10. Рыночные манипуляции, часть 1

[flag]

Добрый вечер!
Спасибо Шёпот за подсказку про "Метод Вайкоффа". Почитал и понял, что это практически основное, что должен знать трейдер, для лучшего понимания рынка. Хотя каждый для себя сам выбирает что для него важнее. Буду читать и изучать.На курсах в УК "Финам" говорят в основном про линии поддержки и сопротивления,и индюках. Про объёмы, и тем более про зоны накопления и распределения ни слова. С уважением Сергей.

Зайдите на спекулянт там вебинары по вайкофу... Все разжовано до нельзя.

[bratandrej]

Ну они действительно "глупые" если лежат на счетах ваших ДЦ..

Простите, flag. А вы работаете не в терминале какого нибудь ДЦ и не открываете торговый счет в ДЦ???

[mazzimo79]

Зайдите на спекулянт там вебинары по вайкофу... Все разжовано до нельзя.

А ссылочку можно?

[Алекс]

Последнее время пытался найти логику в дельте между ценами, и пришел к выводу в бесмысленно потраченом времени.
АСК и БИД рыночный сводят с таким же количеством АСК и БИД лимитных.
Там где диапозон это все движение в пунктах целиком от хая до лоя а где бар написано это какая свеча получилась если с минусом число значит медвежая.
Логики для анализа я здесь не нашел.
Получается если количество рыночных АСКов падает значит растет доля лимитных АСКов. И наоборот.
Единственное что можно всему этому возразить что лимитные ордера цену не двигают они только ее останавливают.
А что нам это может дать?

[tolyan1991]

Последнее время пытался найти логику в дельте между ценами, и пришел к выводу в бесмысленно потраченом времени.
АСК и БИД рыночный сводят с таким же количеством АСК и БИД лимитных.
Там где диапозон это все движение в пунктах целиком от хая до лоя а где бар написано это какая свеча получилась если с минусом число значит медвежая.
Логики для анализа я здесь не нашел.
Получается если количество рыночных АСКов падает значит растет доля лимитных АСКов. И наоборот.
Единственное что можно всему этому возразить что лимитные ордера цену не двигают они только ее останавливают.
А что нам это может дать?

Естественно,что лимиты рынок не двигают!Рынок двигает маркет ордера)Соответственно в ленте лимитник на продажу будет отображаться как Аск,т.е. Покупка,и наоборот!

[digamma]

Последнее время пытался найти логику в дельте между ценами, и пришел к выводу в бесмысленно потраченом времени.

Алекс, чото я вобше ничего не понял
Между какими ценами, между бид и аск? Как вы расчитали процент рыночные и лимитные?

[meganer]

Последнее время пытался найти логику в дельте между ценами, и пришел к выводу в бесмысленно потраченом времени.
АСК и БИД рыночный сводят с таким же количеством АСК и БИД лимитных.

гыгыг))) Открою вам "тайну": по-другому и не бывает!:)

Единственное что можно всему этому возразить что лимитные ордера цену не двигают они только ее останавливают.
А что нам это может дать?

роботы в "стакане" трудятся так,что за секунду могут появиться и исчезнуть куева туча лимитников, и это нормально.

[Алекс]

Алекс, чото я вобше ничего не понял
Между какими ценами, между бид и аск? Как вы расчитали процент рыночные и лимитные?

Просто как я пришел к тому что попытался понять суть дельты. В ветке по фунту я рассчитывал на основе дельты и открытого интереса в какую сторону открывались в течении дня. И получил не утешительную статистику по этому методу (было вручную общитано полтора месяца) и только фаза накопления дала положительный результат в 75% верных прогнозов остальные фазы рынка давали 50% результат. Перечитывая эту ветку я наткнулся на одно высказывание Шепота которое и побудило меня пойти дальше.
Вообщем я сделал так я взял часовой график фунта и каждую свечу посчитал поштучно.
Допустим рыночный АСК свели с лимитным БИДом это одна единица объема.
Если вернуться к той таблице допустим к верхней строчке объем 2024 а дельта - 524 то у нас разница между АСКом и Бидом должна быть 524 контракта.
Затем соответственно нашел процентное соотношения АСКов в общем объеме, то есть (АСК*100)/объем и с БИДами то же самое сделал.
Единственный момент я не знаю что делается со стоповыми ордерами (точно знаю что они становятся рыночными когда цена Last равна цене ордера) потом их с чем сводят с сел лимитами и бай лимитами? Кто нибудь знает ответ на этот вопрос? Попадают ли они на ленту как рыночные ордера?

[deniss]

Просто как я пришел к тому что попытался понять суть дельты. В ветке по фунту я рассчитывал на основе дельты и открытого интереса

Единственный момент я не знаю что делается со стоповыми ордерами (точно знаю что они становятся рыночными когда цена Last равна цене ордера) потом их с чем сводят с сел лимитами и бай лимитами? Кто нибудь знает ответ на этот вопрос? Попадают ли они на ленту как рыночные ордера?

1. Дельта по цене (в виде профиля) для меня тоже пока не дала результатов, но это не значит, что их не может быть :)

2. В рамках нашей концепции (рыночного образования) мы считаем, что именно рыночные (стоповые) ордера попадут в ленту от этой сделки.

[Гражданин]

никто никого не дурачит
как там классик писал
меня обманывать не надо я сам...

Привет всем!
Пробежался вновь по ветке, вижу что пока ничего не изменилось, а вот это "высказывание" пропустил ранее.
Классное утверждение: "НИКТО НИКОГО НЕ ДУРАЧИТ", а далее стихи "меня обманывать не надо я сам ... (обманываться рад)".
Давайте разберем, что это значит и почему это написано. Уважаемый Procoppolo наверное не обидится на меня за это, но этот пост я взял только в качестве примера, а не только ответить на него.
Сами стихи думаю здесь не к месту и вообще-то со стихами надо бы по-аккуратней. Сами стихи А.С. Пушкина "Признание" звучат по-другому - "Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад!" Тогда как человек написал "меня обманывать не надо я сам..." Улавливаете? Пушкин писал о любви, что в таком состоянии человек готов на все, даже на видимость ее и его не трудно обмануть в том, во что он сам готов поверить, т.к. просто этого очень желает.
Но на биржевом рынке, люди не понимающие не только его "механики" (не как он устроен, а именно как он работает), но еще и не понимающие его СУТИ, вот они то и подобны таким, кто очень хочет верить в то что сам себе придумал или думает что он уже хорошо разбирается в том как надо торговать. Это просто смешно. Но не очень не смешно, когда люди верят в то, что они правильно встали в позицию, что они угадали рынок, но, до последнего, отказываются верить в то что рынок не идет в их сторону и проигрывают, порою загоняя себя в финансовые трудности.
А вот рынок как раз по Пушкину "Ах, обмануть меня не трудно!" - вот это уже по-сути. Обмануть на рынке того, кто не разбирается в нем - НЕ ТРУДНО!
Но есть еще первая фраза - "никто никого не дурачит".
Такое мог написать только человек, который на самом деле ВЕРИТ в то, что на рынке никто никого не дурачит.
Мне искренне жаль таких людей, а не их деньги. Продолжайте пополнять бездонные карманы больших игроков, ведь именно из денег таких игроков и складываются колоссальные доходы БД и отличные выигрыши тех, кто научился хотя понимать рынок, а поэтому лучше торговать..
Но всем остальным просто скажу, что если бы не манипуляции БД, ММ и кое-каких людей из мировой бизнес-элиты, то на рынке господствовали бы не они, а уже давным давно появились бы ДРУГИЕ мультимиллиардеры.
Суть рынка в том, что на нем не только господствуют БД, они же его контролируют, а для этого манипулируют им.
Что бы не повторяться, скажу что все написано мною ранее, я готов вновь подтвердить и все что я написал, это для тех - кто хочет понять сначала рынок, а потом уже торговлю. Но не наоборот. Ведь по-сути, я в своих постах подталкивал к тому что бы люди просто задумались об этом и прямо указал на некоторые ключевые моменты, важные для человека, который не имеет конкретных биржевых знаний и не имеет полноценного доступа к биржевой информации. Согласитесь, что в таких условиях, он очевидно находится в более проигрышном положении, чем другие участники рынка.
Частный трейдер, зачастую, кроме своей ТС и индюков имеет только график и ничего более, поэтому я и писал для тех кто большего себе не может позволить и давал некоторые названия вещей с помощью которых можно быстрее научиться определять игру БД.
Верить мне я никого не прошу, я просто пишу о том, что даже имея голый график и больше ничего, можно научится понимать рынок. Как торгует толпа, это всем знакомо, а как торгуют БД нет. Но этого мало, т.к. есть еще и различные манипуляции и биржевые уловки больших игроков. Ведь все это на графике видно.
Кроме этого, я еще старался для тех, кто только начал. Писал и о совершаемых ими ошибках и правильном выборе стиля торговли - без индюков и ошибочных ТС. А призываю только к одному: учится торговать с пониманием того, что происходит на рынке.
Но просто сказать об этом, значит сказать о непростом. Поэтому я пишу, что нужны некоторые вещи, с помощью которых можно начать правильно определять рынок, для того что бы торговать уже на тех ТФ, на которых не просто удобнее, а ПРИБЫЛЬНЕЕ!
Уровни я приводил только как ПРИМЕР того, как зная рынок можно настраивать собственные уровни. А уровни Фибоначчи, этого гениального ученого, я привел как пример того, что именно вокруг этих уровней и происходят основные манипуляции БД. Именно вокруг "раскрученных" уровней, подобных как 61,8 и скапливается биржевой "планктон". Кстати, я ведь писал о том, что бы не попадать в мясорубку возле этих уровней, надо искать входы подальше от этих уровней, а так же все преимущества таких точек. И мои уровни это просто небольшой пример, как с помощью собственных уровней ловить развороты и лучше ориентироваться и входить в рынок. Такие линии лучше дают возможность читать рынок и все.
Я писал, что все "знают" что такое ТРЕНД, но мало кто занет что такое "РАЗВОРОТ" и почему он происходит.
Отвечу коротко - разворот происходит там где кончается интерес БД.
Т.е. образовывается такой своеобразный край рынка, дальше просто пусто и им нет никакого резона двигать рынок в пустоту. Нет тех денег, ради которых нужно гнать большой комбайн на край поля, а те немногие "колоски", они так и останутся там стоять, до них рынок просто не дойдет, а если и дойдет, то не скоро.
Думаю что обсуждение продолжится.

Удачи всем.