Аналитика от MTrading

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 02.04.2019

По состоянию на 26 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $931 млрд 664 млн.

Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива на протяжении первой половины текущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 796 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 81%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фьючерса S&P500 на протяжении второй половины текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P500 свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прибавления $1 млрд 8 млн позиций на продажу по котировке 2926.03.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прироста $500 млн на продажу по долгосрочным контрактам (3000.00).

Ближайшей долгосрочной поддержкой выступает зона 10% продавцов, которая расположена по ценовым отметкам 2788.31-2781.05.

Следующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера (2700.00), который усиливается прибавлением позиций на покупку объемом $510 млн.



Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 2 апреля, выступает опционный баланс дня (2869.71).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 6% покупателей (2877.29-2886.29).

Близкое расположение уровня лимитных продавцов (2878.73) дополнительно усиливает область 6% покупателей.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (2869.71), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 1% продавцов (2854.11-2852.33).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2852.33) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 1% продавцов.

Последующей поддержкой на текущий рабочий день выступает зона 2% продавцов (2839.11-2836.00).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ________________________
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.