Теории управления капиталом

[titanich]

titanich,имею ввиду не разбивать лот а первый вход целым лотом и след. тоже целым
+ не от балды же доливатся

бывает и одним полетом до тейка летит а бывает и дает войти-по разному как всегда))

акцент ставится не на лот а на на распределение объема в общей позиции. допустим, макс риск на депо 3 лота. соответственно мы можем сделать три входа по 1 лоту. первый вход 1 лот в самом низу. потом есть возможность зайти ещё два раза. допустим, мы зашли и потом решили долиться. после доливки цена пошла в обратную сторону. в итоге бу у нас выше сдвигается и нам или выходить в ноль, или убыток ловить.

на большом промежутке времени получается, что потенциально прибыльные сделки мы теряем, а убыточные всё равно будем брать, если первоначальный вход убыточный будет.

я же предлагаю выходить перед сетапом. по объемам всегда видно, как народ начинает крыться под конец сессии или при удобном случае...те, кто внутридня торгует.

соответственно мы не только снижаем "временной" риск, так как находимся на рынке коротки промежуток времени. а также можем выждать наиболее удобный момент для входа после сетапа. соответственно если зайдем тем же самым лотом, то сократим свои потенциальные потери отката (если бы мы держали первоначальную сделку и не крыли профит).

то есть торговать короткими отрезками времени. основные движения цены(те самые лебеди, которые на нас должны работать) происходят в определенный короткий момент времени. именно его нам и нужно вылавливать.

[Веталь]

titanich,сдается что ты пост№90 не заметил-страничка перелестнулась(имхо)
помоему "от отката до пробоя" и есть те самые лебеди
с тем что надо обращать внимание на сетапы против позиции +1

[Huckster]

Хорошая тема. Я даже думаю наиважнейшая, ну конечно после психоаналитики
И слова с рисунками тут правильные и образованные - матожидание, вероятности с усреднениями и доливками..., графики виртуальной патологической доходности при смещении переменных на N-ную единицу кривой баланса... это всё правильно и красиво НО....
Если б не эта грёбаная реальность
У Вас есть свой небольшой островок с яхточкой и самолётиком для перемещений между банками где лежат ваши кровно уворованные на биржах империализма на основе этих безусловно нужных формул? Если нет - то может что то где то не так?

[u.max]

Хорошая тема. Я даже думаю наиважнейшая, ну конечно после психоаналитики
И слова с рисунками тут правильные и образованные - матожидание, вероятности с усреднениями и доливками..., графики виртуальной патологической доходности при смещении переменных на N-ную единицу кривой баланса... это всё правильно и красиво НО....
Если б не эта грёбаная реальность
У Вас есть свой небольшой островок с яхточкой и самолётиком для перемещений между банками где лежат ваши кровно уворованные на биржах империализма на основе этих безусловно нужных формул? Если нет - то может что то где то не так?

да,

к примеру:

положительное МО из воздуха не берется, мне так и не встретилась удовлетворительная (достаточно близкая к здравому смыслу/реальности - к рынку) единая теория ценового движения

на основании чего строить стратегию > тактику > МО?

[MrTick]

наверное я имел ввиду что предпочитаю вероятность вместо МО
для меня-МО это анализ прошлой торговли(что оно может дать о будуйщем??ничего-рынки постоянно в процессе изменения находятся)
Вероятность это например среди двух вариантов развития ситуации(вверх/вниз) какой более вероятен

както так)

На что же мы можем опираться, если не на исторические данные? Вы не используете в своей торговле исторические данные? Как же Вы тогда оцениваете ваш сетап на вход в позицию?
Да, как Вы заметили рынки нестационарны, но в тоже время они обладают некоторой инерцией, не может рынок помять свою структуру за один день/месяц. Участники рынка, крупные, которые по сути и диктуют цены (крупные поставщики товаров, хедж фонды, производители, закупающие сырье, и т.д.) не изменяться за один день. Как пример могу привести устойчивые сезонные тенденции на товарных рынках, связанных например, со сбором урожая. Выявить их и использовать помогает статистика. А анализ прошлых сделок может дать очень много в будущем. Например, определить оптимальный процент реинвестирования или выявить и скорректировать убыточные части торговой системы. Конечно все это больше относиться к алгоритмической торговле на реальных рынках. Но на мой взгляд, только таким образом можно полноценно, успешно торговать. Примеры типа, вот щас будет 3-я волна по разметке и я оседлаю тренд или МАКД говорит о начале тренда непреемлю, так как это все, на мой взгляд игрушки.

[MrTick]

Хорошая тема. Я даже думаю наиважнейшая, ну конечно после психоаналитики
И слова с рисунками тут правильные и образованные - матожидание, вероятности с усреднениями и доливками..., графики виртуальной патологической доходности при смещении переменных на N-ную единицу кривой баланса... это всё правильно и красиво НО....
Если б не эта грёбаная реальность
У Вас есть свой небольшой островок с яхточкой и самолётиком для перемещений между банками где лежат ваши кровно уворованные на биржах империализма на основе этих безусловно нужных формул? Если нет - то может что то где то не так?

Острова нет, но есть стабильный доход, который меня устраивает. Да и остров мне не нужен. Графики приведены как пример, при чем тут доходность, я Вам же не стейты показываю, графики показывали лишь возможность получения положительного МО различными способами, а именно - выигрышем в вероятности или в отношении прибыль/убыток. Кстати, распределения вероятностей получены на реальных котировках, полученных напрямую из CME за довольно крупный промежуток времени. Ну да ладно, данная тема не встречает ни чего, кроме ухмылок и саркастических постов людей, которые кроме форекса на мт4 и русской фонды на квике ни чего не видели, а жаль. Кстати русская фонда битком набита торговыми роботами, которые зарабатывают как раз на даже самых мелких неэффективностях рынка, а оценить эту самую неэффективность как раз и помогают такие параметры как МО.
Ну да ладно, всем удачи и профитов!

[sergey75rus]

Острова нет, но есть стабильный доход, который меня устраивает. Да и остров мне не нужен. Графики приведены как пример, при чем тут доходность, я Вам же не стейты показываю, графики показывали лишь возможность получения положительного МО различными способами, а именно - выигрышем в вероятности или в отношении прибыль/убыток. Кстати, распределения вероятностей получены на реальных котировках, полученных напрямую из CME за довольно крупный промежуток времени. Ну да ладно, данная тема не встречает ни чего, кроме ухмылок и саркастических постов людей, которые кроме форекса на мт4 и русской фонды на квике ни чего не видели, а жаль. Кстати русская фонда битком набита торговыми роботами, которые зарабатывают как раз на даже самых мелких неэффективностях рынка, а оценить эту самую неэффективность как раз и помогают такие параметры как МО.
Ну да ладно, всем удачи и профитов!

Зачем Вы так? С чего Вы взяли, что человек имел в виду именно Ваши посты?

Я думаю не только Рос. фонда набита тор.роботами, но и другие рынки также. И что Вы считаете, вручную без применения торговых роботов, успешно торговать нельзя?
Конечно, я с Вами полностью согласен, что при алгоритмической торговле такой параметр как МО, очень важен. Но при работе руками, на первое место ставлю умение читать и понимать рынок (и уж точно без волн Эллиота и МАКДи),а так же РМ и ММ.

[Huckster]

Как правильно заметил sergey75rus я обращался к теме а не кому то конкретно, и если кто то принимает слова на свой счёт значит у него есть на то причины, но согласен тот мой пост без конкретики и отдаёт флудом
Я не сторонник усложнений, хотя тоже иногда ими увлекаюсь и все мои большие потери чаще именно из за них , потому управляю капиталом просто - каждая сделка индивидуальна и не привязывается к другим, у неё есть своя цель и свой стоп при достижении которых сделка закрывается. И этот параметр взят за единицу риска от основного капитала (и не важно будет там 5 пунктов или 500). Даже если может передвигаться стоп или тейк это уже является другой сделкой с новым расчётом единицы риска от суммы средств на тот момент. Если параллельно открыты другие сделки то эти средства в расчётах не учитываются пока сделка не закроется (под них уже зарезервированы средства)

[Polimer]

В продолжении темы 50/50....
Вот давайте повспоминаем себя(или я себя).Пришли на рынок взялись за индикаторы и айда "становится" милионерами-прошло время решили что это 50/50 и пошли искать "чтото другое".Пришли к тому что надо учится читать сам график...а тут и волны и фигурки и патерны=вот оно счастье!!!Поюзали,разочаровались что всеравно 50/50 и пошли дальше.Тут вдруг откуда не возьмись появился в рот....ой,ВВ короче появился и cказал что все это надо синтезировать между собой и тогда ты профи(идея хорошая кстати но синтез внутри ТА както не сработал...а вот если взять ТА отдельным элементом во всей иерархии анализа рынка то тут еще можна помечтать,ну да ладно сча не об этом).Посинтезировали мы и успокоились-теже 50/50.Пошли дальше.Тут обьемы,профиля--таа,вот оно счастье то!!Поюзали и всеравно гдето тупим бо опять 50/50.Дошли до кластеров-теперь мы вобще типа видим рынок на сквозь, но сами разработчики говорят что как не крути но 50/50 никто не отменял
можна провести аналогию:
решили мы поиграть в орел/решка,взяли монетку 5 коп и начали ее метать,поиграли и поняли что 50/50--ай да плохая ж монетка!!!Взяли другую монетку-50 коп-пометали и результат тотже...опять плохая монетка.Ладно не здаемся же-берем теперь серебряную монетку-надежда кипит,горит-вдруг же это та заветная монетка-фигушки через время опять печалька.Терь мы уже бросаем золотую монетку(кластера,дельты)
а может дело не в монетки то,ааа???

+100!

[Ivanof-f]

так,тут я еще не писал сёдня.
ясен пень,что дело не в монетке. зачем стока букв? Я вас адин кер построю када мне буит выгодно
мысленно с вами,
ваш КУКЛ.