10. Рыночные манипуляции, часть 1

[Шёпот]

Здесь самая большая трудность не в том, что бы отмерить расстояние от одной видимой точки до другой на 100, 200 или 1000 пунктов, а в том, только не пугайтесь, что входов БД несколько и больше может быть по ходу торгов, т.е. на нескольких уровнях цены, плюс этих крупных участников не один, да еще добавьте сюда контр игру против толпы и мелких фондов и банков, фиксацию промежуточных снятий прибыли, плюс внешние факторы и маскировку, что бы другие не догадались откуда стартуют, поэтому и входов у них несколько, дробят.

Абсолютно согласен с тем, что надо начать с вопроса: Откуда отсчитывать? Первое, что приходит в голову-зоны накопления. Но опять же, от всей зоны накопления или от точки средней позиции (от середины накопления)? Ещё надо заметить, что бывают развороты без предварительного накопления, что делать в таких случаях?

[koval7]

1.31 EURUSD- 1.31 это стоимость той валюты, которая стоит первой в той, которая стоит второй. Вас ведь не удивляет GOLD 1631? На самом деле это GOLDUSD, третейская унция золота стоит 1631 долларов.

Это собственно не главная часть вопроса. Главная была чуть выше. Что Вы об этом думаете?

[koval7]

Зачем БД скрывать намерения? Сказали бы прямо: "МЫ Продаем!". Остальные подхватили - цена вниз. Все в шоколаде.

[Шёпот]

А может все наоборот. ВСЕ купили евро за доллары - Евро падает. ВСЕ ПРОИГРАЛИ. Этот вариант более правдив. А может я слишком подозрителен и неправ?

1) Советую вам почитать теорию аукциона, там вы найдёте много ответов на свои вопросы.
2) ВСЕ купить одновременно не могут, поскольку в каждой сделке участвуют две стороны: покупатель и продавец. Т.е. купивших и продавших всегда поровну. Другой вопрос, с какой стороны толпа, а с какой БД...

Зачем БД скрывать намерения? Сказали бы прямо: "МЫ Продаем!". Остальные подхватили - цена вниз. Все в шоколаде.

А у кого бы они купили, если все продают? В том и суть, что для успеха БД нужны неудачи толпы.

[koval7]

1) Советую вам почитать теорию аукциона, там вы найдёте много ответов на свои вопросы.
2) ВСЕ купить одновременно не могут, поскольку в каждой сделке участвуют две стороны: покупатель и продавец. Т.е. купивших и продавших всегда поровну. Другой вопрос, с какой стороны толпа, а с какой БД...
А у кого бы они купили, если все продают? В том и суть, что для успеха БД нужны неудачи толпы.

Я о том и говорю. Что-бы меньшинство выиграло надо что-бы большенство проиграло. Большенство продает - цена растет - меньшинство выигрывает. Мое такое мнение. По-другому не представляю. А иначе зачем манипулировать новостями и прочим, что-бы заставить остальных поверить что цена пойдет на север, а самому потихоньку вставать на юг.

[koval7]

1) Советую вам почитать теорию аукциона, там вы найдёте много ответов на свои вопросы.
2) ВСЕ купить одновременно не могут, поскольку в каждой сделке участвуют две стороны: покупатель и продавец. Т.е. купивших и продавших всегда поровну. Другой вопрос, с какой стороны толпа, а с какой БД...
А у кого бы они купили, если все продают? В том и суть, что для успеха БД нужны неудачи толпы.

А как-же тогда дельта то вверх, то вниз? Маркетмэйкеров тогда зачем придумали? В разный момент разное соотношение продавших-купивших.

[Шёпот]

А как-же тогда дельта то вверх, то вниз?

Дельта-это разница между рыночными ордерами на покупку и продажу, с другой стороны сделки лимитные ордера. Т.е. это не разница между покупателями и продавцами (!их всегда поровну!).

А иначе зачем манипулировать новостями и прочим, что-бы заставить остальных поверить что цена пойдет на север, а самому потихоньку вставать на юг.

Манипуляции вообще и новостями в частности нужны для того, чтобы на другую (ошибочную) сторону встала толпа. Если вся толпа встаёт на одну сторону, то с другой стороны либо БД, либо маркетмейкер.

Маркетмэйкеров тогда зачем придумали?

Маркетмейкеры и специалисты нужны для того, чтобы продавать когда нет продавцов и покупать когда нет покупателей. На бирже есть такой термин: "специалистов тошнит". Он обозначает ситуацию, когда на рынке только одна сторона (к примеру покупатели) и они создали бешеный тренд вверх. В таком случае маркетмейкер/специалист выступает продавцом и вынужден продавать на восходящем тренде. Здесь он теряет большие деньги. На бирже бывает ситуация (на неликвидных инструментах) когда объёмы покупателей (продавцов) сильно превышает объёмы продавцов (покупателей) и маркетмейкер не справляется. В таких случаях торги по данному инструменту закрывают до тех пор пока ситуация не нормализуется.

[Гражданин]

Абсолютно согласен с тем, что надо начать с вопроса: Откуда отсчитывать? Первое, что приходит в голову-зоны накопления. Но опять же, от всей зоны накопления или от точки средней позиции (от середины накопления)? Ещё надо заметить, что бывают развороты без предварительного накопления, что делать в таких случаях?

Добрый день, Всем!
Пошли конкретные вопросы о рыночных движениях. Что-ж, давайте попробуем совместно разобраться.
Что такое зоны накопления, почему они происходят? Это важно, это неотъемлемая часть рынка , но тут важная лично для меня суть в том, что они появляются на графике перед значительными движениями цены, не путать с движениями внутри периода накопления, и являются побудительной "причиной" этого движения. Ведь что происходит, все кому надо купили, все кому надо продали, цена усреднилась, наступил временный баланс - флет, рынок затих = никто уже не покупает, никто уже не продает. Все ждут.
"Кто-то" решает, что "надо" сдвинуть цены и двигают их, создавая уже дисбаланс, иногда для этого хватает небольшого толчка или же паники. Цена начинает меняться значительно, выходит из "коридора" в виде его прорыва и Рынок оживает, начинаются биржевые движения..., потом все заново. Это так, упрощенный вид. А то, что это надо понимать, большинство просто даже не задумывается. О каком понимании рынка вообще можно вести речь и тем более правильно торговать? Если просто рассматривать зоны накопления, то на вопрос - куда пойдет рынок, ответ трудно найти. Поэтому ответ надо искать с учетом этого, но несколько шире, с учетом уже других всех видимых на графике значимых данных. Грамотный трейдер, если хочет стать таковым, должен уметь находить ответы на рыночные вопросы, а потом уже переходит к технике торговли.

Немного подумал и решил, что стоит сделать небольшой откат к несколько иным вопросам и пусть это не смущает Вас, но прежде чем опять перейти к сути практического вопроса, нужно немного разобраться в понимании обсуждаемого вопроса, а манипуляции это только часть биржевой игры, так сказать негативная составляющая рынка.
Что такое тренд все знают, а Что такое разворот цены вообще? - все видят их впоследствии, но придают этому значение как к чему-то естественному и обычному явлению, как к смене погоды за окном, вроде бы понятно, а почему это произошло - не совсем и кроме классификации трендов (глобальный, большой, средний и малый) больше ведь об этом НИЧЕГО не знают и не понимают МЕХАНИКИ рыночных действий. Что движет трендом, все "вроде" понимают, а почему они меняются - нет.
Где он произошел, на каком этапе, уровне цены? (ориентирование на графике),
Почему он произошел, чем это вызвано? (вероятные причины),
Как это выглядит на графике? (признаки разворота),
Потом, Какие из все этого можно сделать выводы? (формализация),
а потом уже переходит к вопросу КАКОЙ ЭТО РАЗВОРОТ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ГДЕ и КАК?
Ведь после того когда человек найдет ответы на эти вопросы, все станет ПОНЯТНЫМ.

Прошу прощения, пишу наспех.

[Гражданин]

Зачем БД скрывать намерения? Сказали бы прямо: "МЫ Продаем!". Остальные подхватили - цена вниз. Все в шоколаде.

А как тогда можно выиграть на бирже? Когда нет призового фонда, нет того привычного, как в магазине. Ведь дефицит, тоже иногда создается искусственно. Скрывать свои намерения это вообще в духе людей. Ну любят "некоторые" это скрывать, тогда ведь и обмануть легче. Только ведь биржевой рынок, это совсем не магазин. Представьте себе, что БД объявили - МЫ покупаем, все бросились тоже покупать, а кто им будет продавать, когда спрос бешеный, какой дурак это сделает? Да цена просто взлетит в космос, на этом ажиотажном спросе, а потом стремительно так же упадет, потому что там наверху, уже в результате простых рыночных отношений, возникнет обратный дисбаланс и обратный импульс. Таковы законы рынка.

[Гражданин]

Уважаемый Гражданин!В своих постах Вы часто упоминаете ЕВРО, но для меня это темный лес, как наверно и для многих начинающих.Поэтому предлагаю поговорить немного о фондовом рынке ММВБ. На данный момент БД-умных на рынке нет, об этом говорят и пишут многие, и последний 4х месячный рост разгоняли рынок мелкие спекулятивные деньги (глупые), ну ещё скорее всего руку приложил ММ (крупье нечистый на руку).Хотя я думаю первую скрипку здесь играла, ситуация в Иране и как следствие повышение цен на нефть.Касаемо темы БД. Если посмотреть график допустим Роснефть с 28.12.11 по 6.04.12 г. дневной, то там хорошо видна сильная волотильность, разбег цен за этот период колеблется от 233.91 до 206, причём ходит вверх вниз постоянно (к сожалению не силён в перемещение картинок, но вы можете посмотреть на сайте компании финам.ru теханализ). Вопрос в следующем. Если больших длинных денег нет, кто же дербанит планктон.Ведь кто таки, всё же терял в этой мясорубке, а кто то приобрёл? И скажите Вы видите здесь какую то манипуляцию, или это всё таки открытая борьба быков и медведей.И max и min складываются чисто психологически, из неопределённости фундаментальных факторов поддержки спроса, ни со стороны экономической конъюнктуры, ни со стороны притока новых денег.
По поводу БД, глупых и умных. Я думаю, что глупые деньги идут больше по настроению, по новостному фону. Умные же больше ореентируются на фундаментал и практический потенциал изменения цен. Ведь согласитесь, что глупо строить дом без фундамента, он просто рухнет в один прекрасный день. Так что выбрав по фундаменталу актив, больше шансов выжить, если придерживаться правильной стратегии. Как раз то о чём Вы говорите в своих постах, и что мне импонирует. Понять где идет накопление, где распределение, где войти, и где выйти из позиции ореентируясь на сильного игрока. Хотя в какой момент закрыть позицию мне непонятно. Как определить этот момент, когда впереди пустота и непонятно что будет. Вот так.
Некоторые Ваши высказывания 7.04.12 г. непонятны, поэтому просьба раскрыть их поподробнее.
1."А стой там хотя бы небольшим отложенником (что это ???) с небольшим страховочным стопом, представляете........"
2."Есть все признаки, "размаха цены", "сброс пассажиров"(как это выглядит?)........"
3."а уметь ждать момента и не боятся играть по краю(???), там-то всегда риск меньше....."

,
Беда Российского рынка в его малом денежном объеме. А там где мало денег, всегда легче манипулировать, соблазнов и возможностей у БД просто больше, чем на высоколиквидном рынке. На "малых" рынках, очень часто можно наблюдать отсутствие БД, это же естественно, т.к. причин мало. Это и потеря интереса, а так же перевод денег в другие активы, а иногда и еще проще, кто-то крупный просто снял деньги с рынка, потому что понадобились для латания собственных дыр, к примеру: финансовых, производственных и т.п. А когда нет больших игроков, то толпа соревнуется между собой, масштаб игры изменится только по объему, а значит возможностей манипулирования у кого-то станет просто больше. Добавьте к этому Нашу Российскую ментальность, непреодолимую тягу "некоторых" к жульничеству, вследствие неодолимой жажды заработать, украсть много и сразу и получится очень неприглядная картинка. Поэтому я не торгую на Российском рынке, а зачем играть там где самый высокий торговый риск нарваться на псевдорыночный провал и кому потом что докажешь, только время потеряешь. Ведь правила таковы, что рынок все спишет и ответ будет такой "Вы неверно оценили рыночную ситуацию или же еще хуже - "А что вы хотели, рынок непредсказуем". Представьте все это противным женским голосом. Многие профи поэтому не торгуют на РФ, а торгуют на высоколиквидных рынках, там народу больше, денег больше, порядка и действующих правил больше, ответственность игроков и всех участников рынка закреплена больше и не на бумаге и т.д, а поэтому и манипуляций меньше. Но это мое мнение.
Если нет больших денег, то "дербанит" самый большой среди оставшихся и ММ, а больше думаю, что некому. Самое смешное, что как то смотрел в ютубе семинар А. Синицына в компании "Алор", у него отличное достижение 12 млн руб. торговой прибыли!. Но речь не о нем, так вот там у него проскочила фраза, что он тоже частями входит в рынок, "ЧТО БЫ не РАСПУГАТЬ РЫНОК", примерно так, а вывод какой: если человек с такой суммой в рублях может повлиять на рынок, то какова же чувствительность рынка на эти сравнительно малые суммы. Понимаете? А что же тогда делается когда на рынок приходят уже с более солидными, долларовыми активами? А в таких условиях как можно говорить о какой-то борьбе "быков и медведей".

На рынке всегда есть "глупые" - слабые деньги, большие и умные, и их не две категории, а четыре. Просто основной рисунок это крайние противоположности. глупые деньги это вообще торгующие от фонаря, лишь бы войти, причем даже не важно сколько у них денег 100 или 1 млн. долл., слабые - это по отношению к БД, т.к. просто не могут выдержать напора БД. БД - понятно, что это самые большие деньги, объемы некоторых превышают ВВП отдельных стран и умные деньги - это сравнительно небольшие деньги, но они умные называются потому что входят в рынок и стоят так, что играть против них нет смысла, т.е. гоняться за их стопами невыгодно БД, убыточно. умные деньги просто стоят как бы "за спиной" БД и грамотно торгуют, что бы не подставляться под них. И все.

Где выходить из рынка - это самый сложный и больной вопрос, для трейдера. Ведь рано выйдешь, потом жалеешь - какую колоссальную возможность упустил, ведь потом входить вроде всегда опасно - "а вдруг нарвешься на разворот, что бывает чаще чем удачный повторный вход по тренду. Поздно выйдешь, можешь потерять не зафиксированную прибыль. Каждый это решает по-своему. Но при условии того, что не знаешь что будет дальше и Ты не хочешь рисковать, то лучше конечно же любой плюс, чем ноль или даже минус. Вся фишка в том, что каждый удачный, положительный профит увеличивает Ваш капитал, тем самым снижая на него нагрузку, при условии того, что Вы торгуете постоянным лотом, а каждый, пусть небольшой но постоянный профит придает бодрости, уверенности в том что Вы уже что-то делаете ПРАВИЛЬНО. Но Боже Вас избавь от самоуверенности, тогда все - крах за ближайшим поворотом. Потому что это самая большая и распространенная глупость по сливу депо, еще не в полной мере познав рынок, человек увеличивает ставки (лоты) и проигрывает уже по-крупному, т.е. то что за несколько месяцев упорного руда заработал, в один день всю прибыль проиграл, а потом как обычно: начинает нервничать, пытаться "отыграться" и делает еще хуже. Все как делает большинство.
А вот как вообще правильно торговать, с минимальным риском и с пользой для себя, Мы ведь это и обсуждаем. Любое обсуждение, чего-либо на форуме трейдеров, это часть того как ПРАВИЛЬНО торговать. Это ведь цель каждого. Но не всем это дается, что естественно.

Я многое упрощяю и стараюсь вести речь о том, что надо для тех, кто хочет научится понимать рынок, но естественно что при этом я излагаю свои мысли, свое видение.
Т.к. о его публичной стороне все и так говорят, а вот о его скрытой части говорят разное, но это все пока думаю не то, что надо. Вернее не о том.
А манипуляции это наверное самая сложная и потому скрытая часть рынка от большинства, его закулисье. Ведь если бы этого не было бы, то все было бы гораздо проще, работали бы обычные рыночные отношения. А этого пока не вижу.
Поэтому я вступил в разговор, т.к. имею свое видение на это и мне как-то стало небезразлично. А самое поразительное, что большинство, да и некоторые "уважаемые", некоторые вещи излагают как нечто непостижимое! Но так ли это? Если есть очень успешные трейдеры, в общем-то обычные люди, а почему я не могу узнать что-то, что стало известно им. Но я об этом уже писал.
Я сознательно не веду прямую речь о том что и как делаю.
В этом деле нельзя навязывать что-то как нечто однозначное - я самый умный, так решил и вы все так делайте.
Так как убедился в том, что говорят "профи" - нельзя научить грамотно торговать без того, что бы человек не пропустил это через себя. И они трижды правы, когда говорят, что биржевой рынок - это больше психология, чем простая торговля.
Я понимаю почему для большинства рынок так и останется чем-то непостижимым и не обращаю на некоторые высказывания никакого внимания. Тем более на их недовольство. Это естественно, все люди разные и то что здесь обсуждается, для многих не подойдет. Но общение есть общение и на вопросы надо стараться отвечать и не только из вежливости.

По вопросу 1."А стой там хотя бы небольшим отложенником (что это ???) с небольшим страховочным стопом, представляете........"
Отвечу, что имел ввиду то, что понимая где могут быть самые выгодные точки входа, а это и есть самые крайние, пусть для большинства и очень рискованные точки в виде игл, но и для того что бы все-таки иметь разумный предел риска ставить в этих точках небольшой отложенник, т.к. выгода очевидна. Даже маленький лот принесет очень хорошую прибыль за счет входа на самом пике. Если цена не дойдет, почему-то, то он просто не сработает, а если пройдет дальше, чем его стоп, то т.к. лот малый, то и убыток будет незначительный, а прибыль может быть несоизмерима выше за счет длины дистанции. Понятно? А почему отложенник - только по одной причине, что по-рынку просто не сможете войти, т.к. в этот момент цена стремительно движется и поэтому от желаемой точки войти просто не удастся, не получится.
Весь расчет на то, что видя что происходит на рынке возле одного из "моих" уровней, заранее ставиться рядом с ним отложенник в сторону "мясорубки" и когда от мясорубки произойдет выброс "иглы" или касание уровня то цена просто зацепит мой ордер и сразу же "утащит" его за собой, а потом пройдя через мясорубку уйдет дальше. Что и хотелось! А почему я "решаю" что цена дальше не пойдет, это и есть мой расчет, основанный на простых наблюдениях за тем как цена "ходит". На рисунке же хорошо видно поведение цены возле "моих" уровней. А вот определение их - это уже расчет того, где возможно будут приходится крайние и нужные мне точки цены. Если можно так выразится, то я не ловлю "кинжалы", как это пытаются другие, я осознанно ставлю отложенник со-всеми обычными страховочными действиями на удалении от мясорубки, а играя на удалении от "мясорубки" риск минимален. Вопрос куда пойдет цена становится не таким уж и актуальным.

2."Есть все признаки, "размаха цены", "сброс пассажиров"(как это выглядит?)........"
Это на рисунке в левом нижнем углу графика описание "поведения" цены. Посмотрите, там все это видно.

3."а уметь ждать момента и не боятся играть по краю(???), там-то всегда риск меньше....."
Я много уже об этом писал, что по-существу крайние точки цены это самые безопасные и выгодные входы и выходы торговли, т.к. в них риск совсем другой, не такой как в середине или хотя бы на краю флета, канала, но все равно в "мясорубке". Что происходит или вернее как торгуют большинство: от уровней, которые сами определяют, внутри канала, на отбой от уровня, пробой канала. Примерно так. Другие просто опускаю. А при входе от самых крайних разворотных точек, вход всегда делаю в сторону мясорубки (по-другому это не разворот), а на ТФ от Н4 это уже движения цены на приличные дистанции. Плюс еще в том, что реже входишь - реже ошибаешься, а весь рыночный "шум" и другие внутридневные зигзаги цены тебя уже не так беспокоят. Ведь ты работаешь уже в более крупном масштабе. Почему профи часто сидят и выжидают подходящий момент,а их общая фраза, что "прибыли надо давать расти, а убытки должны быть минимальными" это думаю как раз об этом - о торговле в большем ТФ. С этим правилом я полностью согласен, только для себя добавил что и риски должны быть минимальны. А это означает только одно - вход на значимом развороте.