Àíàëèç îïöèîíîâ è ôüþ÷åðñîâ ïî S&P500 íà 02.04.2019
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 26 ìàðòà ñóììàðíàÿ êàïèòàëèçàöèÿ âëîæåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ â äåðèâàòèâû íà ôîíäîâûé èíäåêñ S&P500 ñîñòàâèëà $931 ìëðä 664 ìëí.
Óâåëè÷åíèå êàïèòàëèçàöèè çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ ñîñòàâèëî 1%. Ýòî äàåò îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü î ñèëå âîñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ êîòèðîâîê àêòèâà íà ïðîòÿæåíèè ïåðâîé ïîëîâèíû òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Ïåðåâåñ ìåäâåæüèõ ïîçèöèé â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ñîñòàâèë $2 ìëðä 796 ìëí. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûìè ïîêàçàòåëÿìè íåäåëüíîé äàâíîñòè óìåíüøåíèå ïðåîáëàäàíèÿ ìåäâåäåé ñîñòàâèëî 81%. Ýòî äàåò îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü î âåðîÿòíîì ïðîäîëæåíèè ïîâûøåíèÿ êîòèðîâîê àêòèâà íà ïðîòÿæåíèè òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Óâåëè÷åíèå çàëîêèðîâàííûõ ïîçèöèé èíâåñòîðîâ çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ïðè ýòîì ñîñòàâèëî 1%. Ðàññìàòðèâàåìûé ïîêàçàòåëü ñâèäåòåëüñòâóåò î âåðîÿòíîì ôëåòîâàíèè êîòèðîâîê ôüþ÷åðñà S&P500 íà ïðîòÿæåíèè âòîðîé ïîëîâèíû òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Òàêæå ñòîèò àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå ÷èòàòåëåé íà òîì, ÷òî ñóììàðíûå äåíåæíûå âëîæåíèÿ â S&P500 ñâèäåòåëüñòâóþò î ïàðèòåòå êàïèòàëèçàöèè áûêîâ è ìåäâåäåé: 50% ïîêóïàòåëåé è 50% ïðîäàâöîâ.
Áëèæàéøèì âàæíûì óðîâíåì ñîïðîòèâëåíèÿ íà äíåâíîì òàéìôðåéìå âûñòóïàåò ìåñÿ÷íûé óðîâåíü ïðèáàâëåíèÿ $1 ìëðä 8 ìëí ïîçèöèé íà ïðîäàæó ïî êîòèðîâêå 2926.03.
Ïðè çàêðåïëåíèè êîòèðîâîê àêòèâà âûøå óêàçàííîãî îïöèîííîãî óðîâíÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ñëåäóþùåé öåëüþ ïîâûøåíèÿ âûñòóïàåò îïöèîííûé óðîâåíü ïðèðîñòà $500 ìëí íà ïðîäàæó ïî äîëãîñðî÷íûì êîíòðàêòàì (3000.00).
Áëèæàéøåé äîëãîñðî÷íîé ïîääåðæêîé âûñòóïàåò çîíà 10% ïðîäàâöîâ, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà ïî öåíîâûì îòìåòêàì 2788.31-2781.05.
Ñëåäóþùåé ïîääåðæêîé âûñòóïàåò ìåñÿ÷íûé áàëàíñ ìàðêåòìåéêåðà (2700.00), êîòîðûé óñèëèâàåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ïîçèöèé íà ïîêóïêó îáúåìîì $510 ìëí.
Êëþ÷åâûì óðîâíåì äëÿ ðàñòîðãîâêè íà âòîðíèê, 2 àïðåëÿ, âûñòóïàåò îïöèîííûé áàëàíñ äíÿ (2869.71).
Ïðè çàêðåïëåíèè âûøå óêàçàííîãî óðîâíÿ ñîïðîòèâëåíèÿ áëèæàéøåé öåëüþ ðîñòà âûñòóïàåò çîíà 6% ïîêóïàòåëåé (2877.29-2886.29).
Áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå óðîâíÿ ëèìèòíûõ ïðîäàâöîâ (2878.73) äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàåò îáëàñòü 6% ïîêóïàòåëåé.
Ïðè àëüòåðíàòèâíîì ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, çàêðåïëåíèè êîòèðîâîê àêòèâà íà ïðîòÿæåíèè åâðîïåéñêîé è àìåðèêàíñêîé ñåññèè òåêóùåãî äíÿ íèæå îïöèîííîãî áàëàíñà äíÿ (2869.71), öåëåâûì îðèåíòèðîì ñíèæåíèÿ âûñòóïàåò îáëàñòü ïîääåðæêè 1% ïðîäàâöîâ (2854.11-2852.33).
Áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå óðîâíÿ ëèìèòíûõ ïîêóïàòåëåé (2852.33) äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàåò âåðîÿòíîñòü îòáîÿ öåíû îò çîíû 1% ïðîäàâöîâ.
Ïîñëåäóþùåé ïîääåðæêîé íà òåêóùèé ðàáî÷èé äåíü âûñòóïàåò çîíà 2% ïðîäàâöîâ (2839.11-2836.00).
Äåòàëüíûé àíàëèòè÷åñêèé îáçîð ïî îñíîâíûì âàëþòíûì ïàðàì ðûíêà Ôîðåêñ, ôîíäîâûì èíäåêñàì S&P 500 è Dow Jones Industrial Average, çîëîòó, à òàêæå íåôòè ìàðêè WTI è íàòóðàëüíîìó ãàçó ñìîòðèòå äàëåå íà êàíàëå YouTube.
Äìèòðèé Çåëàíä, àíàëèòèê êîìïàíèè MTrading
__________________________________________________ ________________________
Áîëüøå àíàëèòè÷åñêèõ îáçîðîâ íà íàøåì ñàéòå, à òàêæå YouTube-êàíàëå.