Прогнозирование прибыльных зон по ДАРТС

[FinansTrader]

Сегодня, 14 декабря 2016 г., завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике. В 22-00 будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС, официальное заявление и краткосрочные и долгосрочные экономические прогнозы относительно процентных ставок. В 22-30 по московскому времени председатель ФРС Дж. Йеллен выступит на пресс-конференции и ответит на вопросы прессы.

Участники рынка с очень высокой вероятностью ожидают ужесточения монетарной политики ФРС США впервые за 2016 год. Перечисленные выше новости для участников рынка являются очень важными и могут вызвать высокую волатильность движения не только на валютном, но и на фьючерсном, фондовом и других рынках.

В данном обзоре проанализируем перспективы валютной пары евро-доллар на Форекс. В текущей рыночной ситуации трейдеры ДАРТС рекомендуют объективно оценить противоречивую рыночную информацию. Анализируя графики старших таймфреймов Д1, Н4 и Н1 валютной пары евро-доллар, можно отметить весомые аргументы как в пользу продолжения роста евро относительно доллара США, так и аргументы за укрепление американского доллара.

Важные факторы, на которые стоит обратить внимание:

· 19 декабря произойдет экспирация текущего, декабрьского контракта фьючерса евро. В последнюю неделю торгов по текущему контракту, а также в первую неделю торгов по мартовскому контракту, возникает период «тонкого рынка». Могут возникнуть непредсказуемые резкие рыночные движения.

· Окончание календарного года – «новогоднее ралли», переоткрытие торговых позиций перед годовыми отчетами.

· По нашей статистике, наиболее оптимальные условия по синтезу ценовых движений и биржевых объемов складываются в середине биржевого контракта фьючерса.

По нашей методике, рынок не показывает преимущество движения ни по одному из направлений. Вероятность как роста, так и снижения валютной пары евро-доллар примерно равны, как это часто бывает в рынке накануне важных фундаментальных событий.

Целесообразно дождаться реакции цены на вышедшие новости от ФРС, а затем принимать решение на открытие торговой позиции, с учетом перехода объемов на новый, мартовский биржевой контракт фьючерса евро.

Таймфрейм Д1.



Анализ долгосрочного таймфрема Д1 взят из чата практики школы трейдеров ДАРТС. Трейдеры обозначили важные ценовые и объемные уровни сопротивления и поддержки с точки зрения технического анализа ценового движения валютной пары евро-доллар и динамики биржевых объемов нескольких биржевых контрактов фьючерса евро.

C 8 мая 2014 года на анализируемом таймфрейме развивалось трендовое нисходящее движение, в котором евро ослаблялось, а доллар США укреплялся. Скользящие средние раскрыты вниз в правильном порядке, показывая трендовое движение.

13 марта 2015 года в районе 1,0460 по канонам технического анализа начался долгосрочный флет – колебания цены в диапазоне 1,0460 – 1,1700, равные по амплитуде и времени. С декабря 2015 года старшая зеленая скользящая средняя (МА) находится в горизонтальном положении.

Относительно нее колеблется ценовое движение, обозначенное красными стрелками. Нормальной коррекции к предыдущему нисходящему тренду не произошло.

Для технического анализа перед предстоящими событиями трейдерам важен участок от максимума 3 мая 2016 года из района 1,1613 в район 1,0520.

В этом нисходящем участке ценового движения выделим 2 важных события:
- голосование в Великобритании, «Brexit», на которое евро отреагировал резким снижением;
- выборы президента США, на которые евро отреагировал еще большим снижением.

На графике важными районами поддержки выступают 1,0460 и 1,0500.

Согласно объемному анализу, в районе 1,1200 было отмечено максимальное накопление объемов, или накоплено наибольшее количество денег в рынке. В настоящее время котировки валютной пары евро-доллар расположены ниже важного объемного диапазона 1,1200.

Учитывая характер ценовых колебаний относительно зеленой МА, рассматривается вероятность сценария роста евродоллара с пробоем зеленой средней в район 1,1600.

Для рассмотрения вероятности альтернативного сценария анализируется таймфрейм Н1.



9 ноября, в день выборов президента США, после резкого роста произошло активное безоткатное снижение валютной пары евро-доллар, напоминающее нисходящую тенденцию на дневном таймфрейме. Максимальный объем этого движения 5 раз смещался вниз по ходу движения цены. Снижение достигло диапазона поддержки 1,0520, от которого цена медленно двигалась вверх. В данном движении можно отметить нисходящую волну по стрелке красного цвета, и к ней коррекцию во второй волне со смещение объемов вниз в ходе формирования волновой конструкции 1+2. Перспективы дальнейшего снижения по ДАРТС при анализе текущей волновой разметки велики: в район 1,0200 и далее к паритету.
По методике ДАРТС, в перспективах взятия прибыли в вероятном движении важно увидеть, что прогноз подтверждается движением цены. Целесообразно дождаться выхода сегодняшних новостей от ФРС, оценить реакцию участников рынка на них и определить, какие важные ценовые и объемные уровни цена преодолела или не смогла преодолеть.

На анализируемом таймфрейме важным диапазоном поддержки для движения цены в текущей ситуации является объемный уровень 1,0600. 8 декабря на объявлении процентных ставок Европейского центрального банка валютная пара евро-доллар преодолела этот диапазон и вернулась в район зеленой МА 1,0650. Далее важная ценовая поддержка 1,0520 и далее 1,0460.

Важные диапазоны сопротивлений, на которые важна реакция цены в случае роста после новостей от ФРС: ценовой диапазон 1,0650, ценовой диапазон 1,0750 в районе коричневой МА и максимум 8 декабря в районе 1,0873. Далее объемный диапазон 1,0911.

В заключение - рекомендация трейдерам от школы ДАРТС. Трейдеру, в отличии от аналитика, не выгодно планировать множество вариантов движения цены. Необходимо предпочесть один из вариантов возможного движения цены и относительно него планировать свои торговые действия, учитывая альтернативный вариант развития событий. До выхода важных рыночных новостей важно дождаться реакции цены, оценить пробой важных диапазонов сопротивления или поддержки и затем принимать торговые решения.

Всем желаю успехов в трейдинге!

[FinansTrader]

Сегодня важные новости по ставкам банка Англии в 15:00 мск.
Фон: экспирация декабрьского контракта на фунт.



Н4: от минимума 7 октября идет движение вверх против долгосрочного тренда старшего таймфрейма вниз. Согласно объемно-волновому анализу ДАРТС движение вверх объемом не поддержано, максимальный объем 23673 лота все еще находится в нижней части движения.
При этом в движении вверх накоплены сопоставимые объемы в диапазоне 1.2400-1.2500, выполняющие роль поддержки для движений последних недель: вчерашнее движение на ставках ФРС затормозило около этого диапазона поддержки.
Для продолжения движения вниз по старшему тренду необходимо закрепление цены ниже указанного объемного диапазона и зеленой МА - с перестройкой младших средних также под отмеченные уровни.

В движении вверх пока остались невыполненными цели 162 текущих движений от соответствующих минимумов. Наиболее привлекательно в движении вверх выглядит достижение коричневой МА - в этом районе сосредоточено множество целей текущих движений.



Н1: В очередном удлинении от минимума 18 ноября максимальный объем сместился на уровень 1.2581.
В движении от максимума 6 декабря (красный профиль) цена на ставках ФРС начала формировать 3-ю вниз, остановленную объемным диапазоном.
Максимальный объемный уровень 1.2581 не выделяется контрастом (по лотности) по отношению к накопленным объемам текущих движений, что свидетельствует об отсутствии явных преимуществ движения в какую либо сторону, особенно на фоне истечения декабрьского контракта фьючерса на фунт.

Для определения преимущества в среднесрочной перспективе необходимо оценить реакцию цены на новостях по ставкам банка Англии на уровни поддержки и сопротивления:
Внизу - тяжелая коричневая МА и объемный диапазон, накопленный на старшем ТФ (1.2400-1.2500).
Вверху - объемные уровни 1.2581, 1.2705 и ценовой уровень 1.2774.

[gauda]

Н1



Вчера на публикации ставок в Америке цена пробила уровень 1,0520, который удерживал пару от дальнейшего снижения с конца ноября. Следующим уровнем поддержки может выступить ценовой минимум прошлого года 1,0460. В настоящий момент пара подходит к нему в третий раз. Объемные сигналы в движении от вчерашнего хая нельзя считать значимыми, т.к. идет переход объемов на новый контракт. О восстановлении восходящего движения можно будет говорить в случае перестроения пары выше объемного диапазона 1,0590/1,0635, накопленного в предыдущих движениях.

[P_Phoenix]

Фон: новый мартовский контракт -> тонкий рынок.


Н1: в движении вниз от максимума 8 декабря формируется третья синяя волна в удлинении старшего ТФ. Движение предыдущей недели происходило на фоне смены контракта, поэтому профили объемов необъективно отражают картину (красный профиль настроен еще на декабрьский контракт). В данный момент важным является уровень 1.0461 (пробитый ценовой минимум D1): сегодня цена протестировала уровень, но не смогла закрепиться выше и продолжила накапливать объем на свежем уровне 1.0436. Закрепление цены под этим уровнем увеличит шансы в дальнейших продажах по старшему тренду вниз в краткосрочной и, вероятно, в среднесрочной перспективе.

[gauda]

Н4



Нисходящее движение развивается в третьей зеленой волне. Фибоцель 162% от первой зеленой волны выполнена. Поддержками движению вниз выступали долгосрочные ценовые уровни 1,0520 и 1,0460. На текущий момент эти уровни пробиты и являются сопротивлениями. Ближайший объемный диапазон, который может выступить сопротивлением, накоплен в районе 1,0580/1.0620.

Н1



С 15 декабря на графике читаются первая и вторая потенциальные волны в движении вверх. Максимальный объем в восходящем движении накоплен на уровне 1,0435. Со вчерашнего дня произошел переход на новый контракт, торговля происходит в период «тонкого рынка». Предстоящие рождественские и новогодние праздники, конец года, делают рынок еще более «тонким». В такой ситуации возрастает вероятность резких, мало прогнозируемых движений. Для дальнейшего развития движения вверх паре необходимо преодолеть много сопротивлений. Ближайшие из них: уровень свежего объема 1,0435 и красная средняя, ценовые уровни 1, 0460 и 1,0520. В случае продолжения движения вниз фибоцель 162% от первой красной волны находится в районе 1,03.

[P_Phoenix]

М15:


Движение вниз от 19 декабря поддержано объемами, и движение вверх от минимума 20 декабря поддержано объемами (неконтрастно по лотности), формируется третья вверх младшего ТФ.

Учитывая тренд старшего ТФ вниз, ключевыми уровнями для движения вниз в краткосрочной перспективе является ГОМ красного профиля 1.0387 - при закреплении цены под ним увеличиваются шансы взятия прибыли в продажах по целям старшего ТФ (1.0308).

Для движения вверх необходимо закрепление цены выше зеленой МА, далее - выше долгосрочного ценового уровня 1.0461. Для надежного взятия прибыли в движении вверх необходима явная поддержка объемами, чего на тонком рынке пока не наблюдается.

[FinansTrader]

Ежедневный анализ и прогнозирование рыночной ситуации на старшем и рабочем таймфрейме по валютной паре евро-доллар.

Новый мартовский контракт -> тонкий рынок.


Н1: в движении вниз от максимума 8 декабря формируется третья синяя волна в удлинении старшего ТФ. Движение предыдущей недели происходило на фоне смены контракта, поэтому профили объемов необъективно отражают картину (красный профиль настроен еще на декабрьский контракт). В данный момент важным является уровень 1.0461 (пробитый ценовой минимум D1): сегодня цена протестировала уровень, но не смогла закрепиться выше и продолжила накапливать объем на свежем уровне 1.0436. Закрепление цены под этим уровнем увеличит шансы в дальнейших продажах по старшему тренду вниз в краткосрочной и, вероятно, в среднесрочной перспективе.

Исполнение прогноза.

работа по синтезу ТФ м15 - Н1, с учетом важности ценового уровня 1.0466 и тонкого рынка.
входы селл-стопами на продолжение вниз, первоначальный стоп над хаем дня.
Часть прибыли взята 19го, по остаткам стопы уменьшены перед переходом через ночь.

[FinansTrader]

Анализ и прогнозирование ценового движения валютной пары фунт-доллар с помощью анализа биржевых объемов фьючерса британского фунта.

Рыночный фон: ВВП Великобритании 12-30 МСК, предпраздничная неделя, новый (мартовский) контракт, тонкий рынок.

Н4:


На прошлой неделе на фоне смены контракта цена преодолела объемный диапазон 1.2400-1.2500, перестроившись под тяжелые МА, и дошла до ценового минимума 18 ноября 1.2301.
В связи со сменой контракта объективно оценить динамику объемов в падении от максимума 6 декабря затруднительно, но можно рассматривать движение цены относительно объемных уровней и диапазонов предыдущего контракта. Согласно объемно-волновому анализу ДАРТС в падении от 6 декабря свои цели (200%) выполнила трехволновка синего уровня, цена на данный момент находится ниже максимального объемного уровня (1.2377) нового контракта.
При обновлении текущих минимумов возрастает вероятность движения вниз до ГОМ зеленого профиля (декабрьский контракт) и 262% от первой синей вниз.
Для движения вверх необходимо преодоление объемного диапазона 1.2400-2500 и закрепление выше тяжелых МА. Ближайшая цель вверху, как и прежде, в районе коричневой МА.


Н1:


Движение вниз от 6 декабря в конструкции 1+2 было поддержано объемом на декабрьском контракте (зеленый профиль). Движение выполнило цель 200% от первой красной вниз и "затормозило" около ценового уровня 1.2301. Пока цена торгуется ниже объемного диапазона 1.24-25 и тяжелых МА, более высокий приоритет в среднесрочном плане отдается продажам с целями старшего ТФ.

Важно помнить: на тонком рынке возможны вбросы объема, которые могут сильно повлиять на движение цены.

[P_Phoenix]

Н1: От минимума 20 декабря формируется первая вверх, движение вверх характеризуется неглубокими откатами, с внутренней поддержкой объемами. На данный момент идет борьба за ценовой уровень 1.0461 (пробитый минимум D1), накапливается объем на свежем уровне 1.0441. Сверху движение ограничено зеленой МА, выступающей в роли динамического уровня сопротивления. Пробой уровня 1.0441 и закрепление под ним обозначит коррекцию (вторую волну) к движению вверх или продолжение тренда вниз по целям старших ТФ.
При закреплении над зеленой МА потенциальные цели движения вверх в районе коричневой МА, но для более уверенной реализации этого варианта желательна поддержка объемами.


М15: Цена после 2-х предпринятых попыток пока не смогла закрепиться выше уровня 1.0461, сформирована первая синяя вниз, накапливается объем на уровне 1.0441. Возрастает вероятность третьей вниз в рамках коррекции к движению вверх от 20 декабря. Потенциальные цели - 162 от первой вниз + объемный уровень ГОМ1.

[P_Phoenix]

Н1: В очередном удлинении вниз от максимума 8 декабря сформирована первая вверх с поддержкой объемом на фоне смены контракта и тонком рынке.
При удержании цены ниже накопленных объемов на новом контракте и ниже тяжелых МА повышается вероятность движения вниз по целям удлинения старшего ТФ.
Для движения вверх цене необходимо перестроиться выше текущих ГОМ и тяжелых МА. Ближайшая цель при движении вверх - 162 от первой синей вверх - совпадает с коричневой МА.
Необходимо учитывать, что на тонком рынке значимость (сила) поддержек и сопротивлений снижается и относительно малый объем, вброшенный в рынок может значительно повлиять на цену.