2. Управление капиталом и РМ

[Alex44]

И после этого ты хочешь сказать что ты что-то понимаешь в рынке Forts?

Ты даже не можешь рассчитать полную стоимость покупаемой\продаваемой позиции 1 контракта. На сайте этого нет.

Неужелиииии???....))))Ты действительно БАРАН...Саша..сколько будет 2+2?..))))

Почитай спецификацию инструмента....."фондовик" ты херов...почитал?...тебе БАРАНУ там букоффками все написано про РАСЧЕТЫ....букоффки такие знаешь ли..))...письменность от Кирилла и Мефодия...кириллица называется..))...Аз..Буки..Веди..))....то есть русским языком написано....может тебя мордой натыкать в спецификацию под общий ржач над тобой на форуме??...)))))

[Aleksander]

Неужелиииии???....))))Ты действительно БАРАН...Саша..сколько будет 2+2?..))))

Почитай спецификацию инструмента....."фондовик" ты херов...почитал?...тебе БАРАНУ там букоффками все написано про РАСЧЕТЫ....букоффки такие знаешь ли..))...письменность от Кирилла и Мефодия...кириллица называется..))...Аз..Буки..Веди..))....то есть русским языком написано....может тебя мордой натыкать в спецификацию под общий ржач над тобой на форуме??...)))))

Алекс, ты спроси у любого брокера как рассчитывается размер позиции в каждой сделке если не знаешь. Сергей вон узнал и теперь знает. Теперь твоя очередь. Ты даже не знаешь что в спецификации этого нет бестолочь этакая.

Учти что для фьючерса РТС свой расчёт, для фьючерса Евро свой, для фьючерса на акции свой. Ты даже понятия не имеешь о чём я говорю.

Так что спроси. Ты говорил что твой сын торгует на Рос рынке. Так спроси его. Нашёлся фондовик "опытный", не знает как расчитать плечо, размер позиции и т. д. Не даром ты ушёл с Рос рынка. Тебе ближе кухонный МТ4.

[Alex44]

Ну че?...нашел ли?..."фондовик-ртс-ник" ты хренов...или все таки подсказать?....

Так и быть - даю наколку...есть фьючерс поставочный и есть фьючерс расчетный....схватил изюм?....))))


Песец..)))))..сам обделался и теперь с темы сьехал...)))))...ну так что ты покупаешь 1 -им контрактом РТС?..)))))

Учит он меня....))))))....сползподстол..)))))...."учти"... там "свои расчеты"..."спроси любого брокера"...))))).....Сашок....ты млять еще путаешь ПОСТАВОЧНЫЕ фьючерсы и РАСЧЕТНЫЕ...иди б**ть учи букварь нах!!!!...)))))....

Для того и существует СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА, чтобы прежде чем торговать, трейдер знал с чем имеет дело....

ссылку дать, Сашок?...а то насмешишь кого нить, если ляпнешь че нить не то..))))

P.S. модеров прошу перенести все ЭТО в ветку по РТС...народ хоть прежде почитает, прежде чем лезть на срочку с 12.000 рублей..))))

[sergey75rus]

Хорош Вам ругаться

В спецификации контракта написано

Шаг цены 10

Стоимость шага цены 6.05322 ( я так понял руб)

Для нормальных адекватных коллег - минимальный шаг, то есть 1 тик(!) равен 10 пунктам при стоимости пункта в 6р (округлим)..итого 1 тик=60 рублей....(кстати минимальный шаг повысили, чтобы выкинуть скальперов, в мою бытность шаг равнялся 5 ти пунктам)

Что не так? Почему 60 руб, что то не догнал? Ведь написано выше по русски

п.с. моя позиция нейтралитет

[Aleksander]

Ну че?...нашел ли?..."фондовик-ртс-ник" ты хренов...или все таки подсказать?....

Так и быть - даю наколку...есть фьючерс поставочный и есть фьючерс расчетный....схватил изюм?....))))

P.S. модеров прошу перенести все ЭТО в ветку по РТС...народ хоть прежде почитает, прежде чем лезть на срочку с 12.000 рублей..))))

Песец..)))))..сам обделался и теперь с темы сьехал...)))))...ну так что ты покупаешь 1 -им контрактом РТС?..)))))

Ты долго будешь трепаться? Тебя спросили, ответь - размер позиции в рублях по текущим ценам фРТС.

Можешь хоть раз нормально ответить на вопрос - ты покупаешь 1 контракт фРТС по текущим ценам. Твой размер покупаемой позиции?

Вот тебе подсказку дали:

Шаг цены 10
Стоимость шага цены 6.05322

p.s. Фондовик наверно гуглит щас со страшной силой интернет на предмет поиска как рассчитать.

[Alex44]

Хорош Вам ругаться

В спецификации контракта написано

Шаг цены 10

Стоимость шага цены 6.05322 ( я так понял руб)



Что не так? Почему 60 руб, что то не догнал? Ведь написано выше по русски

п.с. моя позиция нейтралитет

Сереж...минимальный шаг цены это минимальное кол-во пунктов 1 тик= минимальному кол-ву пунктов....к примеру 1 тик на Газпроме это 1 пункт, а на РТС 1 тик= 10 пунктам.. стоимость 1-го пункта= 6 рублей, а минимальный шаг на рынке= 10 пунктам. То есть 6 р *10 (минимальный шаг) =60 рублей. То есть 1 тик в стакане= 60 рублей. Для сравнения - сиплый "шагает" по 0,25 пункта. Кстати тоже расчетный фьючерс.

[Aleksander]

Сереж...минимальный шаг цены это минимальное кол-во пунктов 1 тик= минимальному кол-ву пунктов....к примеру 1 тик на Газпроме это 1 пункт, а на РТС 1 тик= 10 пунктам.. стоимость 1-го пункта= 6 рублей, а минимальный шаг на рынке= 10 пунктам. То есть 6 р *10 (минимальный шаг) =60 рублей. То есть 1 тик в стакане= 60 рублей. Для сравнения - сиплый "шагает" по 0,25 пункта. Кстати тоже расчетный фьючерс.

Абсолютно всё не верно. Стоимость минимального шага фьючерса РТС = 6,05322 руб. Какие 60 руб?

Алекс, не позорься. Ведь видно что ты абсолютно некомпетентен в этих вопросах. Ещё и учишь.

Ты свой скрин, который ты мне так тыкал, изучи.

Фьючерс на индекс РТС считается только в пунктах. Забудь о тиках.
Минимальный шаг цены 10 пунктов.
Стоимость мин шага цены 6,05322 руб.

А ты что пишешь:

стоимость 1-го пункта= 6 рублей

а минимальный шаг на рынке= 10 пунктам. То есть 6 р *10 (минимальный шаг) =60 рублей.

[Alex44]

Кстати да...вижу свою ошибку...1 шаг =6 рублей.....сорри..))

одновременно торговать рынок и обьяснять дебилам про плечи и разницу в контрактах тяжело..))

Ок...продолжим эту нудную тягомотину для Алексашки.... нашего Великого фондовика..))))

Итак....я приобретаю 1 контракт фьючерса РТС по состоянию на сегодня 18.01.2013г. К примеру у меня депозит нашего Сашика - 12.000 рублей....хрен с ним..гулять, так гулять - 15.000 рублей!!!..Резвяков говорит, что можно..ок можно так можно...)).

При заключении сделки на нашем счету резервируется ГО (маржинальный залог) 10.381,13 р. Итого для работы имеем - 15.000р - 10.381р =4.619р. То есть 4.619р это свободные средства. Курс РИ на момент сделки предположим 159 190 (возьмем по результатам вечернего клиринга). Как только мы открыли сделку, в графе например в Квике "Вариационная маржа" начинают мелькать циферки - наш убыток или профит согласно шагу (тику) в стакане или на графике. то есть по 6 рублей за тик (за техническую ошибку я принес извинения, бывает).

Теперь ответ на дебильный по сути вопрос...цитирую "Можешь хоть раз ответить без пистеша - ты покупаешь 1 контракт фРТС по текущим ценам. Твой размер покупаемой позиции?"(с). Давайте по буквам. Что такое "... ты покупаешь 1 контракт фРТС по текущим ценам....ответ.....я покупаю 1 лот который равняется 1 контракту фьючерса РТС. По моему других вариантов из вопроса не существует.Далее - " Твой размер покупаемой позиции?..."....Тут само за себя говорит..."позиция" - это покупка. Теперь по буквам...а что я купил?...то есть как это посчупать?...ответ - НИКАК!!!. Опять же для дебилов - фьючерс расчетный и поскольку фьючерс это инструмент синтетический (поскольку мы не приобретаем ничего) в отличие от фьючерса поставочного (о котором позднее) . По факту я купил 1 лот.Вопрос - для чего?..что я с этого поимею?..

Первое - купил спекулятивно ..купил в надежде, что индекс РТС (аналог базового актива) вырастет за неделю.Ок.. Прошла неделя и курс стал 161.000. Подведем итоги - купили по 159 190 , прошла неделя....курс 161 000. Итого 1.810 пунктов (не шагов) Имеем курс на сегодняшний день(какой) и расчитываем Вариационную маржу согласно приведенной Спецификации. То есть Вариационная маржа и есть ваш профит.

В каких случаях используются расчетные фьючерсы?. Расчетные фьючерсы в основном это хеджевая позиция портфеля, содержащего акции (грубо). Ибо индекс РТС отображает динамику ОСНОВНЫХ локомотивов данного рынка. То есть если предполагается снижение курса акций на определенный период, то портфель хеджируется через индекс РТС. Потому что нельзя взять "локи" по газпрому, например.

Возвращаюсь к дебилам...как понять что такое "размер позиции" ?...размер чего и позиция чего?. Я купил фьючерс индекса РТС "размером" 1 лот, 1 контракт. Ответ - Я купил фьючерс РТС потому как предполагаю, что рынок РТС ПОНИЗИТСЯ. То есть мой портфель акций начнет падать (курс акций) и чтобы захеджировать свой портфель я ПРОДАЛ фьючерс РТС. Итого курс акций падает, но.....вариационная маржа рвстет и эти обеспечивается хедж. Опционы мы пока оставим.

Рассмотрим поставочные фьючерсы. Эти фьючерсы как раз имеют некое "материальное" исчисление. Например 1 лот =контракт фьючерса на 100 акций Газпрома. Фьючеросом можно торговать спекулятивно и с целью хеджа. Например вы купили 10000 акций на срок 1 год. Акции растут все супер, но настает момент коррекции....что делать?...продаем фьючерс Газпрома (согласно расчетов)..курс акций Газпрома падает...НО...Вариационная маржа по фьючерсу растет. Итого наши убытки компенсируются через деривативы, например фьючерсы.

Все конечно оч схематично., но дебилам должно быть понятно - срочный рынок наиболее рискованный и требует грамотноготь расчета. Это не исключает работы на нем трусливых зайцев берущих по 10-12 пп

Надолго ли?..

Итого..Сашок....ты Лох

[sergey75rus]

Весь прикол парни в том, что один говорит про Форекс, другой про Фортс, а портал про амеровские фьючи

[Aleksander]

Весь прикол парни в том, что один говорит про Форекс, другой про Фортс, а портал про амеровские фьючи

Немного возможно и есть такое. Но что на Фортс, что на Форекс, что на Американском рынке у трейдера есть 1. депозит 2. позиция, которую он покупает\продаёт по текущим ценам.
Зная в чём выражается цена инструмента, на любом рынке можно рассчитать какой размер ты покупаешь\продаешь.

Просто удивляет что люди (персона по имени Алекс и ещё был один сегодня) учат других не зная и не понимая как всё это делать.