Теории управления капиталом

[MrTick]

Я о практике ДЦ.
Их ни кто толком не контролирует, отсюда и различные нарушения, использование средств клиентов в личных целях ДЦ, не возврат заработанных средств и т.д.

[sergey75rus]

Я о практике ДЦ.
Их ни кто толком не контролирует, отсюда и различные нарушения, использование средств клиентов в личных целях ДЦ, не возврат заработанных средств и т.д.

Согласен. Поэтому мои основные интересы, на Российском рынке акций. Считаю его недооцененным, и ставлю в перспективе МО со знаком"+".(хотя возможно это не совсем корректно и уместно к понятию МО). Ключевым словом прошу считать "недооцененным".

[Веталь]

№72,MrTick
хмм..эту лекцию что ты мне расказал я еще знал в "детстве" и все это знают и все этим пользуются и всеравно льются...
+так и не заметил что я хотел выделить-
1. просчитать следующий ход системы в разы проще чем прощитать следующие три хода
2.со стоп/тейк 1/3 не может быть вероятности 50/50 а будет 50/25/25(см.пост№58)
3.размер стопа должен исходить из волатильности системы(тобиш рынка) а не от того скока пип мы хотим поставить или за каким уровнем его ставить
ну и 4.кто сказал что мы не можем вытворять такие вещи??
Пирамидинг.gif
понятно что такой стоп для 1-го входа,далее мы его репетируем так как хотим

п.с.когда все думают одинаково-все одинаково ошибаются

[Billioner]

Коллеги, приглашаю Вас на вебинар. Детали читайте тут: http://billioner-billioner.blogspot....g-post_11.html

На вебинарах будет затронута тема управления капиталом и вероятности, что поможет Вам более детально разобраться в данном процессе.

[Веталь]

пример u.max с паучками очень даже поучителен
понянто что основная масса уйдет...но это мы и так знаем
а вот остались то 194 паучка которые все топчатся внутри своих систем убеждений пытаясь найти ответ
а 6 творческих и непредвзятых паучков взяли и с оригинальничали-имхо в нашем деле хорошее качество))

[MrTick]

№72,MrTick
хмм..эту лекцию что ты мне расказал я еще знал в "детстве" и все это знают и все этим пользуются и всеравно льются...

Я просто хотел свести наш разговор в одну систему координат. Вы написали что для Вас МО=вероятности. Я с этим не согласен, так как это неправильно. Если вести беседу, то надо убедиться что под объектом беседы мы понимаем одно и тоже. Я не в коем случае не хотел Вас "учить". Я привел пример того как оцениваю этот показатель я, что бы было ясно, что я имею ввиду в своих постах. Надо же понять уровень собравшихся людей, для Вас это прописная истина, для другого человека нет.
"со стоп/тейк 1/3 не может быть вероятности 50/50 а будет 50/25/25" немного не так, на мой взгляд, на преобладающей части рынков в распределении вероятностей преобладает степенной закон. Коэффициенты правда отличаются. В вашем примере и например на евро/баксе этот коэффициент примерно 1/2. Тогда при стопе 1/3 вероятности будут
примерно (50/25/12,5) т.е. 12,5%/87,5%. Но это лишь общая форма распределения, на каждом инструменте после определенного размера стопа и тп возникают различные неэффективности со всеми вытекающими.
По 3-ему доводу полностью с Вами согласен, стоп и тп должны быть подогнаны под специфику торгуемого инструмента.

[titanich]

ну и 4.кто сказал что мы не можем вытворять такие вещи??
Вложение 1657
понятно что такой стоп для 1-го входа,далее мы его репетируем так как хотим

очень интересный пример. по сути это вход по тренду или так называемая доливка.

можно разобрать этот пример.

лично для меня такой метод входа является слишком рискованным. объясняю почему:

наиболее точным сигнал бывает в самом начале. то есть наибольшая вероятность движения цены в нашем направлении бывает именно в определенный небольшой момент. допустим, мы его можем увидеть по тому же КД.

если же мы например разбиваем сделку на две части и входим половиной в самом начале, а потом 1/2 доливаемся, то получается, что мы на вторую половину берем дополнительные риски. так как если цена в тот самый момент пойдет в обратную сторону, то так называемое бу у нас переместится выше и нам придется фиксить бу выше, а также вообще оставаться без прибыли.

я как-то практиковал такую торговлю на мелких суммах специально для наблюдения за своей психологией, чтобы увидеть плюсы и минусы такого подхода. в итоге сошелся на том, что выгоднее входить именно полным объемом на самом сигнале.

основная проблема заключалась в том, что в большинстве случаев цена возвращалась обратно и выносило по бу.

поэтому я ярый противник доливок. для этого я выбрал другой подход к этому - допустим, закрываться под конец амеров и открываться в том же направлении при подтверждении тенденции на европе. то есть выходить с рынка, когда происходит флет. это равнозначно на любом тф в принципе.

в общем суть такова, что нужно точно заходить, не доливаться. и потом быстро сваливать с рынка, не нагружая себя доплнительными рисками как по объему, так и по времени. ведь время тоже можно рассматривать как риск. потому что напомню, что самая большая вероятность движения бывает в самый момент появления сигнала. если же цена не движется в моем направлении и стоит на месте, то тоже нужно сваливать сразу, так как риск, который на себя принял из-за сигнала, не отработал. далее рисковать нету смысла, так как пропала причина риска.

всё смешал в кашу )) надеюсь на дискуссию, может по-другому на что-то взгляну в своих мыслях..

[Веталь]

Вы написали что для Вас МО=вероятности. Я с этим не согласен, так как это неправильно.

наверное я имел ввиду что предпочитаю вероятность вместо МО
для меня-МО это анализ прошлой торговли(что оно может дать о будуйщем??ничего-рынки постоянно в процессе изменения находятся)
Вероятность это например среди двух вариантов развития ситуации(вверх/вниз) какой более вероятен

както так)

[Веталь]

titanich,имею ввиду не разбивать лот а первый вход целым лотом и след. тоже целым
+ не от балды же доливатся
примерно так
Безымянный.GIF
бывает и одним полетом до тейка летит а бывает и дает войти-по разному как всегда))

[Веталь]

Так будет наглядней
Безымянный.GIF
осталось только отличить не разворт ли это был=вероятность в помощь))

п.с.если че это к посту №83