Дивергенция цены и дельты

[tima123]

да Извените в первом сообщение я там ошибся) у меня с грамматикой проблема просто я не Русский сам, в конце сообщения- ""крупняки толкнули цену верх до 1,620-15 в этом диапазоне потихоньку скидывали свои отроботыные ордера толпе которая покупала и думала что это начало тренда и потом резко ДВИНУЛА цену вниз до 1,550,."" вслове "двинула" важная смысловая ошибка не "двинула" а "ДВИНУЛ" всмысле Крупняк двинул а не толпа

[tima123]

вот щяс снова дивер и отрицательная дельты на евро-бакс, я на 1,05950 в шорт зашел и жду когда вниз поидем

[tima123]

сегодня дивер отработал на 1000 процентов

[Shustrov]

Интересно, а как трактовать положение кумулятивной дельты ниже значения 0 при зверском росте валютной пары? Посмотрите, например, йену с 8 по 10 марта 2017 года на Н1. Значение кумдельты 8 марта чуть выше нуля, при зверском росте за 7 часов на 100 пунктов кумдельта в течение дня падает до -3000. Потом небольшая коррекция на 37 пунктов в этот же день 8 марта, и с 9 марта с полуночи снова зверский рост в течение 2 дней на 115 пунктов вверх. А кумдельта при общем росте на 182 пункта за 3 дня выше нуля так и не поднялась.

[Shustrov]

и наоборот тоже по йене с 22 по 29 марта кумдельта выросла с 7500 до 43500, а йена только 28 марта чуть более 90 пунктов подросла. Всего то при таком росте кумдельты?

[tima123]

если цена растет или падает без изменения кум,дельты это значит что цена растет или падает на низком обьеме, без поддержки крупных денег, в этом случае цену легко будит сбить в обратном направлений, (дивергенция цены и дельты),

Если ли же цена стоит а кумдельта "провалилась" выше или ниже цены, это значит идет хороший обьем (на торговка) на этом ценовом уровне, но цена "уперлась" в крупные лимитники , что также говарит о скором развороте цены,

получается когда линия цены отличается от линий дельты (дивер) -цена будит скоро снова совподать с дельтой

[Avec]

Коллеги, добрый день. Много лет пытаюсь использовать дивер в качестве инструмента для торговли, и все время одно и тоже: дивер может дать тебе 10 мелких сделок в плюс, но за один раз длительного противохода сожрет всю прибыль. Реально - дивергенция может развивать ОЧЕНЬ долго, и сожрать все ордера на разворот.

В связи с этим я решил копнуть глубже. А есть ли какое-то фундаментальное объяснение возникновения дивергенции? Логично, что если продавцов больше, чем покпуателей - цена снижается. Но и дельта будет отрицательной. Как возможно, чтобы дельта была положительной при массовых продажах? Есть гипотезы/объяснения? Как эту определять ситуацию "дивергенция ни о чем" для того, чтобы игнорировать сигналы дивергенции в таких случаях?

[Avec]

Ну что, коллеги, идей либо нет... либо носители идей уже на Багамах пьют мохито. Хорошо. Буду думать дальше сам...

[prokoppolo]

Коллеги, добрый день. Много лет пытаюсь использовать дивер в качестве инструмента для торговли, и все время одно и тоже: дивер может дать тебе 10 мелких сделок в плюс, но за один раз длительного противохода сожрет всю прибыль. Реально - дивергенция может развивать ОЧЕНЬ долго, и сожрать все ордера на разворот.

В связи с этим я решил копнуть глубже. А есть ли какое-то фундаментальное объяснение возникновения дивергенции? Логично, что если продавцов больше, чем покпуателей - цена снижается. Но и дельта будет отрицательной. Как возможно, чтобы дельта была положительной при массовых продажах? Есть гипотезы/объяснения? Как эту определять ситуацию "дивергенция ни о чем" для того, чтобы игнорировать сигналы дивергенции в таких случаях?

обяснение простое
первый лой делают продажи, второй лой цена делает только для того что бы проверить слабые руки или стопы и забрать их поэтому активных продаж нет, а цена падает сугубо на манипуляции ликвидностью
первый лой - уровень, обычно лучше торговать тогда когда цена вернулась обратно выше первого лоя.
конкретные рекомендации давать сложно, у всех инструментов разное поведение.

[Dendemida]

Коллеги, добрый день. Много лет пытаюсь использовать дивер в качестве инструмента для торговли, и все время одно и тоже: дивер может дать тебе 10 мелких сделок в плюс, но за один раз длительного противохода сожрет всю прибыль. Реально - дивергенция может развивать ОЧЕНЬ долго, и сожрать все ордера на разворот.

В связи с этим я решил копнуть глубже. А есть ли какое-то фундаментальное объяснение возникновения дивергенции? Логично, что если продавцов больше, чем покпуателей - цена снижается. Но и дельта будет отрицательной. Как возможно, чтобы дельта была положительной при массовых продажах? Есть гипотезы/объяснения? Как эту определять ситуацию "дивергенция ни о чем" для того, чтобы игнорировать сигналы дивергенции в таких случаях?

Если вы имеете в виду ситуацию, как, например, по евро на D1 с 31.03, то по моему опыту подобные диверы лишь приводят к многократным аптрастам/спрингам против действующего цикла. Я определяю цикл, вижу дивер против него, но не реагирую, пока не появится соответствующая расторговка и сигнал по объёмам по Дэвиду Вайсу (метод Вайкоффа). Т.е. для меня дивер – вторичный сигнал, я не принимаю решений на основе диверов в первую очередь, ведь как вы справедливо заметили, дивер может длиться очень долго. Здесь важнее наличие сигнала по объёмам. На младших ТФ всё работает также, да и в целом анализ я провожу на нескольких ТФ от старших к младшим.
QIP Shot - Screen 064.png

В качестве примера из недавнего интересная ситуация была по Brent 28.05.

QIP Shot - Screen 065.pngQIP Shot - Screen 066.pngQIP Shot - Screen 067.pngQIP Shot - Screen 068.png

Чтобы лучше рассмотреть скрины, открывайте их в новой вкладке. Если есть вопросы, пишите сюда или в личку.