2. Управление капиталом и РМ

[ClusterDelta.com]

Ветка создана специально для того, чтобы в Ваших головах весь материал был разложен по полочкам.

Для этого необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала

Рассматриваются как теоретические, так и практические стороны вопроса.

Вернуться в раздел "Для новичков"

Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике

[Aleksander]

Странно, тема управления капиталом - одна из самых важных, интересных и сложных в реализации, но никто ни разу не написал ничего здесь. Напишу про плечи. Вы когда-нибудь задумывались о том какие плечи вы используете в одной конкретной позиции? Уверен большинство не задумывалось. Что такое слив? Слив - это прежде всего стремительное и быстрое падение депозита, которое происходит из-за неправильного управления капиталом. Важная основа управления капиталом - знание того как работают кредитные плечи.

Профессиональные управляющие работают без плечей. Большинство частных трейдеров, которые стабильно зарабатывают большие деньги на бирже также торгуют без плечей. Однако с плечами можно торговать, только если они не большие - 1:10 максимум.
Пример торговли без плечей на ММВБ\РТС.
Если вы хотите купить один фьючерсный контракт на покупку Евро стоимостью 1000$ по цене например 1.32$, то объём вашей позиции будет 1320$. Чтобы узнать объём вашей позиции, надо стоимость лота умножить на текущую цену. Чтобы торговать без плечей вы должны иметь эти 1320$ на депозите. Плечо 1:1.

Пример торговли без плечей на форекс.
Если вы хотите купить один целый лот eur\usd стоимостью 100 000$ по цене 1.32$, то объём вашей позиции будет (100 000 х 1.32) 132 000$. Чтобы торговать с минимальным риском целым лотом eur\usd вы должны иметь эти 132 000$ на депозите. Плечо будет 1:1.

Теперь как делает большинство из вас, и я говорил Dengazу что торговать с таким депозитом как у него такой объём не профессионально.
Например (как у Dengazа) у вас депозит 4000$ и вы входите целым лотом по eur\usd. Если так торговать слив не заставит себя ждать. Вы покупаете 100 000$ по цене например 1.3150$, итого 131500$, имея всего 4000$. Плечо в этом случае составляет 1:33. Это нереально большое плечо. Максимум что можно позволить себе с большим депозитом это 1:10.
Также многие торгуют с депо в 1000$ и входят 0.1 лотом. Здесь плечо примерно 1:13 - 1:10. Более приемлемо, но слишком рисковано.
Про депозиты в 200-300$ - там просто выбора нет и приходится торговать с большим риском.

В общем слить надо ещё постараться с плечами 1:1.

[rob]

Теперь как делает большинство из вас, и я говорил Dengazу что торговать с таким депозитом как у него такой объём не профессионально.
Например (как у Dengazа) у вас депозит 4000$ и вы входите целым лотом по eur\usd. Если так торговать слив не заставит себя ждать.

Не надо путать понятия кредит и управление капиталом. Если у Вашего подопечного рабочая система и он в состоянии грамотно управлять капиталом, то ваше "пророчество" не сбудется. Чего и я желаю ему.

[Aleksander]

Из всего сказанного я сделал вывод - у кого депозит менее 200к зелени - нахрен с рынка!

Я бы не стал так говорить и здесь надо уточнить на каком рынке какие суммы нужны.
Взять Форекс. Минимальный размер позиции 0.01 лота (забудем пока что они никуда не выводятся). 0.01 лота на eur\usd стоят 1000$. Допустим текущая цена 1.3050$. Объём позиции с 0.01 лотом будет 1305$. Следовательно чтобы торговать форекс с депозитом 1000$ с минимальным риском максимальный размер позиции должен быть 0.01 лот. Если ваш брокер не даёт такие кухонные лоты вам не повезло.

А вот если взять ММВБ\РТС, то здесь можно торговать с минимальным риском (плечо 1:1, 1:10) c 30 000 всеми инструментами FORTS, с 15 000 руб. большинством инструментов. Например ГО на фьючерсе РТС около 9000 руб., один лот = 1 контракту. Можно торговать фРТС с плечом 1:1 хоть с 15 000 руб.

Не надо путать понятия кредит и управление капиталом. Если у Вашего подопечного рабочая система и он в состоянии грамотно управлять капиталом, то ваше "пророчество" не сбудется. Чего и я желаю ему.

Однако общеизвестная статистика говорит о том что сливают именно потому что берут большие плечи, следовательно большой риск. Это общераспространённое заблуждение что плечи не причём и можно контролировать риск и с огромными плечами. Контролировать то вы будете, но изначально огромный риск.

[Веталь]

На фортс тоже статистика печальная,и на амер. рынках и даже на азербайжанских она будет печальная)))
и проблема не в том что эти ребята чегото не знают или от них чтото скрывают,либо их разводят какието там ММ.
Возможно они просто не туда смотрят??

п.с.Если вы не измените свое направление то прийдете туда откуда начинали))

[rob]

Однако общеизвестная статистика говорит о том что сливают именно потому что берут большие плечи, следовательно большой риск. Это общераспространённое заблуждение что плечи не причём и можно контролировать риск и с огромными плечами. Контролировать то вы будете, но изначально огромный риск.

Вы упорно рассматриваете причину слива депозита игнорируя не менее важные факторы...дискутировать тут не о чем, извините...

[Aleksander]

Вы упорно рассматриваете причину слива депозита игнорируя не менее важные факторы...дискутировать тут не о чем, извините...

Действительно, здесь я написал только о плечах как об одном из факторов способствующих сливу. И дискутировать здесь действительно не о чем, можно только согласится.

[Alex44]

Малое плечо ускоряет маржин колл вот и вся его роль. Остальное в постах - вата.

[Huckster]

Действительно, здесь я написал только о плечах как об одном из факторов способствующих сливу. И дискутировать здесь действительно не о чем, можно только согласится.

Малое плечо ускоряет маржин колл вот и вся его роль. Остальное в постах - вата.

))) Скажу Вам по большому секрету: плечо вааще никак не влияет на приход дяди коли, оно лишь влияет на количество зарезервированных средств под маржу.
"...разруха не в клозетах а в головах."(с)

[Aleksander]

))) Скажу Вам по большому секрету: плечо вааще никак не влияет на приход дяди коли, оно лишь влияет на количество зарезервированных средств под маржу.
"...разруха не в клозетах а в головах."(с)

То что ты говоришь - это всеобщее заблуждение. Большинство думает также, что плечи не причём, поэтому и сливает. Просто у большинства голова ещё не работает, это нормально и на это надо время, но только если правильно учиться.
Никто не спорит что можно управлять плечами, но проблема в том что почти все здесь торгуют на тех рынках (форекс), где для нормальной торговли (с нормальным риском) 1 целым лотом нужен депозит не менее 150 000 - 200 000$ при текущем рынке. Если вы торгуете форекс и у вас такого депозита нет, вы уже торгуете не профессионально, и берёте повышенный риск. Если у вас 30 000 руб. то минимальный лот на форекс должен быть 0.01, и даже так риск будет немного выше нормального.

Другое дело ММВБ\РТС. Здесь можно торговать с плечом 1:1 с всего 30 000 руб и делать по 300 - 600 руб. в день.