2. Управление капиталом и РМ

[sergey75rus]

Короче чтобы "бабушку не лохматить" надо взяться для примера и по нескольким инструментам выложить расчёты и влияют или нет "плечи" на стопы и ТП, от количества торгуемых контрактов (фьючи), и лотов (форекс).
Один выкладывает, другие проверяют, только без оскорблений. Думаю такой подход будет более конструктивен и полезен.
Могу взять какой нибудь 1 инструмент для расчётов.

Предлагаю Сане ED, Алексу евр/долл, сам могу взять фьючь РТС (т.к интерисуюсь) могу выложить в другой ветке).
Если согласны скажите.

п.с. потом можно и некоторые амер. фьючи рассчитать.

[Aleksander]

Короче чтобы "бабушку не лохматить" надо взяться для примера и по нескольким инструментам выложить расчёты и влияют или нет "плечи" на стопы и ТП, от количества торгуемых контрактов (фьючи), и лотов (форекс).
Один выкладывает, другие проверяют, только без оскорблений. Думаю такой подход будет более конструктивен и полезен.
Могу взять какой нибудь 1 инструмент для расчётов.

Предлагаю Сане ED, Алексу евр/долл, сам могу взять фьючь РТС (т.к интерисуюсь) могу выложить в другой ветке).
Если согласны скажите.

Конечно согласен.

[Alex44]

Сашок....готов посоревноваться со мной в ЛЧИ.?...там твои адепты...))

[Alex44]

расчеты по управлению капиталом за мной

[Polimer]

С интересом! Может, что-то новое!

[Alex44]

расчеты по управлению капиталом за мной

С интересом! Может, что-то новое!

увы коллега.....втирают что на РТС Мекка обетованная.....

[Polimer]

увы коллега.....втирают что на РТС Мекка обетованная.....

Старался, но так и не понял, при чём тут РТС..? Это не моя площадка.

[Alex44]

расчеты по управлению капиталом за мной

Старался, но так и не понял, при чём тут РТС..? Это не моя площадка.

Я уж промолчу..а при чем тут вообще риск-менеджмент? управление капиталом?..

Увы Polimer....хотелось новичкам дать навыки расчета личного капитала для работы ВООБЩЕ.

Кстати Вашу идею развили и пошли дальше....если будут вопросы, отвечу

[Веталь]

Кстати Вашу идею развили и пошли дальше....если будут вопросы, отвечу

че за идея?

[sergey75rus]

Как и обещал выкладываю расчёты: Фьючерс РТС расчётный http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.13

Как при спекуляции влияют "плечи" и "размер" открытой позиции, на прибыль/убыток , или нет, при определённом депозите.

Напомню со слов брокера "Финам":Плечо-это отношение открытой позиции по полной стоимости контракта, к нашему депозиту.

"Встроенное плечо" при ГО=10 401 руб будет равно 1/9 при стоимости контракта 96 330 руб. Смысл его в том, что при расчётах, прибыль/убыток (или вариационная маржа) будут начисляться на наш счёт либо списываться с него, как будто трейдер внёс полную стоимость контракта - именно эта особенность даёт эффект "встроенного плеча". Но в наших расчётах эта формула не применяется.

Итак начнём нашу математику:

Стоимость контракта = расчётная цена контракта в пп. * стоимость пункта в руб

Шаг цены 10 пп , 1 пп=0,6 руб , шаг цены=6 руб
160 550*0,6=96 330 руб - стоимость контракта

К примеру наш депозит 100 т.руб, тогда:

при покупке 1 контракта у нас остаются 89 599 руб для свободного хода и на случай перерасчёта ГО биржей. Плечо 1/1 ; 96 330т.р / 100т.р

При стоп-лоссе в 300 пп и стоимости пункта 0,6 руб, стоп=180 руб.
Не стоит забывать, что МК наступит при потере 25% зарезервированных средств под ГО.

В итоге получается, чтобы поймать МК надо слить (89 599+2 600):0,6=153 665 пп
153 665:0,300=512 стопов по 300 пп.

Теперь посчитаем, как выглядела бы аналогичная ситуация при покупке 5 контрактов и депозите 100 т.руб

ГО=10 401*5=52 005 руб

Свободных средств 100т.р-52т.р=48т.р

Стоимость открытой позиции 96 330*5=481 650 руб

Плечо=481 650/100=4,8

Так как свободных средств у нас 48 т.р +13т.р (25% от ГО)=51 т.р

51 / 0,6=85 000 пп.
85 000п - это 283 стопа по 300 пп; 85 000 / 0,300=283

Математика по прибыли.

На время клиринга торги приостановились, происходит зачисление/списание вариационной маржи, перерасчёт ГО.

Допустим наш фьючерс подорожал с 96 330 до 96 930. разница 600 руб. Это вариационная маржа. По итогам клиринга у нас на счету будет уже:

1) 1 контракт - 100 600 руб - при ГО 10 401 руб
2) 5 контрактов - 103 тыс. руб - при ГО 52 т.руб

Итак подведём итог:

Итак как мы выяснили размер стопа не влияет на убыток, так как цифра фиксированная 1 пп=0,6 р шаг при этом 10пп=6 руб. Влияет на количество стопов, количество торгуемых контрактов.
В первом случае чтобы слить надо потерять 153 665 пп = 512 стопов торгуется 1 лот.
Во втором варианте надо потерять 85 000 пп = 283 стопа торгуется 5 контрактов

Далее "встроенное плечо" биржи, даёт возможность меньшей суммой контролировать большую.

Далее по нашим расчётам, так называемое "плечо" интерпретированное брокером. Фишку не уловил, кроме того что эт формула для подсчётов.
Понятно одно, что количество торгуемых контрактов влияет на прибыль/убыток.

Чем больше торгуемых контрактов по отношению к нашему депозиту, тем меньше свободных средств для "свободного хода", тем быстрее МК.