2. Управление капиталом и РМ

[Aleksander]

Рассмотрим случай болезного...

Давайте считать...ГО для работы 1 контрактом РТС =9000р, то есть это более половины депозита...Ок...давайте посмотрим волатильность этого инструмента - это порядка 1000 пп в минуту....думаю далее все понятно....два неудачных "подхода к снаряду" и у вас уже нет возможности торговать фьючерсом РТС....что делать?....ничего не остается делать, как торговать менее волатильными и допустимыми инстументами....ближайшие это Газпром и Лукойл....
ГО меньше, но и доходность ниже...(смотрим спецификацию инструмента)...итого лосей на РТС мы будем отрабатывать неделю...потом нужно как бы прибыль поиметь....ну и далее как и везде..и на форексе..

Теперь рассчитаю я, грамотно и как это надо делать

Депозит = 15 000 руб.
Для расчёта плечей нам надо знать размер позиции (ты, Алекс, даже не додумался это сделать)
Размер позиции для фьючерса РТС по текущим ценам:

157 400 пунктов x 0.6 руб. = 94 440 руб. Это размер нашей позиции. (0.6 руб. - это размер одного пункта, 157 400 - текущая цена в пунктах)

Далее рассчитываем плечи:

94 440 руб. \ 15 000 руб. = 6.3

итого наши плечи в данной сделке = 1:6.2

Теперь посмотрим как эти плечи влияют на риск.

Стоимость пункта на фРТС = 0.6 руб.
Минимальный шаг цены 10 пунктов, итого стоимость минимального шага = 6 руб.

ГО = 10 751,38 руб.

итого свободных средств на сделку имеем 4 248.62 руб.
Стандартный максимальный внутридневной стоп для фРТС составляет 200-300 пунктов. В рублях это 120-180 руб. В итоге чтобы слить счёт нам надо совершить 35 убыточных сделок подряд, что мало вероятно.

15 000 руб. конечно мало, лучше 30 000 руб. для фРТС, но всё равно торговать можно прекрасно, тем более скальпить с 15 000 руб. можно прекрасно, т. к. стопы там ещё меньше.

Вот так это надо делать Алекс, а не как ты. Так делают все нормальные трейдеры, в том числе и А. Резвяков о котором упоминали.
****