Àíàëèç îïöèîíîâ è ôüþ÷åðñîâ ïî USD/CAD íà 04.01.2019
Çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ âëîæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîäîò÷åòíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêîâ îïöèîíîâ è ôüþ÷åðñîâ íà êàíàäñêèé äîëëàð áèðæè CME Group óâåëè÷èëèñü íà 18%.
Îáùèå âëîæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â Canadian Dollar â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ñîñòàâèëè $31 ìëðä 182 ìëí.
×èñòûé ïåðåâåñ áûêîâ çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ óâåëè÷èëñÿ íà 72%. Ýòî âûñòóïàåò ïîäòâåðæäåíèåì ïðîäîëæåíèÿ äîëãîñðî÷íîãî ðîñòà íà äíåâíîì òàéìôðåéìå íà ïîñëåäóþùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Ñóììàðíîå çíà÷åíèå ïåðåâåñà ïîêóïàòåëåé, ïî îò÷åòàì COT, ïóáëèêóåìûì Êîìèññèåé ïî òîðãîâëå òîâàðíûìè ôüþ÷åðñàìè ÑØÀ, â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ñîñòàâèëî $6 ìëðä 105 ìëí.
Êîëè÷åñòâî çàëîêèðîâàííûõ ïîçèöèé èíâåñòîðîâ çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ óìåíüøèëîñü ìåíåå ÷åì íà 1%. Óêàçàííûé ïîêàçàòåëü òàêæå ïîäòâåðæäàåò ïðåäïîëîæåíèå î âåðîÿòíîì îäíîíàïðàâëåííîì äâèæåíèè íà ïðîòÿæåíèè òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Ñîîòíîøåíèå âëîæåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî USD/CAD ñðåäè SMART MONEY ñëåäóþùåå: 60% ïîêóïàòåëåé è 40% ïðîäàâöîâ.
Áëèæàéøèì óðîâíåì ïîääåðæêè ïðè âåäåíèè òîðãîâëè íà äíåâíîì òàéìôðåéìå âûñòóïàåò ìåñÿ÷íûé áàëàíñ ìàðêåòìåéêåðà (1.3357).
Ïðèáàâëåíèå îïöèîííûõ ïîçèöèé íà ðîñò ïî ìåñÿ÷íûì êîíòðàêòàì îáùèì îáúåìîì $73 ìëí äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàåò óðîâåíü ìåñÿ÷íîãî áàëàíñà ìàðêåòìåéêåðà.
Ïðè ïðîáîå è çàêðåïëåíèè íèæå óêàçàííîãî óðîâíÿ ïîääåðæêè ñëåäóþùåé öåëüþ ñíèæåíèÿ âûñòóïàåò ñòðàéê ìåñÿ÷íîé çîíû ïîääåðæêè õåäæåðîâ (1.3183).
Ìåñÿ÷íûé óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ ìàðêåòìåéêåðà (1.3582) âûñòóïàåò áëèæàéøèì àêòóàëüíûì óðîâíåì ñîïðîòèâëåíèÿ ïðè âåäåíèè òîðãîâëè âíóòðè òåêóùåãî îïöèîííîãî ìåñÿöà.
Ïîñëåäóþùåé îáëàñòüþ ñîïðîòèâëåíèÿ íà äíåâíîì òàéìôðåéìå âûñòóïàåò çîíà 60% ïîêóïàòåëåé (1.3867-1.3989).
Ïðè âåäåíèè òîðãîâëè âíóòðè äíÿ ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà îïöèîííûé áàëàíñ äíÿ (1.3477), êîòîðûé âûñòóïàåò êëþ÷åâûì óðîâíåì ïîääåðæêè íà ïÿòíèöó, 4 ÿíâàðÿ.
Ïðè çàêðåïëåíèè íèæå óðîâíÿ áàëàíñà äíÿ âåðîÿòíûì ñöåíàðèåì ðàçâèòèÿ ñîáûòèé âûñòóïàåò ñíèæåíèå ê óðîâíþ íåäåëüíîãî áàëàíñà ìàðêåòìåéêåðà (1.3445).
Ðàñïîëîæåíèå íåäåëüíîãî áàëàíñà ìàðêåòìåéêåðà (1.3445) âíóòðè ñðåäíåñðî÷íîé îáëàñòè ïîääåðæêè 8% ïîêóïàòåëåé (1.3452-1.3432) äîïîëíèòåëüíî åãî óñèëèâàåò.
Ïðè àëüòåðíàòèâíîì ñöåíàðèè, çàêðåïëåíèè íà ïðîòÿæåíèè åâðîïåéñêîé è àìåðèêàíñêîé ñåññèè òåêóùåãî äíÿ âûøå óðîâíÿ îïöèîííîãî áàëàíñà äíÿ, êëþ÷åâûì îðèåíòèðîì ðîñòà íà ñåãîäíÿ âûñòóïàåò óðîâåíü ëèìèòíûõ îðäåðîâ íà ïðîäàæó, ðàñïîëîæåííûé ïî öåíîâîé îòìåòêå 1.3534.
Ïîñëåäóþùèì îðèåíòèðîì ïîâûøåíèÿ âûñòóïàåò óðîâåíü íåäåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ìàðêåòìåéêåðà (1.3649).
Äìèòðèé Çåëàíä, àíàëèòèê êîìïàíèè MTrading
__________________________________________________ _______________
Âîëíîâîé àíàëèç EURUSD, GBPUSD, USDJPY íà 4 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
EURUSD
Ïî-âñåé âèäèìîñòè, ðûíîê ïîëíîñòüþ çàâåðøèë ðàçâèòèå âîñõîäÿùåé èìïóëüñíîé âîëíû (Ñ) of [Y] of B, ïîñëå ÷åãî íà÷àëîñü ðàçâèòèå íà÷àëüíîé ÷àñòè íîâîãî íèñõîäÿùåãî òðåíäà.
Ñêîðåå âñåãî, ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ íåáîëüøàÿ âîñõîäÿùàÿ êîððåêöèÿ, ïîñëå ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ êîòîðîé, ðûíîê ïðîäîëæèò äâèãàòüñÿ âíèç.
GBPUSD
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî áûëî çàâåðøåíî ðàçâèòèå íàêëîííîãî òðåóãîëüíèêà B, ïîñëå ÷åãî áûë ïîñòðîåí íèñõîäÿùèé èìïóëüñ 1. Ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ êîððåêöèÿ 2 ê ýòîìó èìïóëüñó.
Ïîñëå ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ êîððåêöèîííîé âîëíû 2, îæèäàåòñÿ ïðîäîëæåíèå íèñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ.
USDJPY
Ñêîðåå âñåãî, ðûíîê ñôîðìèðîâàë ìîùíóþ íèñõîäÿùóþ èìïóëüñíóþ âîëíó 3, ïîñëå ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ êîòîðîé, íà÷àëîñü âîñõîäÿùåå äâèæåíèå â êîððåêöèè 4.
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî êîððåêöèîííàÿ âîëíà 4 çàâåðøèò ñâî¸ ïîñòðîåíèå â çîíå îòìå÷åííîé ïðÿìîóãîëüíèêîì, ïîýòîìó âñêîðå ñíèæåíèå ìîæåò ïðîäîëæèòüñÿ.
Ðîìàí Îíåãèí, àíàëèòèê êîìïàíèè MTrading