9. Биржевая информация

[ClusterDelta.com]

Ветка создана специально для того, чтобы в Ваших головах весь материал был разложен по полочкам.

Для этого необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала

Рассматриваются как теоретические, так и практические стороны вопроса.

Вернуться в раздел "Для новичков"

Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике

[Irwin]

Здравствуйте!

Прочитал про открытый интерес. Давно интересует эта тема.
Хотелось поподробнее и побольше узнать на эту тему.
Также у Вас в теме на сайте, посвященной открытому интересу, на скринах я вижу индикатор открытого интереса ion.
Можно поподробнее узнать про него?
Для какой платформы он написан? Для МТ или какой то другой?
Есть ли возможность его получить? И Как?

Также интересует тема БАЛАНСА между быками и медведями. Подскажите можно ли как то за определенный интервал времени узнать (увидеть, отследить, высчитать) сколько открыто сделок на селл и бай, и при этом узнать сколько и каких сделок в результате остается непокрытыми? Т.е., например, идет наторговка, и в ней мы видим 1000 лотов на селл, и 200 лотов на бай. Итого остается 800 непокрытых рынком лотов. Закрывать которые (ну, т.е. исполнять будет маркетмейкер уже).
Еще раз уточняю, можно ли в пределах заданного диапазона наторговки узнать какое количество лотов и каких открыто?

С Уважением, Алексей!

[deniss]

Добрый день Алексей,

1. ОИ. ОИ меняется если сделки были открыты или закрыты одновременно и покупателем и продавцом. То есть ОИ не дает возможность выделить конкретную сторону (так как в остальных случаях он не меняется). Дельта - указывает на разницу позиций (покупок и продаж) открытых по рынку (контрагентом в этих сделках являются лимитные ордера). В данном случае однозначно заявить был ли фактически открыта или закрыта сделка тоже нельзя (но! если видеть изменение ОИ по тикам, то как минимум можно бы однозначно заявить, что данный тик является открытием или закрытием в обе стороны, и, уже получить первый фильтр). ОИ предоставляется биржей только в отчетах в конце торгового дня, думаю, что онлайновый ОИ будет предоставляться в недалеком будущем, однако на сегодняшний день доступны данные по изменению открытого интереса по опционным контрактам, но пока нет концептуальной модели, как это можно использовать.
Единственная возможность на сегодняшний день - искать корреляцию ОИ между вторичными значениями: дельта, ОИ по колам и путам.

Как то мне на глаза попадалась картинка из tradestation с онлайновым ОИ, но ничего больше я так и не смог узнать.

2. Индикатор Опционных Настроений (ИОН). Сейчас вместе, с разработчиком системы сейчас готовим полноценный материал по концепции, индикатору и данным для него.

[Irwin]

Deniss!

Спасибо, большое! За оперативный ответ! Буду исходить из этой информации.

По поводу индикатора Опционных Настроений (ИОН). Буду ждать с нетерпением информацию!

С Уважением, Алексей!

[absolluts]

Скажите, а как понимать, когда объем сокращается, а ОИ растет?

[Ranc]

Скажите, а как понимать, когда объем сокращается, а ОИ растет?

Складываем возможные сценарии из следующих кирпичиков:
1 Сокращение объемов - уход с рынка спекулянтов, остаются одни крупные игроки. Рост - наоборот
2 Сокращение ОИ - либо экспирация, либо массовое закрытие позиций (как лонгов, шортов, так и всех сразу). Рост ОИ - открытие позиций, а каких именно однозначно по теории ОИ не скажешь.
3 Про цену не забываем (ибо она дает в конечном итоге финансовый результат от нашей деятельности).

Поэтому падение объемов и рост ОИ - затаривание крупных игроков (в какую сторону - смотрим на цену, смотрим на СОТы). При этом хеджеры покупают на падении, продают при росте. Крупные спекулянты - всегда покупают на росте, продают на падении. То есть хеджеры и крупняки занимают противоположные позиции.

[TRAD3R]

2 Сокращение ОИ - либо экспирация, либо массовое закрытие позиций (как лонгов, шортов, так и всех сразу). Рост ОИ - открытие позиций, а каких именно однозначно по теории ОИ не скажешь.

Что Вы имеете ввиду под этими фразами? Ведь для того, чтоб была заключена сделка, нужно две стороны: одна покупает (лонг), а другая продает (шорт). Следовательно не может быть закрытие/открытие только шортов или только лонгов. Или Вы имеели что-то другое ввиду?

[Ranc]

Что Вы имеете ввиду под этими фразами? Ведь для того, чтоб была заключена сделка, нужно две стороны: одна покупает (лонг), а другая продает (шорт). Следовательно не может быть закрытие/открытие только шортов или только лонгов. Или Вы имеели что-то другое ввиду?

Тут имел ввиду то, что не узнаешь просто так, где и как открылись крупные игроки.

[TRAD3R]

ясно. А как Вы считаете, крупные игроки открываются на долгосрок или краткосрок?

[Seer]

Складываем возможные сценарии из следующих кирпичиков:
1 Сокращение объемов - уход с рынка спекулянтов, остаются одни крупные игроки. Рост - наоборот
2 Сокращение ОИ - либо экспирация, либо массовое закрытие позиций (как лонгов, шортов, так и всех сразу). Рост ОИ - открытие позиций, а каких именно однозначно по теории ОИ не скажешь.
3 Про цену не забываем (ибо она дает в конечном итоге финансовый результат от нашей деятельности).

Поэтому падение объемов и рост ОИ - затаривание крупных игроков (в какую сторону - смотрим на цену, смотрим на СОТы). При этом хеджеры покупают на падении, продают при росте. Крупные спекулянты - всегда покупают на росте, продают на падении. То есть хеджеры и крупняки занимают противоположные позиции.

Извините, но по моемому ваши разъяснения с точностью до наоборот от истины.