Àíàëèç îïöèîíîâ è ôüþ÷åðñîâ ïî USD/CAD íà 29.10.2018
Çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ îáùèå âëîæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñðåäè êðóïíûõ ó÷àñòíèêîâ áèðæè CME Group ïî òîðãîâëå äåðèâàòèâàìè íà êàíàäñêèé äîëëàð óâåëè÷èëèñü íà 2%.
Ïðè ýòîì îáùàÿ êàïèòàëèçàöèÿ âëîæåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ â äîëëàðîâîì ýêâèâàëåíòå ñîñòàâèëà $21ìëðä20ìëí.
Ïðåîáëàäàíèå áûêîâ çà ïðåäûäóùóþ íåäåëþ óâåëè÷èëîñü íà 1%.  äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ñàíòèìåíò ïåðåâåñà ïîêóïàòåëåé ñîñòàâèë $844ìëí.  ñâÿçè ñ ýòèì ñòîèò îæèäàòü ïðîäîëæåíèÿ âîñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ êîòèðîâîê àêòèâà íà ïðîòÿæåíèè òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Ïî äàííûì Êîìèññèè ïî òîðãîâëå òîâàðíûìè ôüþ÷åðñàìè ÑØÀ, êîëè÷åñòâî çàëîêèðîâàííûõ ïîçèöèé èíâåñòîðîâ óâåëè÷èëîñü ìåíåå ÷åì íà 1% çà ïðîøåäøóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ. Ýòî äàåò îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü î âåðîÿòíîì îäíîíàïðàâëåííîì äâèæåíèè êîòèðîâîê àêòèâà íà äíåâíîì òàéìôðåéìå íà ïðîòÿæåíèè áëèæàéøåé òîðãîâîé íåäåëè.
Âëîæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â USD/CAD ñðåäè SMART MONEY ñëåäóþùåå: 52% ïîêóïàòåëåé è 48% ïðîäàâöîâ.
Áëèæàéøèì óðîâíåì ïîääåðæêè ïðè âåäåíèè òîðãîâëè íà äíåâíîì òàéìôðåéìå âûñòóïàåò ìåñÿ÷íûé áàëàíñ ìàðêåòìåéêåðà (1.2997).
Ïðè ïðîáîå è çàêðåïëåíèè íèæå óêàçàííîãî óðîâíÿ ïîääåðæêè ñëåäóþùåé öåëüþ ñíèæåíèÿ âûñòóïàåò äîëãîñðî÷íàÿ îáëàñòü 20% ïîêóïàòåëåé (1.2725-1.2665).
Áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå ìåñÿ÷íîãî óðîâíÿ ïîääåðæêè ìàðêåòìåéêåðà (1.2695) äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàåò çîíó 20% ïîêóïàòåëåé.
Áëèæàéøèì óðîâíåì ñîïðîòèâëåíèÿ íà äíåâíîì òàéìôðåéìå âûñòóïàåò ñòðàéê çíà÷èòåëüíîãî íàêîïëåíèÿ îòêðûòîãî èíòåðåñà ïî áëèæàéøèì ê ýêñïèðàöèè ìåñÿ÷íûì îïöèîííûì êîíòðàêòàì òèïà Put (1.3168).
Çîíà 40% ïîêóïàòåëåé (1.3266-1.3386) âûñòóïàåò ïîñëåäóþùåé àêòóàëüíîé îáëàñòüþ ñîïðîòèâëåíèÿ ïðè âåäåíèè òîðãîâëè âíóòðè òåêóùåãî îïöèîííîãî ìåñÿöà.
Äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàþò ðàññìàòðèâàåìóþ îáëàñòü ñîïðîòèâëåíèÿ áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå ìåñÿ÷íîãî óðîâíÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ìàðêåòìåéêåðà (1.3306), à òàêæå ïðèáàâëåíèå Put-îïöèîíîâ ñóììàðíûì îáúåìîì ñâûøå $105 ìëí.
Êëþ÷åâûì óðîâíåì ïîääåðæêè íà ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü òåêóùåé íåäåëè âûñòóïàåò îïöèîííûé áàëàíñ äíÿ (0.3089), âáëèçè êîòîðîãî ðàñïîëàãàåòñÿ íåäåëüíûé óðîâåíü áàëàíñà ìàðêåòìåéêåðà îïöèîíîâ (1.3082).
 ñëó÷àå ïðîáîÿ îïöèîííîãî áàëàíñà äíÿ ñòîèò îæèäàòü ñíèæåíèÿ ê óðîâíþ ëèìèòíûõ îðäåðîâ íà ïîêóïêó (1.3034).
Áëèæàéøèì óðîâíåì ñîïðîòèâëåíèÿ íà ïîíåäåëüíèê, 29 îêòÿáðÿ, âûñòóïàåò óðîâåíü ëèìèòíûõ îðäåðîâ íà ïðîäàæó, êîòîðûé ðàñïîëàãàåòñÿ ïî öåíîâîé îòìåòêå 1.3138.
 ñëó÷àå ïðîáîÿ è çàêðåïëåíèÿ âûøå óðîâíÿ ëèìèòíûõ îðäåðîâ íà ïðîäàæó íà ïðîòÿæåíèè åâðîïåéñêîé è/èëè àìåðèêàíñêîé ñåññèè òåêóùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñòîèò îæèäàòü ïîâûøåíèÿ ê ñëåäóþùåé öåëè ðîñòà âíóòðè ðàáî÷åé íåäåëè ê íåäåëüíîìó óðîâíþ ñîïðîòèâëåíèÿ ìàðêåòìåéêåðà (1.3209).
Äìèòðèé Çåëàíä, àíàëèòèê êîìïàíèè MTrading
__________________________________________________ _
Âîëíîâîé àíàëèç EURUSD, GBPUSD, USDJPY íà 29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
EURUSD
Ïî-âñåé âèäèìîñòè, áûëî ïîëíîñòüþ çàâåðøåíî ðàçâèòèå íèñõîäÿùåé êîððåêöèîííîé âîëíû [x], ïîñëå ÷åãî ðûíîê íà÷àë äâèãàòüñÿ â âîñõîäÿùåì íàïðàâëåíèè.
Ïîêà ôîðìèðóåòñÿ ïåðâàÿ èìïóëüñíàÿ ÷àñòü áû÷üåãî òðåíäà. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû óâèäèì ðàçâèòèå íåáîëüøîé íèñõîäÿùåé êîððåêöèè, ïîñëå ÷åãî ðîñò ïðîäîëæèòñÿ, ïðèìåðíî êàê óêàçàíî íà ãðàôèêå.
GBPUSD
Ñêîðåå âñåãî, ðûíîê ïîëíîñòüþ çàâåðøèë ðàçâèòèå íèñõîäÿùåé èìïóëüñíîé âîëíû [iii], ïîñëå ÷åãî öåíà íà÷àëà äâèãàòüñÿ â ðàìêàõ âîñõîäÿùåé êîððåêöèè [iv]. Ïî âñåé âèäèìîñòè, â áëèæàéøèå òîðãîâûå ñóòêè ìû óâèäèì ôîðìèðîâàíèå èìåííî ýòîé âîëíû.
Çàòåì, êîãäà âñÿ âîëíà [iv] áóäåò çàâåðøåíà, ñíèæåíèå ðûíêà ìîæåò ïðîäîëæèòüñÿ â èìïóëüñå [v]. Îäíàêî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ ëèøü çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íèñõîäÿùåãî òðåíäà Ñ, ïîýòîìó äàëåêî âíèç ðûíîê óæå íå ïîéä¸ò.
USDJPY
Ïðîäîëæàåòñÿ ðàçâèòèå íèñõîäÿùåé êîððåêöèîííîé âîëíû ñâÿçêè XX, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò ôîðìó ïðîñòîãî çèãçàãà (A)-(B)-(C). Ñêîðåå âñåãî, ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå âîëíû (B) ýòîãî çèãçàãà, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò ôîðìó äâîéíîé òðîéêè [W]-[X]-[Y] (âîëíà îòìå÷åíà íà ãðàôèêå áóêâàìè çåë¸íîãî öâåòà).
 áëèæàéøåå âðåìÿ âîçìîæåí ëîêàëüíûé ïîäú¸ì öåíû â ðàìêàõ âîëíû [Y] of (B). Çàòåì, êîãäà âñÿ âîëíà (B) áóäåò ïîëíîñòüþ çàâåðøåíà, ðûíîê ïðîäîëæèò äâèãàòüñÿ â íèñõîäÿùåì íàïðàâëåíèè.
Ðîìàí Îíåãèí, àíàëèòèê êîìïàíèè MTrading