Аналитика от MTrading

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 марта 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает формировать нисходящую коррекционную волну B, после завершения которой, рост цены будет продолжен в рамках бычьего импульса С. Вполне вероятно, что подъём начнётся уже сегодня, т.к. коррекция B вполне может быть почти завершена, судя по её глубине и длительности.

В случае подтверждения разметки, возможно открытие длинных позиций. Разметка будет подтверждена, если мы увидим первый ощутимый восходящий импульс и коррекцию к нему.

GBPUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [c], которая является финальной частью бычьего зигзага Y.

В составе волны [c] мы видим построение небольшой нисходящей коррекции (iv), после завершения которой, рост цены будет продолжен в восходящем импульсе (v). Таким образом, сегодня возможно открытие длинных позиций с целью взять движение в импульсе (v).

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [x], которая принимает форму простого зигзага. В настоящий момент происходит развитие волны 5 of (C). После небольшого подъёма волна 5 будет полностью завершена, и тогда начнётся новый нисходящий тренд.

Таким образом, рекомендуется быть готовым к развороту и началу снижения. Во время построения первой части нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _________________

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 04.03.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $308 млрд 103 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 4%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $39 млрд 709 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 6% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USOIL среди SMART MONEY следующее: 56% покупателей и 44% продавцов.



Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (59.18).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к премии зоны сопротивления хеджеров (60.13).

Расположение рассматриваемых опционных уровней сопротивления внутри зоны 40% покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 54.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает зона поддержки хеджеров (50.00).



Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (55.69).

В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (54.79).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 4 марта, выступает недельный опционный баланс, который располагается по ценовой отметке 56.50.

Расположение недельного баланса маркетмейкера (56.50) возле уровня лимитных продавцов (56.51) дополнительно его усиливает.

В случае пробоя и закрепления выше недельного опционного баланса на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (58.06-58.45).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 марта 2019 года

EURUSD



Продолжается построение длительной коррекционной волны, принимающей форму тройной тройки. Скорее всего, на последнем участке формируется восходящий зигзаг A-B-C.

Сейчас подходит к завершению нисходящая коррекция B, после завершения которой, рост будет продолжен в рамках импульса C. Таким образом, при подтверждении разметки возможно открытие длинных позиций.

GBPUSD



Скорее всего, сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv), после завершения которой, мы увидим рост рынка в рамках импульса (v).

С учётом того, что нисходящая коррекция выглядит почти завершённой, судя по её глубине и длительности, рост цены может начаться в самое ближайшее время. При подтверждении разметки построении первого восходящего импульса допускается открытие длинных позиций.

USDJPY



Рынок формирует финальную часть восходящей коррекционной волны связки [X], которая является простым зигзагом. Скорее всего, сейчас происходит развитие импульса 5 of (C), после завершения которого, мы увидим снижение рынка в начальной части нового нисходящего тренда.

Возможно, что снижение начнётся уже сегодня к вечеру. Поэтому в текущей ситуации не рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _______________

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 05.03.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на австралийский доллар составила $20 млрд 566 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 3%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 163 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания медведей составило 6%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса австралийского доллара на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в AUD/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 33% покупателей и 67% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 0.7148.



При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона сопротивления хеджеров (0.7300).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $217 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный опционный уровень прироста $40 млн на рост, который расположен по ценовой отметке 0.7035.

Следующей поддержкой выступает опционный уровень прироста $35 млн на рост по месячным опционам (0.6973).

Ключевой областью для расторговки на вторник, 5 марта, выступает зона 8% продавцов (0.7063-0.7049).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает опционный баланс дня 0.7093.



Последующей целью повышения выступает уровень лимитных ордеров на продажу (0.7131).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% продавцов (0.7063-0.7049), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень убытка маркетмейкера (0.6981).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USDCAD на 06.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на канадский доллар биржи CME Group составили $23 млрд 607 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 4%. Общий чистый перевес покупателей USDCAD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 205 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CAD следующее: 63% покупателей и 37% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $57 млн на падение, который располагается по котировке 1.3404.



Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1.3573.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный баланс маркетмейкера (1.3251).

Последующей поддержкой выступает месячный опционный уровень прибавления значительного количества позиций на рост по ценовой отметке 1.3058.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень страйка недельной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по ценовой отметке 1.3336.

Последующим уровнем поддержки на среду, 6 марта, выступает опционный баланс дня (1.3319).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1.3376).



При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню премии недельной области сопротивления хеджеров (1.3391), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ____________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 6 марта 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает снижаться в рамках нисходящей коррекционной волны B. Судя по величине и глубине этой волны, она практически завершена.

В самое ближайшее время мы можем увидеть начало подъёма рынка, однако открывать длинные позиции до подтверждения разметки не рекомендуется. Разметка будет подтверждена, когда рынок сформирует первый ощутимый восходящий импульс и коррекцию к нему.

GBPUSD



По всей видимости, мы видим снижение рынка в составе нисходящей коррекционной волны [B]. Сейчас она вполне может быть полностью завершена.

Поэтому, сегодня возможно развитие первого восходящего импульса и коррекции к нему. В случае начала восходящего движения, рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в составе восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму простого восходящего зигзага. На последнем участке мы видим развитие бычьего импульса 5, в рамках которого была завершена небольшая боковая коррекция [iv] of 5.

Сегодня ожидается подъём в небольшом импульсе [v], после чего мы увидим начало нового нисходящего тренда. Примерная схема будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTrading]

Энергетический прогноз 2019 года с перспективой до 2050 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Начало марта, в преддверии весеннего цикла заседаний центральных банков, с точки зрения рыночных движений, выдалось на редкость скучным. Тем интереснее стал выход в свет «Энергетического прогноза на 2019 год с перспективой до 2050 года» от Агентства Энергетической Информации США — US EIA, с некоторыми аспектами, которого, я хотел бы вас познакомить.

Российским читателям данный прогноз интересен прежде всего тем, что буквально на наших глазах, в течении последнего десятилетия, США совершили революцию в сфере сланцевой добычи нефти и газа, перейдя на полную энергетическую независимость, и в ближайшее время могут составить конкуренцию российским поставкам энергоносителей.

На этот счёт существуют различные мнения и источники информации, но как мне кажется прогноз от ведомства много лет занимающегося прогнозированием в области энергоносителей, как минимум заслуживает того, чтобы обратить на него внимание.

1. Соединённые Штаты становятся чистым экспортёром энергии после 2020 года

Основной вывод, который делают аналитики US EIA состоит в том, что в ближайшее время, на рубеже 2019 — 2020 года, США превратятся их нетто импортёра энергоносителей, в нетто экспортёра (рис.1), после чего активно начнут теснить традиционных поставщиков по всему миру, но прежде всего в европейском регионе.


Рис.1: Показатели экспорта и импорта энергии США. Общий объем торговли энергией и нетто импорт энергии по видам энергоносителей.

Согласно данным US EIA,США стали нетто экспортёром сжиженного природного газа в 2017-2018 годах, в то время как выход на нетто экспорт нефти и сжиженных углеводородов зависит от ряда факторов. При этом рост экспорта энергоносителей, при одновременном снижении импорта будет проходить вплоть до 2030 года, т. е. как минимум в ближайшие 10 лет.

2. США выйдут на нулевой импорт нефти в 21 — 22 году

С началом сланцевой революции в США, импорт нефти постоянно снижался. Если в марте 2015 года США импортировали 5.53 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, то в марте 2019 планируется завозить всего 1.28 млн. бочек нефти в день. При этом собственное потребление нефти, за тот же период, увеличилось с 19.34 млн. баррелей до 20.74 млн. баррелей в сутки.

При высоких ценах нефти и (или) значительном развитии технологий её добычи, США выйдут на самообеспечение нефтью уже в 2019 году, однако базовый сценарий предполагает такое развитие событий в 21 — 22 году. (рис.2)

Даже при низких ценах на нефть и слабом развитии технологий, в период до 2030 года США снизят импорт нефти до минимума, тем самым полностью перейдя на собственное сырье, за исключение тех случаев, когда импорт необходим для поддержания процессов переработки.


Рис.2: Прогноз экспорта — импорта нефти в США

При высоких ценах на нефть и значительном развитии технологий, США уже в ближайшие годы могут выйти на уровень добычи 15 млн. баррелей в сутки, но при низких ценах на нефть и слабом экономическом росте, добыча нефти в США будет составлять 12 — 13 млн. баррелей в сутки, т. е. будет чуть выше текущих значений. Следует отметить, что добыча нефти в России сейчас составляет 11.5 млн. баррелей.

В настоящий момент США производят около 12 млн. баррелей в сутки, и могут выйти на уровень 13.5 млн. при текущих ценах уже к концу 2020 года. Даже если цены на нефть упадут, прогноз от US EIA предполагает, что производство нефти в США в ближайшие годы останется на текущих значениях 11 — 12 млн. баррелей в день, что делает из США производителя нефти N1 в мире.

В базовом варианте расчётов US EIA, добыча сырой нефти в США продолжит устанавливать ежегодные рекорды вплоть до 2027 года, и будет превышать 14,0 млн. баррелей в день до 2040 года. Основным источником роста добычи сырой нефти в США по-прежнему является сланцевая нефть.

3. К 2050 году цены на нефть могут достигнуть $212 за баррель

Анализируя ценообразование мирового рынка энергоносителей US EIA делает вывод, что на цены сырой нефти в большей степени влияют международные рынки, чем предположения о внутренних ресурсах, росте мировой экономики и технологическом прогрессе.

В случае высоких цен на нефть, цена марки Brent к 2050 году может достичь $212 за баррель, в базовом сценарии её цена составит $108/b. В случае низких цен и при неблагоприятном сценарии, стоимость сорта Брент составит $50/b, т.е. в ближайшие 30 лет может оставаться на текущих значениях (рис.3).


Рис.3: Прогноз цены нефти Брент и природного газа

4. США станут конкурентами России на европейском рынке природного газа

Прогноз предполагает, что добыча природного газа из сланцевых ресурсов в восточной части США, будет расти в перспективе до 2050 года (рис.4 и 5). На карте хорошо видно, что основные газодобывающие районы расположены именно на восточном побережье США.

Возможно поэтому, Северный поток-2 встречает такое сопротивление со стороны восточноевропейских политиков, которые под трескотню о российской угрозе, открыто лоббируют интересы США и Украины. Лично у меня есть большое подозрение, что они делают это - отнюдь не бесплатно.

Добыча природного газа в США в большинстве случаев обусловлена продолжающимся развитием сланцевых месторождений Marcellus и Utica на востоке. Природный газ из Eagle Ford (совместного производства с нефтью) и Haynesville в регионе побережья Мексиканского залива также способствует производству природного газа внутри страны.


Рис.4: Добыча природного газа

Исторически сложилось так, что большая часть сжиженного природного газа (СПГ) продаётся по долгосрочным контрактам, связанным с ценами на сырую нефть, поскольку региональный характер рынков природного газа препятствует разработке индекса цен на природный газ, который мог бы использоваться во всем мире.

Как следует из прогноза US EIA, CША собираются активно бороться, с этим, по их мнению, недостатком, развивая рынок собственных спотовых и фьючерсных поставок СПГ, не без пользы для себя конечно.

Преимущество американских поставок СПГ заключается в том, что они оцениваются на основе относительно низких внутренних спотовых цен, вместо контрактов, связанных с нефтью. Стоимость перевозки при этом расчёт не принимается.

Предполагается, что себестоимость американского газа, при наличии инфраструктуры, будет лишь незначительно отличатся от себестоимости российского газа, а если будет отличатся значительно, то проблемы индейцев — шерифа не волнуют.


Рис.5: Потоки природного газа внутри США и на экспорт

Сланцевая революция в США, уже привела к переделу рынка энергоносителей, а их экспансия на европейские рынки, где они обладают политическим и экономическим влиянием, способна составить серьёзную конкуренцию Газпрому и другим российским монополистам, вплоть до полного закрытия европейского рынка для энергоносителей из России.

Конкуренция будет ещё больше усиливаться, в том случае если на рынке будет преобладать слабый спрос на энергоресурсы, что ещё больше осложнит позиции такого неэффективного монополиста как Газпром.

Перспективы для российской нефти выглядят более оптимистичными, но и там, США, если смогут конечно, сделают все, чтобы выдавить Россию с её традиционных рынков,при этомне дав закрепиться на новых.

Возражения, что американские газ и нефть будут обходиться европейским потребителям дороже, не стоит воспринимать как серьёзный фактор способный остановить американскую экспансию, на котором можно построить долгосрочную политику.

Практика показывает, что лоббируя интересы США, европейская элита никогда не останавливается перед повышением цен на энергоносители для собственных потребителей, которые и так, ввиду высоких налогов, платят в два раза больше, чем в среднем по миру. Как говорится: - «Ничего личного, это просто бизнес».

Глеб Кабанов — аналитик компании MTrading

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 марта 2019 года

EURUSD



Предположительно рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны B, поэтому всё готово к тому, чтобы рынок начал двигаться в восходящем направлении в рамках бычьего импульса C.

В связи с тем, что уже был построен первый небольшой восходящий импульс и коррекция к нему, разметку можно считать подтверждённой. В случае продолжения восходящего движения, можно открывать длинные позиции с целью взять движение в рамках восходящей импульсной волны C.

GBPUSD



Продолжается построение восходящей зигзагообразной волны Y, которая принимает форму простого зигзага [a]-[b]-[c]. Скорее всего, была полностью завершена нисходящая коррекция [b], поэтому в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках бычьего импульса [c] of Y. Таким образом, ожидается рост рынка в ближайшие торговые дни.

USDJPY



Скорее всего, было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X], после чего мы увидели начальную часть новой нисходящей тенденции. После совсем небольшого снижения, ожидается развитие восходящей коррекции.

Восходящая коррекция будет совсем небольшой, и после её завершения рынок продолжит двигаться вниз. Поэтому в текущей ситуации предпочтительнее рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _____________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 07.03.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на фондовый индекс S&P500 увеличилась на 2%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Standard&Poor's 500 достигла $1 трлн 3 млрд 493 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 142%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $4 млрд 393 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на S&P500 среди SMART MONEY: 50% покупателей и 50% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $500 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 2700.00.



Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (2475.00).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 80% покупателей (2801.92-2848.67), внутри которой расположен месячный уровень сопротивления маркетмейкера 2835.13.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% продавцов (2759.68-2753.68).

Расположение уровня лимитных покупателей (2757.87) выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% продавцов.

Последующей поддержкой выступает уровень начала убытка маркетмейкера (2728.66).



Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $919 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает уровень опционного баланса дня, который размещен по ценовой отметке 2770.93.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (2785.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 11.03.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на японскую иену увеличились на 10%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $52 млрд 518 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 24%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $13 млрд 274 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/JPY среди SMART MONEY следующее: 63% покупателей и 37% продавцов.



Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров (111.92).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к уровню начала убытка маркетмейкера по долгосрочным опционным контрактам (112.76).

Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 109.95.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (108.76).

Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (110.23).



В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к недельному опционному уровню прироста $195 млн на рост (109.25).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 11 марта, выступает опционный баланс недели, который располагается по ценовой отметке 111.85.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса недели на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню сопротивления маркетмейкера (111.93).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ____________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 марта 2019 года

EURUSD



Предположительно было завершено развитие нисходящей волны [D] длительного наклонного треугольника. В настоящий момент рынок начал развитие очередной восходящей коррекционной волны [E].

Скорее всего, рост рынка будет продолжен в ближайшее время, поэтому в текущей ситуации рассматривать продажи не рекомендуется. При продолжении роста цены допускается рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели начало развития новой восходящей волны Y. Волна Y принимает форму бычьего зигзага. Скорее всего, сейчас подошло к завершению развитие нисходящей коррекции [b].

После полного завершения построения коррекции [b], ожидается рост рынка в рамках новой восходящей импульсной волны [c]. Поэтому в самое ближайшее время может начаться рост рынка.

USDJPY



Рынок полностью сформировал восходящую коррекционную волну связку [X], после чего мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.

Скорее всего, была построена первая нисходящая импульсная волна. В ближайшее время ожидается развитие небольшой восходящей коррекции, после чего валютная пара продолжит двигаться в нисходящем направлении. В текущей ситуации допускается рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 12.03.2019

По состоянию на 5 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на золото составила $180 млрд 125 млн.

Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 9%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении двух предыдущих торговых недель.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $32 млрд 73 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 35%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса золота на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в Gold однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 59% покупателей и 41% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1328.12.



При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прибавления $160 млн на снижение (1350.84).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный опционный уровень прироста $318 млн на рост, который расположен по ценовой отметке 1271.71.

Следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1244.96), который усиливается прибавлением $374 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 12 марта, выступает зона 2% продавцов (1292.12-1291.25).

При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера 1300.00.



Конечной целью роста на текущую рабочую неделю выступает зона 8% покупателей (1318.20-1314.80).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 2% продавцов, целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных покупателей (1284.48).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ______________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 марта 2019 года

EURUSD



Рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], после чего мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

По всей видимости, началось построение восходящей волны [E] длительного наклонного треугольника. В ближайшие торговые дни возможен рост рынка, поэтому допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD



Точно в соответствии с предыдущим прогнозом, мы увидели завершение развития нисходящей коррекционной волны [b] в виде зигзага, после чего рост рынка продолжился в рамках восходящей импульсной волны [c].

Вчера рынок достаточно резко выстрелил вверх, и, по всей видимости, подъём валютной пары в ближайшее время будет продолжен. Таким образом, в текущей ситуации возможно рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.

Был построен нисходящий импульс 1 и коррекция к нему 2. После полного завершения волны 2 ожидается разворот цены и начало снижения в составе импульсной волны 3. Таким образом, в текущей ситуации возможны продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 марта 2019 года

EURUSD



Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], после чего движение началось в рамках новой восходящей коррекции [E], которая является финальной частью длительного наклонного треугольника.

Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим рост цены. Поэтому в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD



После полного завершения нисходящей коррекции [b], мы увидели первый восходящий импульс и коррекцию к нему.

Были построены волны (1) и (2). Вполне вероятно, что волна (2) была полностью завершена, поэтому всё готово к тому, чтобы рост цены продолжился в импульсе (3). Таким образом, в текущей ситуации возможен рост рынка.

USDJPY



После завершения построения восходящей коррекции [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2.

В настоящий момент волна 2 подошла к своему завершению, поэтому нисходящее движение будет продолжено в ближайшее время в составе начальной части нового нисходящего тренда. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _____________

Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 13.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на британский фунт биржи CME Group составили $37 млрд 946 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 8%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 8%. Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 179 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о восходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 42% покупателей и 58% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $77 млн на снижение, который располагается по котировке 1.3386.



Следующим важным сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3577.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $56 млн на рост по месячным контрактам (1.2732).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера 1.2567.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 1.3045.

Последующим уровнем поддержки на среду, 13 марта, выступает уровень лимитных покупателей (1.2987).



Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3184).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню прироста $140 млн на снижение (1.3328), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 марта 2019 года

EURUSD



После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть новой восходящей коррекционной волны [E], которая является финальной частью наклонного треугольника.

Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящего двойного зигзага W-X-Y. После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели финальную часть этой волны – зигзаг Y.

В рамках зигзага Y были построены волны [a] и [b]. Теперь рынок двигается вверх в рамках импульса [c]. В текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

USDJPY



После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], принявшей форму простого зигзага, мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен импульс 1 и коррекция к нему 2.

В ближайшее время может начаться построение новой нисходящей импульсной волны 3. Поэтому допускается рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _______________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 14.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group увеличились на 6%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $20 млрд 64 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении следующей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $10 млрд 565 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.



Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 76% покупателей и 24% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (0.9985).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9907).

Недельный баланс маркетмейкера (1.0088) выступает ближайшим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0161).



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (1.0034), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 14 марта.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (1.0018-1.0008).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (1.0016) дополнительно усиливает зону поддержки 4% продавцов.

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (1.0050).

Конечной целью повышения до закрытия текущей рабочей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (1.0088).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 15.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group увеличились на 3%.

Общие вложения денежных средств в Crude Oil в денежном эквиваленте составили $316 млрд 337 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $43 млрд 92 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 5%. Соотношение вложений денежных средств по USOIL среди SMART MONEY следующее: 57% покупателей и 43% продавцов.



Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (55.00).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает уровень страйка месячной области поддержки хеджеров (50.00).

Зона 40% покупателей (58.97-60.65) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (59.37), а также прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $215 млн.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (57.80), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 15 марта.



При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (57.50).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень опционного баланса дня (58.92).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень начала убытка маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 59.66.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ______

Компания MTrading 27 марта подготовила для Вас мастер-класс по торговой системе:

«Опционы & VSA – тайный ключ к намерениям «Умных Денег»!»

В основе торговой методики лежит принцип выявления крупных участников рынков через анализ их активностей с позиции спроса и предложения, или влияния публикации фундаментальных данных на изменения цен актива и с большой долей вероятности определения действительных намерений Smart Money на выбранный финансовый инструмент.

Количество мест на вебинаре ограничено!

Регистрация на мастер-класс по ссылке