Дивергенция цены и дельты

[ClusterDelta.com]

Значение
Окончание текущего импульса.

Концепция
Исходя из симметричности движения цены и накопительной дельты перед окончанием импульса видно перевес рыночного поведения по дельте, который не соответствует графику цены. Исходя из данной формации можно предполагать о том, что в ближайший временной период (сравнимый с периодом на котором, проанализирована дивергенция) ожидается окончание текущего однонаправленного движения.

Подбробное описание паттерна

Вернуться к списку паттернов

Далее Вы можете обсудить паттерн или задать любой интересующий вопрос по особенностям работы с паттерном

[prokoppolo]

Паттерн «дивергенция по дельте»
Данный паттерн является опережающим. Он предшествует развороту цены. В зависимости от силы дивергенции (расхождения дельты и цены) разворот может быть краткосрочным или более долгосрочным. + Паттерна в том, что во-первых дельта не зависит от цены (скорее наоборот цена в некотором роде зависит от дельты). Дельта в общем случае показывает действия участников (продавцов/покупателей). Само понятие «Дельта» довольно общее и очень многогранно. Понимание того, что показывает дельта очень сильно зависит от опыта. Практически все паттерны основанные на показаниях дельты требуют дополнительной «фильтрации» (с помощью других методов или с помощью своего личного понимания ситуации когда в одном случае паттерн будет стоящим, а в другом мы его просто проигнорируем).
Разновидности паттернов:
1. Дивергенция по кумулятивной дельте
Данный паттерн один из наиболее объективных из всех, которые основаны на дельте.
Выглядит примерно так:


Как видно на рисунке перед разворотом было несколько дивергенций подряд и если торговать каждую из них то можно было бы получить несколько стоп-лоссов подряд. Поэтому и нужны дополнительные «фильтры»
На рисунке разворот более долгосрочный (несколько дней)
2. Дивергенция по дельте в моментуме
Дивергенция в моментуме подходит для внутридневной торговли. Такая дивергенция имеет довольно много разновидностей. Можно наблюдать ее на маленьких ТФ (тики, минутки) с помощью индикатора кумулятивной дельты, или же наблюдать с помощью кластеров (но в данном случае нужно уметь «читать» и понимать что в каждом конкретном случае означает дивергенция)
Еще одна методика дивергенции это как бы проверка истинности движения в ту или иную сторону. Наблюдать ее удобно на ТФ 1 или 4 часа. В общем случае: на перекупленности или перепроданности дельта отдельно взятого бара/свечи противоположна направлению бара.
Либо дельта все еще идет по инерции в направлении иссякающего тренда когда бар в это время уже показывает разворот (применительно к ТФ от 10 мин и выше)

В общем случае дивергенция на всевозможных уровнях перекупленности/перепроданности или поддержки/сопротивления должна рассматриваться как первый опережающий сигнал к развороту.

Далее паттерны менее формализованные.
3. Отсутствие/наличие инициативы/реакции
Данный паттерн довольно сложно формализовать или продемонстировать постфактум. Иногда его довольно четко видно постфактум иногда нет.
Допустим есть некий уровень поддержки/сопротивление (это может быть практически все, что угодно). При подходе цены к уровню нужно с помощью ленты или кластеров увидеть реакцию участников на данный уровень.
Под данный паттерн подпадает очень много ситуаций. Он слишком общий.



На рисунке видна реакция покупателей на инициативу продавцов (сказать откровенно реакция там не очень видна, НО она была видна в кластерах очень хорошо).
Та же ситуация
Но как мы видим без информации о объемах и дельте сам график несет немного полезной информации.


Есть еще некоторые разновидности но они более специфические и их интерпретация может отличаться на «180 град» в зависимости от ситуации.
То есть идентичные ситуации могут читаться противоположно в зависимости от места и времени их появления. Вот тут и приходят на помощь опыт.

[Веталь]

подскажите пожалуйста где можна взять индикатор который показывает увеличение/уменьшение дельты в виде линии как у вас)
спасибо)

[deniss]

подскажите пожалуйста где можна взять индикатор который показывает увеличение/уменьшение дельты в виде линии как у вас)
спасибо)

тут есть:
http://forum.clusterdelta.com/showth...ull=1#post1128

[Mr.Bags]

Вот такую формацию можно назвать дивергенцией?

[Ranc]

Вот такую формацию можно назвать дивергенцией?

Здесь имелась ввиду дивергенция между ценой и кумулятивной дельтой.
Дивергенция между ценой и объемами, имхо, не имеет особо смысла. Кстати, её даже Элдер вроде рассматривал в одной из своих книг.

Может быть у кого-нибудь имеется на счет дивера между ценой и объемом своя точка зрения?

[u.max]

Здесь имелась ввиду дивергенция между ценой и кумулятивной дельтой.
Дивергенция между ценой и объемами, имхо, не имеет особо смысла. Кстати, её даже Элдер вроде рассматривал в одной из своих книг.

Может быть у кого-нибудь имеется на счет дивера между ценой и объемом своя точка зрения?

дивергенция между ценой и объемом имеет смысл, если это коррелирует с дельтой

[prokoppolo]

Вот такую формацию можно назвать дивергенцией?

нет
это не то
дивергенция по объемам не имеет под собой логики
тем более объемы разных сессий разного порядка как можно сравнивать азию и европу или америку

[Mr.Bags]

а вот такую формацию?

[u.max]

а вот такую формацию?

технически, думаю да.. линию можно хоть и по средине провести

но та ли это формация, что может нам помочь? тут наверное лучше сделать хоть какую статистику, тогда многое станет понятным, просто иногда можно совпадения принять за закономерность, ну и главное какую информацию она несет..

дивер по дельте - это прежде всего общий показатель