2. Управление капиталом и РМ

[Alex44]

Alex44, все Вы замечательно описали!
Выскажу и я в дополнение...Полезно еще ответить на вопрос - за какое время я готов потерять 900 пунктов? Т.к. любой здравомыслящий человек вкладывая деньги в бизнес, должен быть готов в первую очередь к возможным убыткам. Соответственно, наличие торговой системы - это и есть этот бизнес, поэтому все расчеты необходимо проводить с учетом "вшивости" играемой ТС. А схематически месячный цикл с 900 п. будет выглядеть так - кол-во рабочих дней 20, тогда в день 45 п. Далее можно регулировать количество попыток в день в соответствии с ТС и запланированными потерями в день.

Вот!!!..спасибо, коллега, согласен на все 100%.

То есть лезть в рынок без наличия торговой системы и\или без расчетов по данной выбранной ТС есть кратчайший путь к сливу. Отсюда можно сделать в следующих постах некие прикидки по ТС и рискам.

[Alex44]

Да, Алекс,****

Пойми наконец истину:
Когда ты входишь в позицию, ты уже берёшь плечи. Другой разговор какие они.

****

На мою позицию никак не влияет плечо...я могу его менять свободно и на риск это никак не повлияет.....расчеты смотри выше

**** Все дебаты в ветках Флейм!!!

[sergey75rus]

Как высокие плечи помогают слить счёт
Пример. Депозит - 1000$.
Допустим мы решили купить 1 лот eur\usd или 100 000 Евро. Евро стоит 1.3$, следовательно потратить нам надо 130 000$. При плече 1:200, ваших собственных средств должно быть в 200 раз меньше - 650$. Остальное вам займёт ваш ДЦ.

Теперь представим что eur\usd начинает дешеветь на 25 пунктов. В итоге мы потеряли 250$. Что видит ДЦ? 650$ зарезервировано под маржу, 250$ мы потеряли, и осталось всего 100$ свободных средств. Более того ДЦ позволяет вам и дальше сидеть в убытке, теряя уже зарезервированную маржу, которая составляет 650$. Каждый ДЦ определяет стоп-аут, например 20%. Это значит что сделка автоматически закроется если вы потеряете 80% от зарезервированной маржи. В итоге нам надо совершить всего 5 убыточных подряд сделок по -17.5 пунктов чтобы слить счёт. Если так будет то у вас останется 130$.

Алекс, какие мысли по поводу этого выше написанному

В первую очередь риски зависят от выбранного размера лота по отношению к депозиту (форекс), НО плечо (размер его) если рассматривать слив по стопам/деньгам (размер, количество), что вообще никак не влияет ?

Если можно заострить на этом поподробнее....многим полезно будет


Если к примеру фьючь брать, то там встроенное плечо, и зависимость будет от количества торгуемых контрактов по отношению к депозиту

Без РМ и ММ далеко не уедешь )

[Веталь]

Aleksander прав в одном
если вы работаете с коротким стопом и вдруг по какойто причине ваша кухня начнет реквотить ваши стопы или ордера для закрытия позы то риск увеличивается в разы с каждым пунктом)))
на фонде можна пересижывать большие колебания рынка против себя и риск краха минимален
но это если стопы короткие(например 5 пипс)
у меня средний стоп выходит 30 +/-5 пип))
первый заход(попытка отодрать сучку) идет примерно с риском 1-2%(среднее пусть будет 1.5%)
допустим цена пошла против меня и кухня-повар не закрыл меня по стопу-рынок идет дальше....прошел еще 30 пип= уже минус 3%........еще 30=минус 4.5%
т.е. надо чтобы цена прошла против меня примерно 1800 пип чтобы слить.
какова вероятность такого события???
а какова вероятность того что он всеравно меня закроет но я уйду от них это раз и два то что весь инет будет знать это
как пример с инстой
http://forum.masterforex-v.org/index...howtopic=27736
в 1-м посту два видео...это стоит посмотреть))

[Alex44]

......

В первую очередь риски зависят от выбранного размера лота по отношению к депозиту (форекс),....

Совершенно верно...причем это справедливо ВЕЗДЕ и не только на форекс.

....но плечо (размер его) если рассматривать слив по стопам/деньгам (размер, количество), что вообще никак не влияет ?

выкладки я привел выше....при прочих равных условиях плечо никак не влияет на риски....доказано математически...

Если можно заострить на этом поподробнее....многим полезно будет
Если к примеру фьючь брать, то там встроенное плечо, и зависимость будет от количества торгуемых контрактов по отношению к депозиту

Сам по себе срочный рынок является наиболее рискованным из всех рынков, так как торговля идет исключительно с плечом (смотрим спецификацию срочного контракта) Подробнее чуть позже..

[Aleksander]

На мою позицию никак не влияет плечо...я могу его менять свободно и на риск это никак не повлияет

Алекс, у тебя я вижу не правильное представление о плечах.
Объясню тебе что такое плечи.

Плечи - это кредит. Чем больше этот кредит, тем больше размер позиции. На 10 000$ ты можешь входить как с плечами так и без них. Почти без плечей - это будет 0.1 лот и меньше. Если позиция больше 0.1 лота для данного депо, то соответственно плечо больше, т. к. ты берёшь более крупную позицию. Это одно.

А другое дело как плечи влияют на торговлю. Я надеюсь ты понимаешь что если при депо 10 000$ ты входишь целым лотов, то это повышенный риск. Я также надеюсь что тебе не надо объяснять как слишком большой размер позиции влияет на депозит.

Сам по себе срочный рынок является наиболее рискованным из всех рынков, так как торговля идет исключительно с плечом (смотрим спецификацию срочного контракта)

Абсолютно не верно. Не вводи в заблуждение людей. На срочном рынке Forts ты сам выбираешь плечи, также как и на Фондовом рынке и на форекс. Другое дело что на форекс для оптимального риска нужна сумасшедшая сумма на депо, а на Срочном хватит и 30 000 руб. Поэтому на форекс торговля идёт всегда с повышенным риском, потому что мало у кого есть 100 000$.

В первую очередь риски зависят от выбранного размера лота по отношению к депозиту (форекс), НО плечо (размер его) если рассматривать слив по стопам/деньгам (размер, количество), что вообще никак не влияет?

Конечно, риски зависят от выбранного лота по отношению к депозиту, это и есть плечо, только выраженное лотом, а не кредитом.

Если ты входишь 1 лотом - это одно плечо, если 2 - это другое плечо.
Плечо показывает кредит и неразрывно связано с размером позиции. Ведь оно основывается на том сколько ты хочешь купить, т. е. какой твой размер позиции.

А теперь ещё раз то что сказал Алекс:

На мою позицию никак не влияет плечо

Это неправильное представление о плече. И ещё раз плечо неразрывно связано с размером позиции, т. к. оно говорит какой кредит вам нужен для покупки данного размера позиции.

[rob]

Еще раз хочу обратить внимание, что плечо - это кредит (весь мир пользуется им!), а в нашем случае, еще лучше безвозмездная ссуда (т.к. за кредит еще надо платить). Так кому нужен этот кредит, тот и будет его брать. Как и где его использовать - должна быть голова на плечах!

[sergey75rus]

Не вводи в заблуждение людей. На срочном рынке Forts ты сам выбираешь плечи, также как и на Фондовом рынке и на форекс.



Конечно, риски зависят от выбранного лота по отношению к депозиту, это и есть плечо, только выраженное лотом, а не кредитом.

Если ты входишь 1 лотом - это одно плечо, если 2 - это другое плечо.
Плечо показывает кредит и неразрывно связано с размером позиции. Ведь оно основывается на том сколько ты хочешь купить, т. е. какой твой размер позиции.

Как ты можешь на фьюч выбирать плечо сам, если оно является уже встроенным, и рассчитывается биржей на каждый актив. Биржа поменяло ГО, вуаля, и плечо поменялось. Правильнее было бы сказать, выбираешь актив которым собираешься торговать.

[Aleksander]

Как ты можешь на фьюч выбирать плечо сам, если оно является уже встроенным, и рассчитывается биржей на каждый актив. Биржа поменяло ГО, вуаля, и плечо поменялось.

Абсолютно не верно.

ГО - это не плечо, ГО - это гарантийное обеспечение, а плечо - это сколько лотов ты покупаешь, т. е. размер позиции. 1 лот фРТС = 1 контракту, 1 лот фЕвро = 1000 контрактам.

Плечо - это сколько лотов я купил\продал. Если я куплю 1 фьючерс РТС при ГО 10 000 руб. имея 15 000 руб., я буду торговать без плеч и нормальным риском. У меня есть знакомый который торгует фРТС с 15 000 руб. и делает по 300-600 руб. в день.

Почитайте следующее:
http://smart-lab.ru/blog/5836.php

[sergey75rus]

Абсолютно не верно.

ГО - это не плечо, ГО - это гарантийное обеспечение, а плечо - это сколько лотов ты покупаешь, т. е. размер позиции. 1 лот фРТС = 1 контракту, 1 лот фЕвро = 1000 контрактам.

Плечо - это сколько лотов я купил\продал. Если я куплю 1 фьючерс РТС при ГО 10 000 руб. имея 15 000 руб., я буду торговать без плеч и нормальным риском. У меня есть знакомый который торгует фРТС с 15 000 руб. и делает по 300-600 руб. в день.

Эээ, ты вообще не понимаешь о чём я. На каждый актив своё ГО идёт, 4%-15% от стоимости контракта. Стоимость контракта у каждого актива разная, ГО разные, соответственно и плечи разные получаются: например 1/9 или 1/25......Рассчитываются биржей, и сам ты ещё раз повторяю не можешь выбирать ЭТО ПЛЕЧО.

По ходу здесь в ветке "испорченный телефон".