2. Управление капиталом и РМ

[Aleksander]

Странно, тема управления капиталом - одна из самых важных, интересных и сложных в реализации, но никто ни разу не написал ничего здесь. Напишу про плечи. Вы когда-нибудь задумывались о том какие плечи вы используете в одной конкретной позиции? Уверен большинство не задумывалось. Что такое слив? Слив - это прежде всего стремительное и быстрое падение депозита, которое происходит из-за неправильного управления капиталом. Важная основа управления капиталом - знание того как работают кредитные плечи.

Профессиональные управляющие работают без плечей. Большинство частных трейдеров, которые стабильно зарабатывают большие деньги на бирже также торгуют без плечей. Однако с плечами можно торговать, только если они не большие - 1:10 максимум.
Пример торговли без плечей на ММВБ\РТС.
Если вы хотите купить один фьючерсный контракт на покупку Евро стоимостью 1000$ по цене например 1.32$, то объём вашей позиции будет 1320$. Чтобы узнать объём вашей позиции, надо стоимость лота умножить на текущую цену. Чтобы торговать без плечей вы должны иметь эти 1320$ на депозите. Плечо 1:1.

Пример торговли без плечей на форекс.
Если вы хотите купить один целый лот eur\usd стоимостью 100 000$ по цене 1.32$, то объём вашей позиции будет (100 000 х 1.32) 132 000$. Чтобы торговать с минимальным риском целым лотом eur\usd вы должны иметь эти 132 000$ на депозите. Плечо будет 1:1.

Теперь как делает большинство из вас, и я говорил Dengazу что торговать с таким депозитом как у него такой объём не профессионально.
Например (как у Dengazа) у вас депозит 4000$ и вы входите целым лотом по eur\usd. Если так торговать слив не заставит себя ждать. Вы покупаете 100 000$ по цене например 1.3150$, итого 131500$, имея всего 4000$. Плечо в этом случае составляет 1:33. Это нереально большое плечо. Максимум что можно позволить себе с большим депозитом это 1:10.
Также многие торгуют с депо в 1000$ и входят 0.1 лотом. Здесь плечо примерно 1:13 - 1:10. Более приемлемо, но слишком рисковано.
Про депозиты в 200-300$ - там просто выбора нет и приходится торговать с большим риском.

В общем слить надо ещё постараться с плечами 1:1.