Теории управления капиталом

[Huckster]

Хорошая тема. Я даже думаю наиважнейшая, ну конечно после психоаналитики
И слова с рисунками тут правильные и образованные - матожидание, вероятности с усреднениями и доливками..., графики виртуальной патологической доходности при смещении переменных на N-ную единицу кривой баланса... это всё правильно и красиво НО....
Если б не эта грёбаная реальность
У Вас есть свой небольшой островок с яхточкой и самолётиком для перемещений между банками где лежат ваши кровно уворованные на биржах империализма на основе этих безусловно нужных формул? Если нет - то может что то где то не так?

[u.max]

Хорошая тема. Я даже думаю наиважнейшая, ну конечно после психоаналитики
И слова с рисунками тут правильные и образованные - матожидание, вероятности с усреднениями и доливками..., графики виртуальной патологической доходности при смещении переменных на N-ную единицу кривой баланса... это всё правильно и красиво НО....
Если б не эта грёбаная реальность
У Вас есть свой небольшой островок с яхточкой и самолётиком для перемещений между банками где лежат ваши кровно уворованные на биржах империализма на основе этих безусловно нужных формул? Если нет - то может что то где то не так?

да,

к примеру:

положительное МО из воздуха не берется, мне так и не встретилась удовлетворительная (достаточно близкая к здравому смыслу/реальности - к рынку) единая теория ценового движения

на основании чего строить стратегию > тактику > МО?

[MrTick]

Хорошая тема. Я даже думаю наиважнейшая, ну конечно после психоаналитики
И слова с рисунками тут правильные и образованные - матожидание, вероятности с усреднениями и доливками..., графики виртуальной патологической доходности при смещении переменных на N-ную единицу кривой баланса... это всё правильно и красиво НО....
Если б не эта грёбаная реальность
У Вас есть свой небольшой островок с яхточкой и самолётиком для перемещений между банками где лежат ваши кровно уворованные на биржах империализма на основе этих безусловно нужных формул? Если нет - то может что то где то не так?

Острова нет, но есть стабильный доход, который меня устраивает. Да и остров мне не нужен. Графики приведены как пример, при чем тут доходность, я Вам же не стейты показываю, графики показывали лишь возможность получения положительного МО различными способами, а именно - выигрышем в вероятности или в отношении прибыль/убыток. Кстати, распределения вероятностей получены на реальных котировках, полученных напрямую из CME за довольно крупный промежуток времени. Ну да ладно, данная тема не встречает ни чего, кроме ухмылок и саркастических постов людей, которые кроме форекса на мт4 и русской фонды на квике ни чего не видели, а жаль. Кстати русская фонда битком набита торговыми роботами, которые зарабатывают как раз на даже самых мелких неэффективностях рынка, а оценить эту самую неэффективность как раз и помогают такие параметры как МО.
Ну да ладно, всем удачи и профитов!

[sergey75rus]

Острова нет, но есть стабильный доход, который меня устраивает. Да и остров мне не нужен. Графики приведены как пример, при чем тут доходность, я Вам же не стейты показываю, графики показывали лишь возможность получения положительного МО различными способами, а именно - выигрышем в вероятности или в отношении прибыль/убыток. Кстати, распределения вероятностей получены на реальных котировках, полученных напрямую из CME за довольно крупный промежуток времени. Ну да ладно, данная тема не встречает ни чего, кроме ухмылок и саркастических постов людей, которые кроме форекса на мт4 и русской фонды на квике ни чего не видели, а жаль. Кстати русская фонда битком набита торговыми роботами, которые зарабатывают как раз на даже самых мелких неэффективностях рынка, а оценить эту самую неэффективность как раз и помогают такие параметры как МО.
Ну да ладно, всем удачи и профитов!

Зачем Вы так? С чего Вы взяли, что человек имел в виду именно Ваши посты?

Я думаю не только Рос. фонда набита тор.роботами, но и другие рынки также. И что Вы считаете, вручную без применения торговых роботов, успешно торговать нельзя?
Конечно, я с Вами полностью согласен, что при алгоритмической торговле такой параметр как МО, очень важен. Но при работе руками, на первое место ставлю умение читать и понимать рынок (и уж точно без волн Эллиота и МАКДи),а так же РМ и ММ.

[MrTick]

графики виртуальной патологической доходности

К этой реплике, вот ссылка на публичное ведение счета, каждая сделка публикуется при открытии и фиксации позиции и подтверждается отчетом с реального счета. Не в рекламных целях, а для наглядного примера работы положительного мат. ожидания и алгоритмической торговли. http://billioner-billioner.blogspot.com/.

[Huckster]

Как правильно заметил sergey75rus я обращался к теме а не кому то конкретно, и если кто то принимает слова на свой счёт значит у него есть на то причины, но согласен тот мой пост без конкретики и отдаёт флудом
Я не сторонник усложнений, хотя тоже иногда ими увлекаюсь и все мои большие потери чаще именно из за них , потому управляю капиталом просто - каждая сделка индивидуальна и не привязывается к другим, у неё есть своя цель и свой стоп при достижении которых сделка закрывается. И этот параметр взят за единицу риска от основного капитала (и не важно будет там 5 пунктов или 500). Даже если может передвигаться стоп или тейк это уже является другой сделкой с новым расчётом единицы риска от суммы средств на тот момент. Если параллельно открыты другие сделки то эти средства в расчётах не учитываются пока сделка не закроется (под них уже зарезервированы средства)

[Ivanof-f]

так,тут я еще не писал сёдня.
ясен пень,что дело не в монетке. зачем стока букв? Я вас адин кер построю када мне буит выгодно
мысленно с вами,
ваш КУКЛ.

[sergey75rus]

Маленький пример: Вы пришли на рынок зарабатывать или быть
Вы будете 9:1 правы, и рынок будет идти в вашу сторону.
Я буду 1:9 не прав, рынок будет против меня.
Я буду в плюсе, а Вы в минусе!
А это как раз и есть Управление капиталом.

Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием Мультицитирование этого сообщения Сказать спасибо

При всём моём уважении, не очень корректный пример. Никакое управление капиталом не спасёт, если у вас плохая ТС, и вы несёте по ней убытки .

[Polimer]

Вет, Вы не википедию смотрите, а читайте Р.Винса (ну или хотя-бы Р.Джонса). Есть всего два метода ММ: сокращать позу про росте цены актива или её увеличивать. Соответственно - усредняться при потерях или наоборот закрываться сразу при падении. (Это для покупок)
В плане ММ на кафедре МФ я показал этот вариант, и причем в варианте безрисового пирамидинга. На фин.рынках это работает только через антимарт.
Не простой разговор, однозначного решения нет и быть не может. Но это скорее индивидуально - кто сколько может выдержать прибыли или потери психологически. К сожалению, это свойственно только несовершенным ТС или их полному отсутствию. При хорошей ТС эти проблемы отсутствуют.

[Веталь]

Всетаки то что я озвучил интересней будет
пример серии из 5 сделок
1-я сделка=ставим 1 дол получаем 2
2-я=ставим 2 получаем 4
3. 4=8
4. 8=16
5. 16=32
итого с риска 1 дол сделано 62
тока беда в том что
1.системы 50/50 не катят тут
2.иногда серии срываются на половине запланированых сделок и в итоге при своих остаешся