Портфельная стратегия

[iGOR]

Сделки онлайн по формированию портфеля акций.

Основная идея - максимально диверсифицировать и обезопасить крупные суммы, при этом значительно превзойти рынок и обеспечить доход даже на падающем рынке.

По ходу дела возможно хеджирование портфеля (или перевод части активов) фьючерсами и опционами.

Этот портфель начал "набивать" 2 недели назад, cреднерыночная цена открытия позиций на сегодня - 1223 по фьючерсу P&P500 (текщая цена фъючерса 1220)

port_141211.png

Ожидаемая годовая доходность - от 50%, риск максимальной просадки по форсмажору - до 30%. Это не Форекс - здесь всё серьёзно, поэтому супердоходность в портфель не закладывалась :-)

[iGOR]

Добавил в портфель
VAL [NYSE] The Valspar Corporation по 36.20
ENH [NYSE] Endurance Specialty Holdings Ltd. по 36.25

По ходу открытия позиций буду здесь выкладывать, стопы в пределах 25 п.
общее состояние портфеля - на выходных.

[iGOR]

Добавил в портфель:
SBH [NYSE] Sally Beauty Holdings Inc. по 20.26
VRSK [NASD] Verisk Analytics, Inc. по 38.82

[iGOR]

Портфель по состоянию на 18.12.11:

port_181211.png

Общая доходность - 1,6% - для падающего рынка пока неплохо.
Решил оставить в портфеле шортовую акцию с нефтегаза (продал в начале недели на среднесрок), по анализу отчётов СМЕ нефть будет падать.

Список акций, что буду смотреть на следующую неделю в лонг:
Hd
petm
cxs
awk
oge
sug
akrx
type
uthr
dg
vrsk
sxci
uri
petm
lqdt
sbh
cbst
ual
wbmd
Есть ещё дополнительный список (около 150 акций)
В шорт: Epd upl

[iGOR]

Добавил в портфель
celg 64.51
uthr 44.14
akrx 11.04

[iGOR]

Oge 54.8
awk 31.4
uthr 44.25 (вчера выбило стоп)

[iGOR]

Uri 30.00
oge 55.54
MO 30.22

[iGOR]

Портфель на сегодня, текущая доходность 2,72%:

port_251211.png

Портфель полностью упакован - с рассчётом на то, что торговля ведётся без плеча. Далее только пересмотр позиций.

[iGOR]

Акции для покупки на текущую неделю (для торговли интрадей и перестройки портфеля):
Wmt
abt
usb
hd
aet
dish
tjx
aria
coh
mur
rhi
rost
ryn
gpc
ksu
hfc
vra

[iGOR]

Похоже до Нового Года торговли не будет: ликвидность на акциях слишком мала, стопы срывает, спреды...
Объявляю отдых на недельку - портфель набит, остаётся курить бамбук и только отслеживать позиции