Дивергенция цены и дельты

[nvse]

Товарищи,объясните мне пожалуйста 1 непонятную вещь(если вопрос идиотский,заранее извиняюсь).
Предположим у нас есть восходящий тренд, который близится к своему завершению(проходят большие объемы,тени вверх,цена постепенно замедляется и тд)
То есть цена идет вверх очень вяло и тут мы наблюдаем сильно нисходящую кумулятивную дельту(то есть ту самую дивергенцию) ( 2-ой слайд )
Собственно вопрос: а как эта суммарная дельта может вот так сильно идти вниз?
Ведь тогда получается, что кол-во селл ордеров сильно превышает покупки. Но ведь на хае тренда точно еще очень много мелких покупателей, а крупные продавцы об них будут закрываться намного меньшим числом ордеров, но намного большим сайзом
( то есть например 1000 покупателей с 1 контрактом и 10 заявок по 100 контрактов от крупного игрока на продажу. И в итоге дельта получается будет сильно положительной).
Заранее спасибо.

[Ivory]

... получается, что кол-во селл ордеров сильно превышает покупки.

Отрицательная дельта не означает, что продавцов больше, чем покупателей. Тем более не имеет отношения к разбивке ордеров 1000 штук по 1 или 10 штук по 100. Покупателей и продавцов всегда одно и то же количество. Дельта имеет отношение к характеру ордеров. Положительная дельта означает, что большее количество маркет-ордеров закрывает офера. Отрицательная - большее количество маркет-ордеров заливает биды. Почему это так происходит и какое это имеет значение - ответы разные в различных случаях.