Фьючерсы

[Ranc]

Но торговать все равно можно?

Допустим, тот же 6E мини фьюч евро полностью повторяет ход спота. Но ведь это производный инструмент, и теоретически (а может и практически) возможно, что спот пойдет вверх и фьюч вниз? Допустим для евро нет, а для менее ликвидного инструмента и его производного возможно?
Просто я не могу понять, почему, если производный инструмент сам по себе, он так сильно коррелирует с своим "прородителем". Не понятна сама механика. И отчего изменяется базис?

Ни разу в клиринг не торговал )) Поэтому не скажу))

Есть периоды неликвидность, когда рынок тонкий.
Да, такие ситуации возможны и дают поводы для заработков. Но вряд ли обычному трейдеру это доступно. Высокоскоростные роботы-арбитражеры быстренько исправят ситуацию, путем соверешния разнонаправленных сделок на споте и бирже. Например, фьюч пошел вверх, а спот вниз. Быстренько продали фьюч, придавив его рост, и купили спот, дав повод для роста. Как сейчас это работает, я точно сказать не могу. Просто это крайне редкая ситуация. Маркет-мейкер вряд ли допустит такое и удовлетворит вашу заявку хоть на 1000 лотов, не дав вам сдвинуть котировку.

Почитайте пока здесь http://clusterdelta.com/futures

Я спать пошел )) Удачи ))

[u.max]

если мне не изменяет память, то базис рассчитывается на основе процентной ставки, по определенной формуле, в подробности не вникал,

кажется об этом писал Д.Ю.Пискулов "Теория и практика валютного дилинга" http://forum.clusterdelta.com/showth...%EE%E2-%C4.%29

п.с.

стр. 40 3.3.3. Расчет форвардного курса

[Ranc]

если мне не изменяет память, то базис рассчитывается на основе процентной ставки, по определенной формуле, в подробности не вникал,

кажется об этом писал Д.Ю.Пискулов "Теория и практика валютного дилинга" http://forum.clusterdelta.com/showth...%EE%E2-%C4.%29

п.с.

стр. 40 3.3.3. Расчет форвардного курса

Это теоретический рассчет базиса.

[Aleksander]

подскажите, есть объёмы за всю историю контракта, известна дата экспирации, но от какой даты считать историю?

[deniss]

подскажите, есть объёмы за всю историю контракта, известна дата экспирации, но от какой даты считать историю?

однозначно трудно сказать: можно, от последней экспирации, а можно от... как бы сказать: появляется день, когда объем на текущей контракте становится меньше , чем на следующем.

[Шёпот]

(C)
За рубежом ведущими фьючерсными биржами являются:
New York Futures Exchange (NYFE)
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
Chicago Board Of Trade (CBOT)
Chicago Mercantile Exchange (CME)
New York Futures Exchange (NYFE) - Нью-Йоркская биржа срочных сделок, полностью контролируемая дочерняя компания Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). На NYFE происходит торговля казначейскими облигациями и некоторыми валютными фьючерсными контрактами.
New York Mercantile Exchange(NYMEX) - американская фьючерсная биржа. Занимает 1-е место в мире по торгам нефтяными фьючерсами. На ней торгуются контракты на нефть, газ, платину, палладий, золото, серебро, медь и алюминий, какао, хлопок, кофе, сахар, этанол, уголь, электричество, выброс углекислого газа. По данным Futures Industry Association на 2006 год капитализация — $11,4 млрд.
Chicago Board Of Trade (CBOT) - является ведущей фьючерсной и опционной биржей. На CBOT идет электронная и аукционная торговля 50-тью опционными и фьючерсными продуктами. На ней торгуются фьючерсы на зерновые культуры, такие как кукуруза, пшено, овес, соя, и фьючерсы на казначейские бонды и ноты США, индексы (DJIA), свопы. В 2007 году биржа была поглощена конкурентом – CME.
Chicago Mercantile Exchange (CME) - одна из крупнейших и наиболее диверсифицированная товарно-сырьевая биржа мира. Сегодня объём торгов на CME составляет 524,2 млн контрактов и 326,7 млн на Globex. К наиболее известным инструментам, торгуемым на CME, относятся:
Фьючерсы на валюты — евро, мини-евро, британский фунт, японскую иену;
Индексы — S&P 500, NASDAQ 100 и мини-контракты на них;
Процентные ставки;
Товарные фьючерсы на свинину, крупный рогатый скот, древесину.
Соответственно самая крупная фьючерсная биржа, где торгуются фьючерсы на валюты – это СМЕ.

[Шёпот]

Расшифровка фьючерсных тикеров.
В общем виде тикер расшифровывается следующим образом: Код товара.Код месяца экспирации.Последняя цифра года Пример: 6E.F.2, что означает фьючерс на евро с экспирацией в январе 2012 года.

Кодировка месяцев:
Январь-F;
Февраль-G;
Март-H;
Апрель-J;
Май-K;
Июнь-M;
Июль-N;
Август-Q;
Сентябрь-U;
Октябрь-V;
Ноябрь-X;
Декабрь-Z.

Кодировки товара.
Валютные фьючерсы:
6A-австралийский доллар;
6B-британский фунт;
6C-канадский доллар;
6E-евро;
6J-японская йена;
6N-новозеландский доллар;
6R-российский рубль;
6S-швейцарский франк;
DX-индекс на доллар;
RF-курс евро к швейцарскому франку;
RP-курс евро к британскому фунту;
RY-курс евро к японскому йене.

[Ranc]

Расшифровка фьючерсных тикеров.
В общем виде тикер расшифровывается следующим образом: Код товара.Код месяца экспирации.Последняя цифра года Пример: 6E.F.2, что означает фьючерс на евро с экспирацией в январе 2012 года.

Кодировка месяцев:
Январь-F;
Февраль-G;
Март-H;
Апрель-J;
Май-K;
Июнь-M;
Июль-N;
Август-Q;
Сентябрь-U;
Октябрь-V;
Ноябрь-X;
Декабрь-Z.

Если что, то есть материальчик здесь http://clusterdelta.com/futures/4

[Aleksander]

А что такое 6E_CONT? Я полагаю, что это склееный график всех контрактов прошлых и настоящего по 6E. Торговать по нему нельзя, это просто чарт. Просто надо потестировать немного в прошлом и только этот инструмент даёт прошлое.

[deniss]

А что такое 6E_CONT? Я полагаю, что это склееный график всех контрактов прошлых и настоящего по 6E. Торговать по нему нельзя, это просто чарт. Просто надо потестировать немного в прошлом и только этот инструмент даёт прошлое.

Да, просто чарт. При чем только в броко, но для длительных тестов подходит хорошо.