Теории управления капиталом

[Веталь]

deniss,много написал
ты лучше скажи какую игру то ты выбрал???


п.с. а можна этот опрос поставить в гл. странице сайта ???????
чисто в личных целях=ну пожалуйста)))

[MrTick]

Веталь, думаю что Вы и Антон вкладываете в слово математика разные смыслы. Математика, не скучные статичные формулы, это просто другой способ понять, как Вы выразились "природу рынка".
По поводу 2-х игр, их нет, это 2 стороны одной монеты, это система которая находиться в равновесии, если выиграете в вероятности - проиграете в величине прибыли, уменьшите вероятность - выиграете в величине прибыли, можно иметь дело с 2-мя противоположными стратегиями и получать в долгосрочной перспективе один и тот же результат (при условии одинакового МО ). Вопрос в том, что для систем с разным распределением прибылей и убытков надо использовать различные виды ММ. Например размер оптимального объема реинвестирования 100% будет разным у двух таких систем.

[MrTick]

+предсказать рынок с риском 1 чтобы получить 3........хм это возможно НО!!!вероятность такого исхода увы ничтожна
та сами посмотрите по своим сделкам что ЧАЩЕ плавающий стоп выбивается до того как цена дойдет до тейка(1/3)(пипсунам не читать)
т.е. по сути есть две теории
1.риск/прибыль=1/3 с вероятность 50/50 при том что до тейка еще надо ПОМЕЧТАТЬ чтобы цена дошла
2.р/п=1/1 но вероятность к примеру 70/30(+просчтиать такой ход рынка легче)

Если у вашей системы положительное МО, то в длительной перспективе нет разницы, маленькое и высоковероятное тп или большое но редкое. Выбор будет продиктован лишь психологическими наклонностями, типа лучше синица в руках.... Объективно же разницы нет. Здесь не учитываем ММ говорим о чистой системе без примочек.

[deniss]

deniss,много написал
ты лучше скажи какую игру то ты выбрал???
п.с. а можна этот опрос поставить в гл. странице сайта ???????
чисто в личных целях=ну пожалуйста)))

Откровенно говоря, мне не очень импонирует слово "игра" к финансовым рынкам. Ты создай новую ветку и добавь там опрос - а я его "подключу" к главной странице.

А вообще я хочу роботизировать торговлю - и в этом плане я за среднестатистическое МО на рынке, т.е. там, где показатель не одна сделка - а период. Ща вспомню фразу умную, которую мне moneymaker говорил: "которая будет давать прибыль и на OOS периоде (за пределами оптимизации)"

Вчера в боте несколько ошибок сделал, так он два года из плюсов не вылазил. Сижу думаю, случайность ли это?

[Billioner]

[QUOTE=Веталь;14786]

Любая система - это прежде всего математика.
=НЕПРАВДА


необходимо понимать рыночную природу
=МАТЕМАТИКА никогда не поймет рыночную природу
==================
это типа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для Вас=НЕ ВЕДИТЕСТЬ!!!

Как уже подметил мой коллега - под словом Математика мы понимаем совсем разные вещи. Математика и только математика способна понять рыночную природу - это выводы основанные на практике.

[Polimer]

Большое МО на постоянной основе получить нереально, так как эффективность рынка все таки существует, и те дыры на которых можно заработать быстро исчезают как раз по причине их эксплуатирования.

Конечно , очень правильно, но только касаемо финансовых рынков. Попробуйте сделайте самолёт с небольшим положительным МО безаварийности?
Но, поскольку речь идет исключительно о рынках и ценах, то это совершенно верно.
[/QUOTE]Но небольшой выигрыш вероятности получить все таки можно, и здесь как раз специфические свойства опционов могут стать отличным помощником. Я бы сказал, что изюминка в возможности создания комбинаций через определенное время после открытия первой позиции, что дает нам возможность использовать временной распад в своих целях. Ну и еще пару чисто опционных моментов. А если еще и "угадайка" т.е. сам первый вход (продажа/покупка опционов) имеют положительное МО, за счет свойств ТС, то и беспокоиться не о чем, кроме ММ/РМ.[/QUOTE]
Про "угадайку" я как-то не профи, не прокомментирую. А вот по поводу повышения вероятности, получить конечно можно, и на это нацелены все ТС и их авторы (в т.ч. и ваш покорный), поскольку это самое сложное и самое ключевое: не меняя сильно соотношение профит/лосс, получить преимущество в вероятности.
Ведь как говорит базовый подход ММ: лосс должен быть меньше профита (в 2 или там в три раза). Но забывают добавить маленький, но очень существенный момент: при равных вероятностях (каковые сплошь и рядом при применении только методов ТехАнализа), чем дальше цель (по профиту), тем меньше вероятность её достижения. Математическая природа процесса уравновешивает результат в статистике! На чем и построен бизнес контор: вы в статистике - в нуле, но вас точат комиссии, спреды, свопы.
И совершенно другой мир - реальная биржевая торговля (опять же не спот-фонды, а срочные рынки фьючерсов и опционов).
Тут я с Мистером тиком совершенно согласен: Мы получаем возможность управлять практически всеми составляющими МО (а то, что МО - это главное во всём, не только в торговле, мы знаем), и искать то соотношение, которое нас максимально устроит.
Так вот, при голых продажах опционов МО очень низкое (не путать с годовым доходом на инвестиции), но вероятность успеха можно выбрать настолько высокую, что в результате МО системы становится стабильно положительным, а это и есть главный козырь этой ТС.
А в целом, я конечно на 110% согласен с MrTick:
специфические свойства опционов могут стать таким инструментам, что вы получите практически систему близкую к безопасной (или безрисковой).
Но простоя продажа - это очень обрубленный вариант. Комбинационная торговля приносит гораздо более высокие результаты при тех же вероятностях, и самое главное - при тех же рисках!

[Polimer]

PS. Очень приятно (даже не ожидал), что самая важная тема в трейдинге пока находит аудиторию.

[Веталь]

Чтобы подумать.GIF
Допустим после открытия сделки мы имеем 4 исхода
а)дошло до тейка
б)пошло в нашу сторону и сорвало БУ
в)пошло на стоп
г)пошло против нас и дошло до точки невозврата где мы будем после возвращения рынка к цене открытия закрывать БУ
вероятности по умолчанию равноценны=присвоим им по 25%
Т.е. если мы "угадываем" направление то получаем прибыль или БУ=50/50
если мы не "угадываем" то получаем опять же БУ или стоп=50/50
НО...если мы ставим короткий стоп то вариант "Г" у нас отпадает и мы полюбому ловим лося!!!
Теперь у нас вероятности распределены след. образом
Если угадываем то 25% получаем тейк,25-БУ и 50% лось
вот такие пироги ребят))
+Просчитать систему(тобиш рынок) со след. шагом +1/-1 в разы проще чем с шагом -1/+3
к примеру представим такую ситуацию-некий человек(назовем его "бог") предлагает нам поиграть в игру:
а)сли угадываеш какая погода будет в ближайшие 3 часа то добавляю тебе +3 часа жизни,если нет то забираю 3 часа
б)если угадаеш какая погода будет через 9 часов то даю тебе 9 часов жизни,если нет то забираю 3 часа
Я вот сижу и с окна вижу черное небо и понимаю что в ближайшие 3 часа будет дождь(процентов 80 уверен что будет),НО я понятия не имею что будет через 9 часов(50/50)
Когда касается ЖИЗНИ то я думаю что большинство предпочли бы играть в игру А(в первую очередь сохранить жизнь)
когда на кону деньги то почемуто многие выбирают Б(идти на риск вероятности ради приза)
почему???хз...хз))

п.с.Паша ты можеш переспать с Машей или два раза с Лешей.Маша канешно красивая и клевая,но два раза это два раза.......ахаха))

[Веталь]

да и +ко всему такой расклад заставляет думать и ответственно относится к каждой сделке,к каждой детальке рынка онлайн(как художник к каждому движению кисточки,как музыкант к каждому нажатии клавишы) лишбы увеличить шансы на успех а не- "увидел сетап"....та он "не красивый какойто"....да и пох...полезу...всеравно ж 50/50!!!айда повезет и бабла сниму)

[deniss]

Я вот сижу и с окна вижу черное небо и понимаю что в ближайшие 3 часа будет дождь(процентов 80 уверен что будет),НО я понятия не имею что будет через 9 часов(50/50)
Когда касается ЖИЗНИ то я думаю что большинство предпочли бы играть в игру А(в первую очередь сохранить жизнь)
когда на кону деньги то почемуто многие выбирают Б(идти на риск вероятности ради приза)

Хорошое сравнение: видимо проблема психологическая. Точно также, как врядли убедишь прокатиться кого-то по встречной полосе в плотном трафике со скоростью около 100км/ч. Но сыграть "на фсе" хотя бы разик - распостраненное понятие.

Видимо это природная основа инстинкта выживания, - выживать. А при игре на рынке с деньгами (когда нет внешних раздражителей представляющих опасность для жизни) - инстинкт не включается, соответветственно азарт берет верх. Данная проблема, на сегодняшний день, решается через систему дисциплин: управление капиталом, риск менеджмент, торговая система, работа над собой (психология торговли) и т.д.