Портфельная стратегия

[Alximik]

По результатам недели закрыты:

DLTR +0,98%
EDU +0,64%
AWK +0,27% (частично)
MWE +0,44% (отчётность 28.02.12)
PETM+0,31% ( (отчётность 29.02.12)
ASNA -0,11%
MAS -0,02%


port_250212.png


Итого зафиксировано за неделю 2,51%. В портфеле 15 позиций, доходность +10.32%.

Общая доходность: 10.32+(2.51+5.52) = 18,35%

А вообще, хеджирование предусматривается частично покупкой опционов PUT на фьючерс S&P500 e-mini и акциями ETF-фонда SPY, по цене среднего открытия позиций по акциям (около 1285.00), с учётом их системного риска.
Как говорил, хедж пока не покупали - страховаться начнём при первых признаках разворота...

Пришла пора хеджироваться - первые признаки разворта постепенно появляются:

- отчётность многих ведущих компаний хуже предыдущих периодов
- появление первых сигналов ИОН на среднесрочный разворот
- да и сегодняшнее ралли кое-что напоминает:

20120213_ES block.png

Средняя цена открытия портфеля (с учётом рисковости активов) составляет 1290.00, в понедельник буду брать PUT на S&P500 e-mini.

Акции AIG в портфель брать не стали - очень хороша на трендовом рынке, но при появлении неопределённости от таких активов лучше избавляться...

[iGOR]

Добавил FTK по 11.76 и TIBX по 28.94.

Для наглядности, пока не открылся раздел по акциям - выкладываю скрины (был вопрос по точкам входа):

ftk_27.png

[iGOR]

Неделя была не лучшая в плане увеличения прибыли по портфелю - в основном торговал и закрывал позиции внутри дня, так как S&P 500 практически стоял на месте....

По итогам:
1) Закрыл по стопу FTK и AER (-0,11%)
2) Добавил в портфель VPHM по 35.50 и MNST по 57.85

mnst_0203.png

[iGOR]

По итогам недели: ситуация была неоднозначиная (хорошее падение-рост), к тому же портфель упакован - сиди кури

Поэтому ничего "нового" в портфель не добавил. Только закрыл по стопу VPHM - не успела она "отрасти" так чобы выдержать откат.
Остальные все благополучно пережили эту маленькую неприятность, восстановили позиции и подросли.

В этом и прелесть портфельного инвестирования - можно не дёргаться на откаты, максимум потерь - это нереализованая прибыль.

А в целом, графически портфель по акциям выглядит так:

PORT.png

[Alximik]

... Поэтому ничего "нового" в портфель не добавил. Только закрыл по стопу VPHM - не успела она "отрасти" так чобы выдержать откат.
Остальные все благополучно пережили эту маленькую неприятность, восстановили позиции и подросли...

Итого по портфелю: 8,61% (зафиксированная) + 10,67% (текущая прибыль) = 19,28 %

Часть портфеля подстраховали опционами PUT на фьючерс S&P500 (1310.00)

PORT1.png

Акции, которые смотрим в рост на эту неделю:

CDNS
CA
TXT
TIBX
SCSS
SUSQ
MNST
PETM
NVLS
DISH
BODY
VCI
AKRX
EXXI
ZUMZ
BEAV
ASNA
ROST
VRSK
HIBB
EWBC

[Alximik]

По портфелю - прошлую неделю фьючерс СП500 был на сильном уровне 1400.00, плюс к этому - переход на новый контракт, а так же экспирация по 4 группам финансовых инструментов: stock index futures, stock index options, stock options and single stock futures (SSF), поэтому заняли выжидательную позицию и активной торговли не вели.

Закрыли по стопу KEG (- 0,05%)
Добавили в портфель ASNA по 43.21

asna.png

портфель на сегодня:

8,61-0,05 (зафиксированная) + 11,18(текущая прибыль) = 19,74 %

port_210312.png

[iGOR]

Вчера на закрытии решили зафиксить часть позиций по портфелю (самые дорогие и самые волатильные акции с портфеля, ордерами MOC) - слишком много признаков для отката, если что - потом докупимся:

COH 78.77 (1.77%)
ROST 57.38 (0.90% часть позиции)
WAT 92.38 (0.85%)
MNST 60.40 (0.26%)
SNX 42.65 (0.75% часть позиции)
KS 20.29 (0.37% часть позиции)
GPOR 32.13 (0.15%)
ATU 29.43 (0.74%)

Итого за вчера зафиксили: 5.79% (всего: 8.56+5.79=14.35%), в портфеле осталось нереализованой прибыли 8.39%, загрузка депо - около 50%.

После вчерашних сильных распродаж по фьючерсу СП500 решили частично выйти в кэш...

[iGOR]

Портфель на сегодня: загружен наполовину, прибыль 14.35%(фиксированая) + 8.93% = 23.28%
Всё что осталось - наименее волатильное и может выдержать откат рынка. Докупаться будем после уверенного пробития фьючерсом отметки 1400.00 и закреплении выше, как сигнал о продолжении ралли.
При падении рынка - можно пробовать краткосрочные продажи

[Alximik]

"Остатки былой роскоши" .
Тем нее менее, когда ситуация на рынке непонятная - стоит фиксировать прибыль. Всегда будут новые кандидаты на покупку...

port_250312.png

[Alximik]

Акции, которые смотрим в рост на эту неделю:

CA
SUSQ
FAST
VRSN
FMCN
CBOE
VELT
VRSK
QCOR
JAZZ
ORIT
HMSY
NTES
CTAS
DISH
ASGN
TTEK

Кстати, DISH входит в топ-30 бумаг у 39 самых состоятельных инвесторов и управляющих

DISH.png