+ Îòâåòèòü â òåìå
Ñòðàíèöà 3 èç 8 ÏåðâàÿÏåðâàÿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ÏîñëåäíÿÿÏîñëåäíÿÿ
Ïîêàçàíî ñ 21 ïî 30 èç 79

Òåìà: Ïîðòôåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ

  1. #21
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    11.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    146
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 63 ðàç(à) â 38 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò BoSkH Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Ïîäñêàæèòå ïðèíöèï ôîðìèðîâàíèÿ è ïåðåñìîòðà ïîðòôåëÿ.
     äâóõ ñëîâàõ òóò íå îáüÿñíèøü, íî â îáùèõ ÷åðòàõ òàê:
    1) Îòáîð ïåðñïåêòèâíûõ àêöèé ïî ôóíäàìåíòàëüíûì ïàðàìåòðàì è ðåéòèíãàì ÷åðåç ñêðèíåðû
    2) Ðó÷íîé âèçóàëüíûé îòáîð èç âûøåóêàçàííûõ
    3) Ïîñòåïåííîå "íàáèâàíèå" ïîðòôåëÿ òåìè ÷òî ïîêàçàëè èìïóëüñ
    4) èçáàâëåíèå îò "îòðàáîòàííûõ" è ïåðåä ôèíîò÷¸òíîñòüþ - åñëè ó íèõ "áåíçèí çàêîí÷èëñÿ" è çàìåíà íà íîâûå, ÷òî ñòàðòóþò.

    Íó è êîíå÷íî æå ãëàâíîå - êîíòðîëü ðèñêà...

  2. Ïîëüçîâàòåëü ñêàçàë cïàñèáî: Ranc
  3. #22
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    11.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    146
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 63 ðàç(à) â 38 ñîîáùåíèÿõ
    Çàêðûë â ïðèáûëè èëè ÷àñòè÷íî ôèêñèðîâàë ïîçèöèè (+2,2% îò äåïî) ïî:
    CELG
    JPM
    ENH
    UTHR
    MWE
    PETM

    Òåêóùàÿ äîõîäíîñòü ïîðòôåëÿ + ôèêñèðîâàííàÿ ïðèáûëü = 6,1% + 2,2% = 8,3% îò äåïîçèòà (áåç ïëå÷à)
    Ýôôåêòèâíîñòü ïî S&P500 ñ÷èòàþ êàê ñðåäíþþ öåíó îòêðûòèÿ (1258) ïî îòíîøåíèþ ê òåêóùåé (1315) = 4,2%
    Çàãðóçêà äåïîçèòà = 98,53%
    Îáùèé ðèñê ïî âñåì îòêðûòûì ïîçèöèÿì = 0,43% îò äåïîçèòà (ñ ó÷¸òîì ôèêñèðîâàííîãî ñòîïà â 15-25 ï)
    Îáùåðûíî÷íûé ðèñê - âäâîå ìåíüøå ÷åì ïî ôüþ÷åðñó S&P500...

    port_210112.png

  4. Ïîëüçîâàòåëü ñêàçàë cïàñèáî: Ranc
  5. #23
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    11.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    146
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 63 ðàç(à) â 38 ñîîáùåíèÿõ
    Àêöèè íà íåäåëþ:

    AMTD
    ESRX
    SBUX
    STLD
    EWBC
    CHKP
    CROX
    EXXI
    SAPE
    CVBF
    NTSP
    ROSE
    SEIC
    CELL
    FL

  6. #24
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    11.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    146
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 63 ðàç(à) â 38 ñîîáùåíèÿõ
    Äîáàâèë îò÷¸òíóþ àêöèþ: ÑÎÍ áàé 68.33
    MSCC áàé 20.55

  7. #25
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    11.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    146
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 63 ðàç(à) â 38 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò iGOR Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Äîáàâèë îò÷¸òíóþ àêöèþ: ÑÎÍ áàé 68.33
    MSCC áàé 20.55
    ÑÎÍ çàêðûë âíêòðè äíÿ, MSCC - ñòîï ñðàáîòàë...
    Ðåçóëüòàòû ïî èíòðàäåé-ñäåëêàì â ïîðòôåëü íå ñ÷èòàþ.
    Çàêðûë â ïðèáûëè ïåðåä îò÷¸òîì RVBD è UNM, îòêðûë ïîçèöèè ïîñëå îò÷¸òîâ WAT è PVTB.

    Èòîãî ïî ïîðòôåëþ:

    Îòêðûòû - WMT DLTR JPM MAS UTHR AWK PVTB ATU ROST PETM KS MWE COH HAIN SNX WAT GPOR EDU
    ÇÀÊÐÛË Â ÏÐÈÁÛËÜ - CELG JPM ENH UTHR MWE PETM RVBD UNM

    Îáùàÿ äîõîäíîñòü (îòêðûòûå + çàêðûòûå ïîçèöèè) = 6,48% + 3,1% = 9,58%
    Îòíîñèòåëüíàÿ äîõîäíîñòü ïî ôüþ÷åðñó S&P500 = 3,65%
    Òàêèì îáðàçîì, ýôôåêòèâíîñòü ïîðòôåëÿ ïî÷òè íà 6% âûøå ðàñòóùåãî ðûíêà.

  8. #26
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    15.01.2012
    Ñîîáùåíèé
    90
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    14
    Ïîáëàãîäàðèëè 23 ðàç(à) â 16 ñîîáùåíèÿõ
    iGOR, íå ìîãëè áû âû ïîñëåäîâàòåëüíî âûêëàäûâàòü ìàòåðèàë (òåîðèþ) ïî ñîçäàíèþ ïîðòôåëÿ.
    ß êàê òî èçó÷àë (ïîâåðõíîñòíî) äàííûé âîïðîñ íî â êîíòåêñòå ñîçäàíèÿ íåéòðàëüíî ðûíî÷íîãî ïîðòôåëÿ, ò.å. ñ ïîìîùüþ èíñòðóìåíòîâ ñòàòèñòèêè ñîçäàåòñÿ ñèíòåòèê èç ðàçëè÷íûõ àêòèâîâ áåç ó÷åòà ôóíäàìåíòàëüíîãî ôàêòîðà.

  9. #27
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    11.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    146
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 63 ðàç(à) â 38 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò BoSkH Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    iGOR, íå ìîãëè áû âû ïîñëåäîâàòåëüíî âûêëàäûâàòü ìàòåðèàë (òåîðèþ) ïî ñîçäàíèþ ïîðòôåëÿ.
    ß êàê òî èçó÷àë (ïîâåðõíîñòíî) äàííûé âîïðîñ íî â êîíòåêñòå ñîçäàíèÿ íåéòðàëüíî ðûíî÷íîãî ïîðòôåëÿ, ò.å. ñ ïîìîùüþ èíñòðóìåíòîâ ñòàòèñòèêè ñîçäàåòñÿ ñèíòåòèê èç ðàçëè÷íûõ àêòèâîâ áåç ó÷åòà ôóíäàìåíòàëüíîãî ôàêòîðà.
    ß ïîñòåïåííî ïîâûêëàäûâàþ îòäåëüíûå ìîìåíòû, íî â öåëîì ýòîò ïîðòôåëü - ðåçóëüòàò ðàáîòû êîìàíäû òðåéäåðîâ è îí ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â êîòîðîì ìû ó÷àâñòâóåì (òàì åù¸ åñòü ôüþ÷åðñû è îïöèîíû), ïîýòîìó ðàçìåð îòêðûòûõ ïîçèöèé è äðóãèå íüþàíñû ïðèâîäèòü íå áóäó.
    Èíâåñòîðàì ïðåäîñòàâëÿåì "ñóõóþ" ñòàòèñòèêó, íî ïî îòäåëüíîé ïðîñüáå (ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé ïîðòàëà) ïîêàçûâàþ ñîñòàâ ïîðòôåëÿ ïî àêöèÿì, åãî ðèñêè è äîõîäíîñòü + åù¸ íåêîòîðûå ïàðàìåòðû...

    Àêöèè, ïîäãîòîâëåííûå íà ýòó íåäåëþ (åñëè ïîâòîðÿþòòñÿ òå ÷òî óæå åñòü â ïîðòôåëå - äåëàåì äîçàëèâêó ïîçèöèé):

    ARIA
    TXT
    STLD
    PLCM
    CB
    ROST
    EWBC
    CPHD
    CHKP
    AKRX
    TRMB
    VPHM
    SCSS
    MENT
    SHOO
    HAIN

    Ïî õîäó äåëà åñòü åù¸ ñïèñîê íà 1,5-2 ñîòíè àêöèé, êîòîðûå ìîæíî îòêðûòü â ñëó÷àå âûõîäà õîðîøèõ äàííûõ è ñîîòâåòñòâóþùåãî ðîñòà....

  10. #28
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    11.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    146
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 63 ðàç(à) â 38 ñîîáùåíèÿõ
    Äîáàâèë SHFL ïî 13.21.
    HAIN ñòàðòàíóëà ïîñëå îò÷¸òà, íî íå äàëà âõîäà - òàê áû äîáàâèë ê èìåþùåéñÿ â ïîðòôåëå..

    Íàñ÷¸ò íåéòðàëüíî ðûíî÷íîãî ïîðòôåëÿ - ÿ íå ñòîðííèê ýòîãî, òàê êàê ýòî ïðèìåíèìî ñêîðåå äëÿ êðóïíûõ àìåðîâñêèõ ïåíñèîííûõ è õåäæôîíäîâ ñ ôèêñèðîâàííîé äîõîäíîñòüþ: åñëè ó íèõ èçíà÷àëüíî çàáèòà äîõîäíîñòü 8%, òî îíè ñòàðàþòñÿ íå ïðåâûøàòü, ÷òîáû îáùóþ ñòàòèñòèêó íå ïîðòèòü - ïîýòîìó è ïðèäóìûâàþò êó÷ó ïåðåñòðàõîâîê â âèäå ïîëíîé ñòðàõîâêè ôüþ÷àìè, îïöèîíàìè è êó÷åé ñèíòåòè÷åñêèõ ïîçèöèé.
    Åñëè áû ÿ â¸ë ïîðòôåëü ïîëíîñòüþ íåéòðàëüíûì, òî ïî äîõîäíîñòè íà êîíåö ïðîøëîé íåäåëè áûëî áû òàê:

    9,58% - 3,65% = 5,93% - òîæå íåïëîõî, íî íå äëÿ òàêîãî ñèëüíîðàñòóùåãî ðûíêà...

    Ïîêà ÷òî äëÿ "íåéòðàëèçàöèè" ñòàðàþñü ïîäáèðàòü àêöèè ñ íåáîëüøèì êîýôèöèåíòîì "áåòòà" - òàê ÷òîáû óñðåäí¸ííûé ïî âñåì ïîçèöèÿì êîýôôèöèåíò âîëàòèëüíîñòè áûë îêîëî åäèíèöû.

  11. Ïîëüçîâàòåëü ñêàçàë cïàñèáî: u.max
  12. #29
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    11.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    146
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 63 ðàç(à) â 38 ñîîáùåíèÿõ
    Âçÿë â ïîðòôåëü ABD ïî 11.12 è BZ ïî 8.20 - äëÿ èõ îòêðûòèÿ íåêîòîðûå ïîçèöèè óìåíüøèë. Ñåãîäíÿ áóäó êðûòü ê çàêðûòèþ ÷àñòü ïîðòôåëÿ - ôèêñàöèÿ ïðèáûëè.
    Íà âûõîäíûõ ïîêàæó ïîäðîáíåå...

  13. #30
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    11.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    146
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 63 ðàç(à) â 38 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò iGOR Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Âçÿë â ïîðòôåëü ABD ïî 11.12 è BZ ïî 8.20 - äëÿ èõ îòêðûòèÿ íåêîòîðûå ïîçèöèè óìåíüøèë. Ñåãîäíÿ áóäó êðûòü ê çàêðûòèþ ÷àñòü ïîðòôåëÿ - ôèêñàöèÿ ïðèáûëè.
    Íà âûõîäíûõ ïîêàæó ïîäðîáíåå...
    Äîáàâèë â ïîðòôåëü BZ, çàêðûë ïîëíîñòüþ JPM è ÷àñòè÷íî ATU è HAIN (ïðèáûëü ïî íèì 2,42% - ýòè àêöèè äàëè 15-20% ðîñòà).

    Íà ñåãîäíÿ ïî ïîðòôåëþ: 8,8% + 2.42% + 3,1% = 14,32% (èç íèõ 5,52% çàôèêñèðîâàíî))

    Îòíîñèòåëüíàÿ äîõîäíîñòü ïî ôüþ÷åðñó ÑÏ500 = 5,23% (ñð.öåíà îòêðûòèÿ = 1270, òåêóùàÿ =1340)

    port_040212.png

    Èòîãî, ïîëíîñòüþ íåéòðàëüíûé õåäæèðîâàíûé ïîðòôåëü (ïðè ïðîäàæå ñîîòâåòñòâóþùåãî êîëëè÷åñòâà ôüþ÷åðñà, îäíîâðåìåííî ñ îòêðûòèåì ïîçèöèé ïî àêöèÿì) çà 2 ìåñÿöà ñîñòàâèë áû: 14,32 - 5,23 = 9,09%

+ Îòâåòèòü â òåìå
Ñòðàíèöà 3 èç 8 ÏåðâàÿÏåðâàÿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ÏîñëåäíÿÿÏîñëåäíÿÿ

Âàøè ïðàâà

  • Âû íå ìîæåòå ñîçäàâàòü íîâûå òåìû
  • Âû íå ìîæåòå îòâå÷àòü â òåìàõ
  • Âû íå ìîæåòå ïðèêðåïëÿòü âëîæåíèÿ
  • Âû íå ìîæåòå ðåäàêòèðîâàòü ñâîè ñîîáùåíèÿ
           

 


(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.