и бирже. Например, фьюч пошел вверх, а спот вниз. Быстренько продали фьюч, придавив его рост, и купили спот, дав повод для роста. Как сейчас это работает, я точно сказать не могу. Просто это крайне редкая ситуация. Маркет-мейкер вряд ли допустит такое и удовлетворит вашу заявку хоть на 1000 лотов, не дав вам сдвинуть котировку.

Почитайте пока здесь http://clusterdelta.com/futures

Я спать пошел )) Удачи ))

[Кирилл Дёмин]

Народ, какое мнение относительно фьючерса на индекс украинской биржи?
Что видете на момент экспирации?

[ksandr91]

Ребята, может кто-нибудь разъяснить ситуацию:
Возьмём (условно) нефть WTI - она ведь торгуется не только на СМЕ - довольно немалая часть торгов проходит на ICE - значит и уровни объемов там свои.
Есть ли у кого-нибудь информация по этому поводу?

[RRK]

Ребята, может кто-нибудь разъяснить ситуацию:
Возьмём (условно) нефть WTI - она ведь торгуется не только на СМЕ - довольно немалая часть торгов проходит на ICE - значит и уровни объемов там свои.
Есть ли у кого-нибудь информация по этому поводу?

Я думаю, что величина объемов одного и того же инструмента на разных рынках не играют никакой роли для торговли. Важна не сама величина объемов, а соотношение составляющих объемов. На единой бирже эти составляющие наиболее точные по сравнению например со спотом. Цены двигаются не величиной объемов, а разницой объемов спроса и предложения. Так что особой разницы нет на какой бирже смотреть объемы. Соотношение спроса и предложения там будет точно таким же, коль скоро инструменты двигаются один к одному.

[mantia]

Здраствуйте!
Большая просьба обьяснить чайнику на яблоках, что такое фьючерс, опцион, понятия ликвидность и волатильность. Прочла определение про фьючерс 10 раз не поняла :((((

Вот, напр., есть нефть. Сейчас цена 75$ за баррель. Я покупаю X баррелей, обязываясь продать ее через год по 75$ за баррель, так? Тоесть, если нефтяной ринок пойдет вниз, я продаю свою нефть и могу купить дороже... нет, вот я не понимаю выгоды? И каким образом зарабатывают на фьючерсах.

Буду очень признательна за ответы.

[Nika]

Здраствуйте!
Большая просьба обьяснить чайнику на яблоках, что такое фьючерс, опцион, понятия ликвидность и волатильность. Прочла определение про фьючерс 10 раз не поняла :((((

Вот, напр., есть нефть. Сейчас цена 75$ за баррель. Я покупаю X баррелей, обязываясь продать ее через год по 75$ за баррель, так? Тоесть, если нефтяной ринок пойдет вниз, я продаю свою нефть и могу купить дороже... нет, вот я не понимаю выгоды? И каким образом зарабатывают на фьючерсах.

Буду очень признательна за ответы.

немного не так . ты не покупаешь Ха баррелей , ты покупаешь или продаёшь обязанность продать или купить Х баррелей через год.

Например. Я покупаю нефть для переработки на своём НПЗ . счас есть цена 100 баксов за баррель , я покупаю нефть с поставкой на июнь , июль, август по 1 млн баррелей.мне будут обязаны поставить по 1 млн баррелей в месяц по 100 баксов за баррель , без разницы куда цена изменится , и без разницы кто влетит .
Фючерс подразумевает обязательство покупки , и обязательство продажи (обязательный для исполнения).
Опцион подразумевает право на покупку или продажу (правом можно не воспользоваться ).

зароботок на фючах , опционах , акциях и валюте простой: выявить недооценённый актив(-бумагу), купить его а когда он подорожает - продать , если он подешевеет - получишь убыток .

[ВладиславВГ]

Если кто нибудь знает,почему такая огромная разница OI в табл.от ММВБ и в ClusterDelta?

[Ranc]

Если кто нибудь знает,почему такая огромная разница OI в табл.от ММВБ и в ClusterDelta?

Биржи какие? ММВБ и СМЕ )) Отсюда и разница...