9. Биржевая информация

[MIR-invest]

Складываем возможные сценарии из следующих кирпичиков:
1 Сокращение объемов - уход с рынка спекулянтов, остаются одни крупные игроки. Рост - наоборот
2 Сокращение ОИ - либо экспирация, либо массовое закрытие позиций (как лонгов, шортов, так и всех сразу). Рост ОИ - открытие позиций, а каких именно однозначно по теории ОИ не скажешь.
3 Про цену не забываем (ибо она дает в конечном итоге финансовый результат от нашей деятельности).

Поэтому падение объемов и рост ОИ - затаривание крупных игроков (в какую сторону - смотрим на цену, смотрим на СОТы). При этом хеджеры покупают на падении, продают при росте. Крупные спекулянты - всегда покупают на росте, продают на падении. То есть хеджеры и крупняки занимают противоположные позиции.

При этом хеджеры покупают на падении, продают при росте. Крупные спекулянты - всегда покупают на росте, продают на падении. То есть хеджеры и крупняки занимают противоположные позиции.[/QUOTE] Здравствуйте!Объясните при анализе" СОТ" так за кем следить при решении открыть сделки за хеджерами или крупными? или зависит от инструмента,допустим меня интересуют золото и E-mini S&P 500.И вот к примеру сейчас AUD/USD comm:0 Large:100 и цена была на дневном в диапазоне,выход из диапазона произошел вверх и сейчас цена растет-в этом случае надо было идти за крупными игроками получается,а бывает и наоборот,как надо выбирать за кем вставать?

[Shalom]

Нужно смотреть на то, насколько в общем изменился размер контрактов. Хотя лично я больше обращаю внимание на крупных спекулянтов.

[Novikov]

Скажите пожалуйста, с каких пор "Кластерный анализ" трактуется так, как вы его преподносите? Вопрос к администрации.
Кластерный анализ, в первую очередь решает задачу построения классификации, то есть разделения исходного множества объектов на группы (классы, кластеры) и дальнейший их анализ.
Это определение взято из Wiki и из работ Семен Семеныча.
А откуда вы взяли свое определение "кластерного анализа"???

[leshiy1991]

Подскажите пожалуйста, где можно найти полный отсортированный по отраслям список компаний, акции которых торгуются на ММВБ? Если не отсортированный, то хотя бы с кратким описанием каждой компании...Заранее спасибо

[$enat]

Здравствуйте.
ниже скрин странички с сайта СМЕ (опционный анализ), непонятный моменты выделены вопросом. Может кто-то пояснит...не ссылаясь на инструкцию на этой страничке(в которой нет конкретики)
СМЕ.png

[petrovith4]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно настроить фильтр кластеров. Или как расчитать крупные объёмы для определённого таймфрейма?

[vp1944]

Добрый день! Подскажите где прочесть (Скачать) подробную инструкцию по настройке Клястер Дельта Онлайн. И еще как по ней проводить анализ графика и какие из этого анализа можно делать выводы??? Не могу ни где найти. Владимир

[deniss]

Добрый день! Подскажите где прочесть (Скачать) подробную инструкцию по настройке Клястер Дельта Онлайн. И еще как по ней проводить анализ графика и какие из этого анализа можно делать выводы??? Не могу ни где найти. Владимир

http://my.clusterdelta.com/help

Анализ можно проводить по разным методом. Один из них подразумевает интерес в зоне накопления объемов и его распределения.

[fenixxx]

Где можно смотреть Открытый Интерес онлайн в реальном времени?

[Livna]

День добрый.
В разделе 9.1 рассказывалось про две группы ордеров - рыночные и отложенные. В свою очередь отложенные делятся на buy-stop/sell-stop и buy-limit/sell-limit.

На картинке говорится о том, что когда мы хотим зайти в лонг лимитником, мы его выставляем ниже текущей цены, затем ставим sell-stop ниже текущей цены, а профит выставляем в виде sell-limit выше текущей цены.

В начале статьи говорится о том, что stop ордера устанавливаются для фиксации профита, когда цель находится выше текущей рыночной цены и предполагается, что цена дойдет до этого уровня (т.е. мы в лонге). Как же мы тогда выставим выше текущей цены sell-stop для профита? Разве он не должен быть sell-limit в таком случае?